Short am Tageshoch im S&P 500 Future

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.109,60 Punkte (Chicago Mercantile Exchange)

Beim cumulative Delta handelt es sich um einen Indikator der nicht wie üblich aus dem Kursverlauf des Basiswertes abgeleitet wird, sondern der fortlaufend (kumuliert) aus der Anzahl der ausgeführten Trades die auf dem ASK minus die Anzahl der Trades auf dem BID berechnet wird. Daraus ergibt sich ein Chart, den man auf der rechten Seite des Bildes im unteren Bereich sieht. Dieser Indikator nennt sich cumulative Delta im folgenden CD genannt. Der rechte Chart im Bild ist ein 500er Tick Chart und man sieht das sowohl der Future wie auch das CD ein neues Hoch ausbilden(hellblaue Linien). Damit ergibt sich die Interpretation, dass in der Bewegung mehr Käufer wie Verkäufer sind, so wie man es in einem Trend erwartet. Um 19:59 Uhr sieht man, dass der Future ans Tageshoch kommt aber das CD kein neues Hoch ausbildet und einiges tiefer steht (blaue Linien)
Damit lässt sich interpretieren, dass mehr und mehr Verkäufer am Hoch reinkommen und keine Käufer mehr da sind, die den Future zu einem neuen Tageshoch führen. Das führt wie im Bild zu sehen zu der Deltadivergenz. Ich nahm das zum Anlass um einen Short Trade wie im Bild zu eröffnen. Der Stopp lag minimal bei -5 Ticks bis maximal -8 Ticks. Als kurz nach 20 Uhr die Bewegung nach unten einsetzte konnte ich den Stopp auf die -5 Ticks ziehen und danach dann bis an das Ziel bei +16 Ticks durchmanagen. Nachdem Exit fiel der Future kontinuierlich weiter bis auf 2107 Punkte. Da sieht man wiederum, welches Potential teilweise in den Trades schlummert.

Im Highspeed Daytrader wenden wir diese Analyse in den Livetradings ebenfalls an, um nach Trades mit geringen Stopps ausschau zu halten.

Im folgenden Link finden Sie noch mehr Artikel zum Thema : Trading mit cumulative Delta

Die Charts sind aus der Software Ninjatrader mit der man diese Art Trading sehr gut umsetzen kann.

Kritische Würdigung: Nicht immer ist das Bild so klar und lässt sich so einfach interpretieren wie heute. Man muss zudem auch auf die richtige Interpretation kommen um dann den Trade einzugehen.

viele Grüße

Ihr Heiko Behrendt