FDAX: "Nabelschau" - Lässt sich statistisch eine Erholung erwarten und praktisch ausnutzen?

Tagesrückblick

Nach drei Tagen stetiger Kursabschläge, wobei fast 600 Minus-Punkte auf der Uhr standen, ging es auch heute zu Wochenbeginn im FDAX südwärts, auch wenn die Dynamik der Abschläge weniger ausgeprägt war, wie noch bis zum Freitag der Vorwoche gesehen. Chart- wie auch markttechnisch liegen uns mittlerweile Extremzustände vor, welche man gemeinhin als „überverkauft“ interpretieren kann und dennoch gilt unverändert die Abfolge: fallende Hochs und fallende Tiefs.

Wann könnte es nun zumindest in eine Reaktion übergehen?

Wir führen einige statistische Untersuchungen durch: in den letzten vier Jahren, lag uns 53 Mal eine Situation vor, in der drei Tage in Folge (a) die Abfolge „fallende Hochs und fallende Tiefs“ auf Tagesbasis auftrat. (b) Hinzu kam, dass alle drei Tage mit einer schwarzen Kerze endeten und (c) zwischen Eröffnung und Schlusskurs jedes dieser Handelstage mindestens 10 Punkte Minus vorlagen. In 37 Fällen (von diesen 53 Ausgangslagen), schloss der FDAX am vierten Tag oberhalb seiner Eröffnung, was eine Trefferquote von 69,71Prozent entspricht, bei einem ausgewiesenen Profit-Faktor von 2,44.

Bezogen auf heute hätte dies bedeutet (so hatten wir das heute Morgen im Handelstagebuch kommuniziert), dass wir mit eben dieser Eintrittswahrscheinlichkeit von 69,81 Prozent einen Schlusskurs über der heutigen Eröffnung von 9.226,50 Punkten hätten haben sollen / können. Tatsächlich setzt sich der Abschwung heute fort. Schließt der FDAX heute nun bei 9.216,50 oder tiefer, was sehr wahrscheinlich ist, läge uns für morgen nun eine Abfolge von vier Tagen vor, welche oben genannte Struktur aufweisen.

Diese Abfolge hat es in den letzten vier Jahren nur noch 12 Mal gegeben, damit steht natürlich die statistische Relevanz der Aussage in Frage. Dennoch zur Orientierung: in 75 Prozent der Fälle, folgte am Folgetag ein Plus-Tag mit der Bedingung: Schlusskurs liegt über Eröffnung. Der Profit-Faktor sinkt dagegen auf 1,92616.

Wir werden morgen im Handelstagebuch beleuchten, in wieweit sich hier für morgen ein konkretes systembasiertes Handelssignal generieren lässt.

Auf jeden Fall lässt auch die chart- wie auch markttechnische Ausgangslage erwarten, dass wir morgen eine Erholung sehen könnten / sollten.

Praktische Umsetzung

In der praktischen Konsequenz konnten wir unser Tagesziel erreichen und überbieten. Folglich sind wir zufrieden mit dem Handelsergebnis. Andererseits traten wir besonders auf der Short-Seite zu zaghaft auf, was uns wiederholt einiges an Punkten „am Wegesrand“ hat liegen lassen.

Wir werden uns morgen nun verstärkt auf möglichst weiter tragende erwartete Erholungsschübe fokussieren.