FDAX - fast market

Im Normalfall sind die Verläufe vom DAX und dem DAX Future (FDAX) sehr ähnlich. Bekanntlich stellt der DAX den Wert aller Aktien mit Ihrer Gewichtung dar. Der DAX Future ist eines der vielen Produkte, was man auf den DAX traden kann. Der DAX Future bewegt sich Aufgrund von Angebot und Nachfrage. Beide Indizes laufen in den meisten Fällen fast parallel zueinander. Doch ab und zu kommt es vor, dass sich der FDAX schneller bewegt als der DAX. Das liegt daran, dass plötzlich große Orders im FDAX per Market oder Stopp reinkommen. Wird eine Stopp Order erreicht, dann wird diese ebenfalls zu einer Market Order. Diese Orders werden sofort gefillt, wenn Sie an den Markt kommen. Das bedeutet, dass sich der Markt eventuell innerhalb von einer Sekunde stark bewegen kann, wenn auf der Gegenseite nur wenige Verkäufer sind. Das geht so schnell, dass der DAX mit seinen ganzen Aktien nicht hinterher kommt. Gestern zum Beispiel um 12.08 Uhr ist der FDAX bereits das erste Mal durch die 9000p. gegangen und der Xetra DAX ist darunter geblieben.

Im folgenden Bild sieht man oben den FDAX und darunter den Xetra Dax im 1min Chart. Hier gab es heute einmal einen 7p. und 3,5p. Unterschied.

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Im nächsten Bild sehen Sie den FDAX im 1 Sekundenchart und dort die Candle, die zum DAX 7 p. Unterschied ausmacht. Innerhalb von einer Sekunde wurden 638 Kontrakte gehandelt, davor waren es gerade 6 Kontrakte gewesen. Rechts von der Candle mit grünen Balken sehen Sie die ausgeführten Trades auf dem ASK und links davon in rot die Trades auf dem BID. In den oberen 4,5 Punkten ist kein einziger Trade auf dem BID ausgeführt wurden. Das bedeutet, dass hier eine große Order bedient wurden sein muss. Die Summe der ausgeführten Kontrakte innerhalb der 4,5p. betragen 225 Kontrakte x 25€ pro Punkt x ca. 8995p. = ca. 50,59Mio. Euro.

Wie man sieht wurden innerhalb einer Sekunde wirklich hohe Voluminas umgesetzt. Oftmals geht es danach ein Stück nach unten, denn es wurde in kurzer Zeit sehr viel gekauft und auf der anderen Seite wurden die Limitverkäufer zu einem sehr guten Preis bedient. Stellen Sie sich vor, es war nur 1 Trader der Market 500 Kontrakte gekauft hat. Die Mehrzahl der Kontrakte wurde im oberen Drittel bedient. wenn danach keine neuen Käufer kommen oder vielleicht andere trader verkaufen, dann muss auch der trader mit seinen 500 Kontrakten raus, dazu muss er verkaufen und das kann wiederum zu fallenden Kursen führen usw. Diese Informationen kann man durchaus erfolgreich für das kurzfristige Trading einsetzen.

Ich wünsche Ihnen noch erfolgreiche Trades und gute Tradingentscheidungen.

Ihr Heiko Behrendt

Leiter des Tradingservice Highspeed Daytrader