Wissensartikel
14:43 Uhr, 10.03.2015

Traden mit dem Supertrend

Wer keinen Plan an der Börse hat, spielt auf Glück. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber allein auf mein Glück möchte ich mich nicht verlassen, also muss ein Plan, eine Strategie her.

Wenn man sich mit dem automatisierten oder auch teilautomatisierten Handel beschäftigt, drängt sich eine Erkenntnis relativ schnell auf: den Markt in seiner Komplexität mit nur einem Ansatz erfassen zu wollen, ist unmöglich. Dafür ist der Markt einfach zu vielseitig. Aufwärtstrends wechseln sich ständig mit Abwärtstrends und Seitwärtsbewegungen ab, die in ihrer Dynamik höchst unterschiedlich verlaufen und unterschiedlich weit reichen. Dieser Komplexität mit nur einem Indikator oder einem einzigen Indikatorenmix begegnen zu wollen, der in allen Marktphasen erfolgreiche Signale generiert, ist vergebene Liebesmühe. Aber es gibt einen einfachen Trick. Statt die eine Formel zu suchen, nutzen wir unterschiedlichste Ansätze, die jeweils in ihren guten Phasen mehr Geld verdienen, als sie in den schlechten Phasen verlieren. So kann in der Summe über alle Strategien trotz widriger Umstände eine stabile Performancekurve erzeugt werden.

Mit diesem Gedanken machte ich mich an den heutigen Beitrag für den CFD Report. Ich wollte eine Taktik vorstellen, die nicht den Anspruch auf Perfektion hat, aber einen gewissen Vorteil zumindest in einigen Marktphasen mit sich bringt, aber wo fangen wir an? Am besten dabei, ein paar grundlegende Eingrenzungen vorzunehmen, die uns sinnvoll erscheinen. Die Taktik sollte bspw. im Aktienmarkt auf Tagesbasis laufen, der Spielwiese vieler privater Trader. Und welchen Trend wollen wir unter die Lupe nehmen? Auch hier musste ich nicht lange überlegen und entschied mich für die Longseite. Dies hatte zwei Gründe. Auf der einen Seite liegt der Verdacht nahe, dass Aktien langfristig eher einen Aufwärtstrend als einen Abwärtstrend aufweisen. Klar gibt es auch Aktien, die „Pleite gehen“, aber in der Masse scheint die Longseite einfach interessanter. Zudem kommt ein wichtiger praktischer Punkt ins Spiel: nicht jede Aktie kann auf der Shortseite gehandelt werden. Sowohl die Auswahl an CFDs als auch anderen derivaten Shortprodukten ist begrenzt. Auf der Longseite hingegen können wir unser Kapital breit streuen.

Damit waren die grundlegenden Rahmenbedingungen abgesteckt und im nächsten Schritt ging es um die Entwicklung konkreter Ein- und Ausstiegssignale. Hierfür griff ich ohne besondere Gründe auf den Supertrend-Indikator zurück. Dieser Indikator gehört zu den Trendfolgern, wobei die Volatilität im Markt berücksichtigt wird (weitere Erläuterungen zum Supertrend finden Sie hier). Befindet sich eine Aktie in einer Aufwärtsbewegung, bedarf es einer vom Trader festzulegenden Gegenbewegung, gemessen in Vielfachen der aktuellen Average True Range, um die Kaufwelle zu beenden. Ich wollte den Supertrend Indikator jedoch nicht nur als Trendfilter einsetzen, sondern gleichzeitig auch als Signalgeber – KISS eben. Kommt es in diesem zu einem bullischen Trendwechsel, wird direkt zum Schlusskurs (in der Praxis kurz vorher) gekauft.

Abbildung 1 zeigt den Indikator mit einigen markierten Einstiegssignalen, aber was können wir von diesen halten?

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Scrollen wir durch diverse Charts, werden wir einige Bewegungen finden, die nach dem Einstieg höchst dynamisch verliefen. Schauen Sie sich dazu beispielsweise das jüngste Signal in der Merck KGaA Aktie an. Seit dem Kaufsignal vom 22. Dezember bei 79,64 Euro konnte die Aktie bereits um gute 24% steigen und das ungehebelt (siehe Abb.2).

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Das Problem einer solchen visuellen Betrachtung ist jedoch, dass wir dabei nur allzu gerne nur das sehen, was wir sehen wollen. Die guten Signale stechen sofort ins Auge, während man die schlechten gerne ignoriert.

