CoT-Report: Nasdaq-Position wurde auf long gedreht

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten erneut um gut 6.000 Kontrakte reduziert, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell "nur" noch 168.000 Kontrakte netto-long. Dies ist immer noch eine ordentliche Position - die größte spekulative Position dieser Marktteilnehmer im Währungsbereich - aber nunmehr schon gut 40.000 Kontrakte unterhalb des Jahreshochs vom Sommer (210.000 netto long). Die erneut anziehenden Corona-fallzahlen in Europa dürften hier unter anderem eine Rolle gespielt haben.

Im australischen Dollar wurde die Netto-Longposition der großen Spekulanten laut den letzten Daten wieder deutlich reduziert und zwar um 7.000 Kontrakte auf nunmehr nur noch knapp 4.000 Kontrakte netto-long.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in guidants anzeigen lassen.

Da der australische Dollar in den vergangenen Handelstagen ordentlich unter Druck kam, war das offenbar keine schlechte Idee.

Die großen Spekulanten haben ihre Shortposition im "großen" Nasdaq-Future aus den vergangenen Wochen mittlerweile auf "netto-long" gedreht. Das Timing könnte sich hier als ähnlich unglücklich erweisen wie der Aufbau der großen Shortpositionen Mitte September nach dem ersten größeren Kursrutsch an der Nasdaq.