CoT-Report: Raus aus dem Pfund und "Risk Off"!

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest, also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Sehr auffällig war der deutliche Ausbau der Netto-Shortpositionierung im britischen Pfund (Future): Die Gruppe der "large speculators" hat laut den Daten ihre Netto-Shortposition um 23.000 Kontrakte auf nunmehr 26.000 Kontrakte ausgebaut. Der Chart verdeutlicht den Sprung sehr deutlich. Die Spekulanten haben das Gros des jüngsten Abwärtsmoves komplett verpasst, laut den jüngsten Daten ist nun aber doch der Geduldsfaden gerissen.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im Commitment of Traders Report-Widget in guidants anzeigen lassen.

Des weiteren haben die großen Spekulanten ihre Netto-Shortposition im Yen-Future weiter reduziert. Die Nettoshortposition der großen Spekulanten beträgt nunmehr "nur" noch 55.000 Kontrakte, das waren 7.000 Kontrakte weniger als noch in der Vorwoche. Die jüngste "Risk Off" Welle setzt sich also weiter fort, der Yen wird in Krisenzeiten beziehungsweise Zeiten der Risiko-Aversion als sicherer Hafen betrachtet.

Die Netto-Shortpositionierung im EUR-Future wurde erneut um 6.000 Kontrakte auf nunmehr 101.000 Kontrakte Netto-Short ausgebaut. Der Markt ist somit weiter short im Euro. Das Reversal vom vergangenen Donnerstag ist aber noch nicht in den Daten berücksichtigt.