Durch ‚Big Data‘ von systematischen Strategien profitieren

Zürich (GodmodeTrader.de) - Das Thema Datenwachstum ist vor dem Hintergrund von ‚Big Data‘ ein Dauerthema. Und das zu Recht: Eine Studie des amerikanischen Festplattenherstellers Seagate und des IT-Marktbeobachtungshauses IDC zum weltweiten Datenwachstum bis 2025 ergab, dass im Jahr 2025 weltweit rund 163 Zettabyte an Daten generiert werden – also das Zehnfache an Daten im Vergleich zum Jahr 2016 (16 Zettabyte), wie Anthony Lawler, Fondsmanager bei GAM, in einem aktuellen Marktkommentar schreibt.

Für Unternehmen seien diese Daten von beträchtlichem Wert, denn anhand dieser könnten sie die Vorlieben der Öffentlichkeit und ihrer Kunden besser verstehen und ihr Angebot darauf zuschneiden, um im Wettbewerb besser zu bestehen. „Auch Investmentmanager nutzen Big Data und künstliche Intelligenz, um die Diversifikation und das Risiko-Rendite-Potenzial von Portfolios zu verbessern“, so Lawler. „Systematische Strategien können diese ‚Big Data‘ maschinell auswerten, um Anlagesignale über alle Anlageklassen hinweg frühzeitig zu erkennen.“

Beim systematischen Investieren liege der Fokus auf Daten und Evidenz. Dadurch würden für Anleger typische oder gängige Verhaltensmuster bei Anlageentscheidungen umgangen. Auch werde die Investmentkapazität sehr deutlich übertroffen, da korrekt programmierte Maschinen tausende Variablen in Echtzeit auswerten könnten, um so zu fundierten Anlageentscheidungen zu gelangen und zugleich strikte Risikokontrollen zu beachten. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse durch Big Data könnten komplexe Algorithmen dann fundierte Anlageentscheidungen treffen, heißt es weiter.

„Anleger freunden sich immer mehr mit der Idee von computerunterstützten Anlagestrategien an. Das ist keine Revolution, sondern die Weiterentwicklung des Ansatzes, wie Anlageanalysen und -entscheidungen durch den Einsatz von Algorithmen, Big Data und vermehrt auch künstlicher Intelligenz verbessert werden können“, so Lawler. Abgesehen von ihrer Skalierbarkeit hätten quantitative Strategien in den letzten Jahren wettbewerbsfähige Ergebnisse erbracht, während einige eher traditionelle Ansätze im Vergleich schwächer abgeschnitten hätten. Dies habe zum Teil auch daran gelegen, dass Algorithmen – anders als der Mensch – nicht durch Verhaltenstendenzen oder Emotionen beeinflusst werden. „Wir beurteilen das systematische Investieren als einen guten Schritt, um Kunden im Bereich der Investmentansätze eine breitere Diversifikation sowie die Möglichkeit zu bieten, ihre Anlageergebnisse zu verbessern“, erklärt Lawler.

Als systematische Strategien würden Strategien mit einem regelbasierten Anlageprozess bezeichnet. Das heiße, die Anlageentscheidungen würden auf der Grundlage von klar und transparent formulierten Regeln gefasst. „Dies verhindert, dass der Prozess durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt wird, die das menschliche Urteilsvermögen nachteilig beeinflussen können. Die zuvor festgelegten Regeln werden in Algorithmen definiert, die dann Millionen von Datenpunkten abarbeiten können, um Anlageentscheidungen für ein Portfolio zu treffen“, erklärt Lawler.

Ein erfahrenes Expertenteam für quantitative Strategien überprüfe und überwache die Algorithmen und Analysen dabei genau. Das Ziel sei es, positive absolute Renditen zu erzielen, die eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen oder anderen Anlagestilen aufwiesen. Zudem bringe das systematische Investieren immer wieder neue Innovationen hervor. „Zum Beispiel wird nun durch Fortschritte bei der natürlichen Sprachverarbeitung die Auswertung geschriebener und gesprochener Wörter im Rahmen systematischer Anlageentscheidungen möglich“, so Lawler.