US-Indizes – droht ein Black Swan-Event?
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Erwähnte Instrumente
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 17.215,97 Punkte (NYSE)
Handelsverlauf und Sektorentwicklung
Die US-Indizes ließen am Freitag eine klare Linie vermissen und stiegen mit hellgrünen Vorzeichen aus dem trendlosen Handel (Dow Jones +0,43%, S&P 500 +0,46%, NASDAQ-100 +0,46%).
Der Immobiliensektor (XLRE) verwies mit einem Plus von 1,90% die Wettbewerber auf die Plätze. Unter die Räder kam hingegen der Industriebereich (XLI), der 0,51% ins Minus rutschte.
Die Rendite von 10-jährigen US-Papieren konnte zwar aufgrund des besser als erwarteten Konsumklimas leicht profitieren, wurde dann aber von der Goldman Sachs-Emission ausgestoppt und sicherte sich zum Wochenende nur ein kleines Plus von 1,1 Basispunkten.
Der Tag an der Wall Street
Das Konsumklima nach Lesart der Universität Michigan lag im Oktober bei 91,1 Punkten und damit über den erwarteten 88,8 Zählern.
Die Industrieproduktion im Zeitraum September lag im Rahmen der Prognosen und sank zum Vormonat um 0,2% nach -0,4% zuvor. Auf Sicht des Jahres enttäuscht der entsprechende Index damit und scheint ein Hoch auszubilden.
General Electric erfreute die Anleger heute mit einem EPS, welches mit 28 Cents die Erwartungen übertraf und avancierte mit +3,39% folgerichtig zum unangefochtenen Large-Cap-Gewinner.
Laut Bloomberg drangen russische Hacker in Dow Jones-Server ein und kamen dabei in Besitz von noch nicht veröffentlichten Informationen. Die USA nehmen den Vorfall sehr ernst und setzen mehrere Behörden auf den Angriff an.
Teheran hat wie heute bestätigt wurde am 10. Oktober eine Mittelstreckenrakete getestet die mit nuklearen Gefechtsköpfen ausgerüstet werden könnte, und setzt mit dem Bruch der UN-Resolution 1929 die seit Wochen anhaltenden systematischen Demütigungen von US-Präsident Obama fort.
Der sogenannte Black-Swan-Indikator der CBOE setzt von seinem am Donnerstag ausgebildeten Rekordhoch auf 135 Punkte zurück, notiert damit immer noch auf einem erhöhtem Level. Der Skew-Index misst die implizierte Volatilität von Optionen, die weit aus dem Geld liegen. Die extremen Anzeigen der letzten Tage werden derzeit von anderen Indikatoren nicht bestätigt und könnte laut Analysten regulatorischen Gründen geschuldet sein.
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Toll, wenn man jetzt sogar die schwarzen Schwäne voraussehen kann. Dann gibt es doch nur noch weisse. Gelobt sei der Herr, Hallelujah!
Korrektur! Ich habe in der ursprünglichen Fassung des Artikels davon gesprochen, dass der Skew-Index über 150 Punkte auf einem Rekordhoch notiert. Das war falsch, denn wie ich feststellen musste handelte es sich dabei um einen verzögerten Kurs vom Donnerstag. Der letzte Wert liegt bei 135 Punkten. Damit liegen jedoch immer noch erhöhte Werte vor und auch die gegenwärtige Volatilität des Index ist relativ hoch. Wer sich ein eigenes Bild machen will, kann den Chart über folgenden Link abrufen: http://www.cboe.com/delayedquote/advchart.aspx?tic...
Bitteschön
Hallo,
welche Indikatoren müssten dieses Szenario bestätigen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob der Black Swan Indi der CBOE als Kassandra taugt.
Allerdings signalisiert die Entwicklung der Junkbond-Märkte Ärger und zwar mächtigen Ärger, sie entwickeln sich momentan ähnlich wie im Jahr 2007. Falls uns dieselbe Abfolge der Ereignisse ins Haus steht wie im Jahr 2007, dann wird es ungemütlich, sehr ungemütlich.