S&P 500: Volltreffer mit der 15 Uhr Analyse

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 1.782,59 Punkte (Chicago Mercantile Exchange)

In der Analyse vom Freitag gegen 15 Uhr (hier lesen) bin ich von einem steigenden S&P 500 ausgegangen. Zudem Zeitpunkt hatte der S&P 500 kurz das Vortagestief gebrochen und man hätte eher fallende Kurse vermuten können. Das Volume-Profil ( blaues Histogramm am rechten Bildrand) im Bild 1 zeigt ein Volume Low an, dass ist ein Bereich wo sehr wenig Kontrakte getradet wurden. Was wiederum bedeutet, dass an diesem Preisbereich um 1764 Punkte im S&P 500 Future kein großes Interesse von Käufern und Verkäufern vorhanden ist. Solche Täler im Volume-Profil werden als Reaktionslevel bezeichnet von wo aus oft eine schnelle Bewegung startet um wiederum zu den sogenannten Volume Highs zu gehen. Das sind die Bereiche wo sehr viel gehandelt wird und deshalb das Volumeprofil weit in den Chart reingeht. Dort sehen die Trader den Preis als effizient an.

Aus diesem Grund sollte man eher Trades in Bereiche eingehen, wo wenig gehandelt wurde, weil dort mit Bewegungen zu rechnen ist. Die Preisbereiche wo sehr viel an Volumen getradet wird zeichnen sich eher durch Seitwärtsbewegungen aus, wo der Markt nur hin und her pendelt und sich wenig bewegt. Im Bild 1 sehen Sie nochmal den Chart von der 15 Uhr Analyse am Freitag. Darin enthalten ist rechts das Volume-Profil mit VL ist das Volume Low und mit VH das Volume High gekennzeichnet. Das VH wo am meisten Volumen gehandelt wurde wird als POC = Point of Control bezeichnet. Ich habe dafür den Begriff "Bergspitze" gewählt. Mit dem blauen Pfeil ist die bevorzugte Bewegungsrichtung vom Freitag eingezeichnet.

Bild 1: S&P500 Future mit Volume-Profil im Tageschart.

Im nächsten Bild 2 sehen Sie den S&P 500 im 60min Chart, damit man etwas besser die Bewegung vom Freitag erkennt. Der S&P 500 Future schoss über das Ziel von 1782 Punkte hinaus. Konnte sich aber nicht weit genug vom POC entfernen und kam gegen Handelsende nochmal zurück. Der Schlusskurs liegt bei 1776 Punkte und damit genau zwischen POC und VL.

Bild 2: S&P 500 Future im 60min Chart mit Volume-Profil

Ausblick: Das Volume - Profil hat sich nicht stark verändert und damit sollte die Range weiterhin erhalten bleiben. Die wichtigen Punkte aus Volumensicht wären: das Volume Low bei 1764, dass darunterliegende Volume High bei ca. 1752, der darüberliegende Point of Control bei 1782 und das Volume Low bei 1794 Punkten. Diese Punkte befinden sich umgerechnet im folgenden Livechart auf die S&P 500 Indikation, dafür müssen 6 Punkte zum Futurekurs addiert werden.

Bild 3: Livechart S&P 500 Indikation mit VH, VL und POC

Statischer Chart

Live-Chart

...

Chart in stock3 Terminal öffnen

• ()

  -

Fazit: Das Volume - Profil ist ein gutes Instrument um zu sehen an welchen Preisbereichen viel oder wenig im Markt gehandelt wird und gibt damit einen kleinen Einblick in Angebot und Nachfrage des jeweiligen Marktes.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den neuen Börsenmonat und erfolgreiche Tradingentscheidungen.

Ihr Heiko Behrendt - Leiter des Tradingservice Highspeed Daytrader

PS. Am Dienstag findet wieder das monatliche kostenfreie Webinar zum kurzfristigen Trading statt. Hier können Sie sich anmelden.