Trading: S&P 500 - Intradaytief mit Orderflow Analyse erkannt

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.052,57 Punkte (Chicago Mercantile Exchange)

Bei jedem Trade treffen Käufer und Verkäufer aufeinander. Im folgenden Chartbild sehen Sie die ausgeführten Market- und Stopporders. Auf der linken Seite in rot sehen Sie die ausgeführten Trades auf dem BID und auf der rechten Seite der Candle sehen Sie die ausgeführten Orders auf dem ASK. Am Ende sind das die Orders die durch die Time und Sales Liste laufen nur anders aufbereitet. Ich beobachtete im Webinar des Highspeed Daytrader den Orderflow. Der S&P Future befand sich in einer Abwärtsbewegung, doch an jedem neuen Tief sah man mehr Trades auf dem ASK = Käufer wie auf dem BID= Verkäufer. Das machte mich schon stutzig und zeigte mir, dass man eher am Tief auf Einkaufstour ging. Gegen 15.40 Uhr fiel der Future erneut durch das letzte Tagestief und plötzlich kam es 2 Ticks tiefer auf der 2051,75 zu starken Tradingaktivitäten. Es wurde plötzlich fiel in der Candle gehandelt ins Summe waren es 13.284 Kontrakte. In allen 5min Candles davor wurden vielleicht 1000 bis 6000 Kontrakte umgesetzt. Für den heutigen Tag war es bis dahin der höchste Umsatz innerhalb einer 5min Candle auf einem Level. Schaut man auf die Zahl über der Uhrzeit, dann sieht man die Zahl 2337 in grün. Die Zahl bedeutet, dass 2237 Kontrakte mehr auf dem ASK = Käufer ausgeführt wurden wie auf dem BID und das an einem Tagestief!

Das Level allein hat noch keine besondere Bedeutung viel wichtiger ist: Was passiert danach?
Der Future handelte mit neuer 5min Candle nochmal den Preisbereich an und bewegte sich von dort aus nach oben weg. Dies war eine gute Gelegenheit um Longpositionen zu eröffnen mit einem sehr guten Chacne Risiko Verhälnis. Den Stopp hätte man dabei knapp unter das Tief legen können, was beim S&P um die 6 Ticks wären zu einem Ziel von 10 bis 16 Ticks. Das habe ich im Highspeed Daytrader mit Trades im Dow Jones umgesetzt.

Genau den Bereich habe ich nochmal im einfachen 1min Candlechart einezichnet. Man sieht die Abwärtsbewegung seit Eröffnung und das Potenial, welches durch die Orderflowanalyse entstehen könnte.

[chartbild nicht mehr verfügbar]

Die Analyse des Orderflows, des Level 2 und des cumulative Delta bieten Ihnen Einblick in das Gesehen am Markt. Mit diesen Informationen erhalten Sie neue Grundlagen und weitere Interpretationsmöglichkeiten über den kommenden Verlauf. Sie sind im professionellen Trading ein mächtiges Werkzeug, wie man im Bild anhand des Risiko und der Chance sieht. Im Mai findet dazu ein 4tätiges Onlineseminar statt mit dem Namen: Scalptrading für Profis - Level 2 Trading

Durch die Analyse konnte der Highspeed Daytrader heute den 33igsten Tag in Folge nach Kosten im Gewinn beenden.
Alle Tradingauswertungen finden Sie in meinem Guidants-Stream

Viele Grüße

Ihr Heiko Behrendt