Da hilft nur eins: wir schicken unser Signal durch den Computer, respektive durch alle 30 DAX Aktien seit dem Jahr 2000. Dabei geht es mir vor allem um die grundlegende Kraft, die unser Kaufsignal mit sich bringt. Um diese zu messen, habe ich ein Kursziel und ein Stoploss in Prozent definiert und diverse Kombinationen gegeneinander antreten lassen. Zudem haben wir mit dem Volatilitätsfaktor innerhalb des Supertrends eine weitere Einstellungsmöglichkeit, die ich gleich mit unter die Lupe nahm. Heraus kommt ein Optimierungslauf mit fast 5.000 Kombinationsmöglichkeiten zwischen Kurszielen, Stopps und Einstellungen des ATR-Faktors.

Aus dem Sammelsurium an Ergebnissen möchte ich Ihnen einige interessante Kombinationen vorstellen. Beginnen wir mit einem Ansatz, der wahrscheinlich viele Trader interessieren wird. Es handelt sich um ein aktives System. Verwenden wir für alle DAX Aktien einen Supertrend mit einer Länge von 10 Perioden und einem Faktor von 2,1, wobei wir auf einen 5%igen Kursgewinn nach dem Kaufsignal spekulieren, während wir auch nur bereit sind, 5% Verluste in Kauf zu nehmen (Stoploss), dann können wir ca. 67% aller 3.576 Trades im Gewinn abschließen. Abbildung 3 zeigt die dazugehörige Performancekurve vor Kosten über alle Trades, wenn wir bei jedem für 1.500 Euro Aktien kaufen würden.

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Aber nicht jeder möchte aktiv handeln, sondern hat nichts gegen Langeweile, weil er seine Positionen länger hält. Für diese können wir beispielsweise auf folgende Einstellungen zurückgreifen: Bei einer Periode für den Supertrend von 10, einem Faktor von 2,9 und einem Gewinnziel bei 15%, während der Stopp 10% unter dem Einstiegspreis liegt, können wir ca. 70% aller Trades im Gewinn abschließen und erzeugen dabei die Performancekurve aus Abbildung 4 (ebenfalls vor Kosten). Die Tradeanzahl beträgt jetzt nur noch 1.424.

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Aber es soll ja auch Trader/Investoren geben, die nur das Beste wollen. Auf den Testzeitraum bezogen konnte die maximale Performance von 56.000 Euro vor Kosten bei einer Periodenlänge von 10 und einem Faktor von 0,5 für den Supertrend erzielt werden, wenn wir unseren Stopp 20% unter dem Einstiegskurs platzierten, während wir auf ein Kursziel von 16% aus waren. Für diesen Gewinn vor Kosten hätten wir 2.066 Trades eingehen müssen (siehe Abb. 5).

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Voila, fertig sind drei profitable Taktiken. Aber macht es Sinn, diese blind zu handeln? Ich kann Ihnen Ihre Entscheidung natürlich nicht abnehmen, aber ich tue mich schwer, jetzt stur nach einem dieser drei Ansätze zu traden. Beim aktiven Ansatz wird schnell klar, warum. Gehe ich für jeden Trade von nur 5 Euro Kosten aus, landet die Strategie im Minus. Bei den beiden anderen Taktiken ließen sich diese Kosten noch verkraften. Hier könnten wir auch mit 10 Euro pro Trade rechnen, aber wirklich vom Hocker reißt mich die Performance dann auch nicht mehr, vor allem auch nicht in Bezug zum eingegangenen Risiko. Die Kontoeinbrüche während der Bärenmärkte sind doch recht groß. Genau hier läge ein Ansatz für weitere Optimierungen. Eventuell lässt sich mit einem Trendfilter noch etwas an der Performance schrauben. Verlockend hingegen ist in allen drei Fällen die Trefferquote jenseits der 50%-Marke, schließlich liegen wir alle gerne oft richtig.

Fassen wir zusammen

Im Trading wollen wir alle nur das eine: gewinnen. Da Trader nur ungerne Roulette spielen, greifen diese auf Strategien zurück und einer solchen haben wir uns heute zugewandt. Mit Hilfe des Supertrend Indikators haben wir eine einfache Einstiegslogik definiert und diese mit diversen Kurszielen und Stopps analysiert. Dabei konnten wir vor Kosten eine ganze Reihe von profitablen Kombinationen ausmachen, die jedoch für einen systematischen Handel nicht ausreichend gut performen. Wahrscheinlich kommen Sie gerade zum gleichen Schluss wie ich. Ist damit der gesamte Artikel nicht eigentlich nutzlos? Mitnichten, denn die gefundenen Ergebnisse können wir weiter nutzen. Neben weiteren Optimierungsschritten finde ich vor allem folgendes Vorgehen relativ spannend. Zunächst wird im Rahmen einer klassischen Analyse die grundlegende Verfassung des Marktes bestimmt. Hier können Sie auf sämtliche Analysewerkzeuge zurückgreifen, die Sie kennen und bereits nutzen. Stellen Sie hierbei fest, dass ein Bullenmarkt vorliegt, könnte man den zweiten Schritt machen und sich über den Supertrend passende Signale heraussuchen. Mit den gefundenen Testergebnissen im Rücken haben wir einen gewissen statistischen Background und Vorstellungen von dem, was wir erwarten können. Die Strategie liefert und quasi einen Grundvorteil, den wir durch das Sammeln eigener Erfahrungen im Umgang mit den Signalen weiter ausbauen können. Statt die Logik systematisch anzuwenden, kombinieren wir diese mit diskretionären Entscheidungen.

Viel Erfolg

Rene Berteit

12 Kommentare

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  • Chronos
    Chronos

    @balkansahel: Du wiederholst Dich sehr oft, das werden fast schon Mantra-artige Gebetsmühlen....

    Viel Spaß mit einer Bank die in der EU "stationiert" ist. Gruss von Uli H.

    Fang doch mal von vorne an. 200er GDL ist eine Strategie, eine sehr simple noch dazu mit der Maschine können Rückschlüsse aus der Vergangenheit gezogen werden. Automatisiert ist das ein Signalgeber, noch besser ist wenn es die Kiste komplett selber macht.

    Um´s kurz zu machen, werte das ruhig aus, funktioniert auf etlichen Märkten. Am Dax wirst Du damit nicht glücklich werden....

    Auch keine Ahnung warum immer alle den DAX handeln wollen, derzeit machen sich doch alle Analysten irgendwie in´s Hemd oder reiben sich die Augen. In so einer Phase kann man alle Indikatoren ziemlich vergessen, oder man rechnet die Einheiten um.

    Man geht halt in den Future rein, schliesst die Position und gut ist. Das ist Tagegeschäft.

    Und da interessiert mich ein absoluter Stand nicht, handle sogar oft gegen den Primärtrend

    was mir mein Multikern-Gott Intel halt auswirft.

    Meine Kapitalkurve ist auch flach oder oft im Minus.

    1) Entnehme ich seit Jahren zu viel Geld aus der Tageskasse, tilge damit sogar meine Immos

    2) Baue ich Positionen auf und rechne die als Minus (was sie erstmal auch sind)

    Das System von Rene muss ja auch nicht verkehrt sein, ich persönlich denke nur das es zum Handeln&Tading nicht taugt. Das ist eher als Filter für Aktien zu sehen. Die haben einen ganz anderen (eigenen) Zeithorizont. Und da ist man tatsächlich meist (zu 90% Long oder Rein-Bulle)

    Mit einem eigenen Setup, "Was will ich haben?" muss man dann auch nicht mehr viel machen.

    Manche Werte können noch so locken, will ich nicht. Das wäre dieses Jahr E.ON, MAN, SAP

    Wenn ich mir dann einen Wert rausgesucht habe, trade ich diesen, bis der Einstand stimmt.

    Verkaufe meist nur dann um Risiko zu verkleinern oder mir einige Konzepte nicht mehr zusagen. Erst dann dürfen sie bleiben. Das ist alles eine heiden Arbeit, kein simples Konzept.

    Nachdem ich das schon mein halbes Leben so mache und es mich immer noch gibt, beschwere ich mich auch nicht. Und natürlich habe ich nicht jeden "TOP-Wert" bei einigen beisse ich mir in den Hintern, weil mal ausnahmsweise kein Geld da war oder ich Bedenken hatte.

    Die Werte die ich als Aktie halte, würde ich im Totalcrashfall alle nachkaufen (ok, bis auf das was ich umschichte) so fühle ich mich ganz wohl und lasse mich auch nicht von irgendwelchen Journalisten kirre machen.

    Nachdem ich ständig kaufe sind neue Positionen natürlich nicht sicher, zur Zeit laufen sie mir eher davon. Sind dieses Jahr alleine 5 neue Positionen / Werte.

    16:01 Uhr, 12.03.2015
  • Chronos
    Chronos

    Vorab-Kommentar: Rene Dein Micro ist besser als das von Harry. Ich sehe aber ungern Videos, mache es manchmal dennoch.

    Sind mir oft zu lang.

    Die mail Benachrichtigung von GTR funktioniert, die Forward URL hingegen NICHT.

    Da grinsen mich nur Kühn & May auf einer schlechten Fotomontage an....

    Tradesignal kenne ich auch, bin aber mehr mit c2 unterwegs.

    Vielleicht habe ich mich wieder arrogant und überheblich, oder wirr ausgedrückt, egal meist alle drei.

    Das System steht auf Aktien. Das ist nicht ein Handelsinstrument, das sind 30!

    Das kann nicht gehen, ich bin auch schon mit einem Dax Wert in der Halle gestanden und musste anrufen das meine Order ausgeführt wird.

    Seltsamerweise funktioniert da sogar STU als MM besser.

    Das gibt einem KEIN System der Welt im backtest wieder.

    Nur eine Seite ist Quark, Leerverkauf ging schon in Ägypten, kein Witz.

    Von mir wurde ein Artikel dazu prämiert, ist Jahre her.

    Das mit Sekundenhandel ist was für polemische Presse, ist nicht so wild wie gedacht, es wird

    immer noch mit Wasser gekocht, auch wenn der Systemhandel generell zunimmt. Manches ist mittlerweile Self-fulfilling prophecy

    Nur überlege Dir mal, was Du mit dem Kontraktwechsel im BuFu letzte Woche gemacht hast.

    Handel geht da imho nicht.

    Pyramid kenne ich von Knöpfel, ist aber auch egal.

    Bastel ruhig an einem System, Du kannst damit auch in Competition gehen und dieses als Setup vermarkten. Nicht alles taugt einem selber, entweder aufgrund Kapitaldecke, oder Timing oder Zeitaufwand.

    Habe auch lange gebraucht was für mich zu finden, Aktien sind für mich eine andere Geschichte.

    Den finde ich übrigens, richtig spannend, werde ihn verfolgen, erinnert mich an etliches aus der Vergangenheit.

    https://www.collective2.com/details/89703872

    00:09 Uhr, 11.03.2015
  • Chronos
    Chronos

    Kompliziert finde ich das jetzt nicht, ich finde nur den Ansatz grundsätzlich verkehrt.

    2000 Trades auf 10 Jahre verteilt geht ja noch, aber Systemhandel? automatisiert und dann auf Aktien??

    Was soll das System überhaupt machen CFD´s handeln und dann noch Aktien mit rein günstigen Gebühren ab 5k?

    Einmal ist es grundsätzlich verkehrt nur eine Seite zu handeln, zweitens braucht es einen liquiden Markt, das ist selbst der Dax nicht immer.

    Die Gebühren sind noch einmal eine andere Seite, was nur überhaupt nicht stimmt und damit jeder backtest falsche Ergebnisse liefert sind die technischen Aussetzer.

    Es wird vom Kurslieferanten ein Mittelkurs geliefert, kein reiner Brief und Kurs und selbst da sind 2-3 Prozent der Daten fehlerbehaftet.

    Wie viele Fehltrades nicht zustanden kommen, oder Trades abgefisht werden, steht in keinem backtest, das liefern nur reale laufende Systeme.

    Einen Signalgeber auf ein underlying zu haben und dann mit Derivaten (nachreguliert und verzögert) nachzuhandeln kann eine lange Zeit gut gehen, nur stimmen wird es nicht.

    Ein System muss "blind" sein, automatisiert handeln, auf beiden Seiten. In einem liquidem Markt. Mit investox und ib geht das. Pyramid ist doch auch von da

    22:20 Uhr, 10.03.2015
    1 Antwort anzeigen
  • robd
    robd

    Welches Programm nutzen Sie für die Computersimulation?

    22:19 Uhr, 10.03.2015
    1 Antwort anzeigen
  • 1 Antwort anzeigen

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Über den Experten

Rene Berteit
Rene Berteit
Dein Trading-Coach

Über 25 Jahre professioneller Trader und Tradingmentor! Tausende von real durchgeführten Trades in Aktien, Indizes und Währungen! Fast 20 Jahre Mentorin und tausende von zufriedenen Ausbildungsteilnehmern! Diplom Betriebswirt mit Fokus Börse! Das ist unser Trader(mentor) René Berteit, der Ende der 90er die Börse für sich entdeckt hat. Börse, Trading und die Trader-Ausbildung sind für Ihn keine Berufe, sondern seine Berufung und Leidenschaft.

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