Auf der Suche nach Rendite

Wien (GodmodeTrader.de) - „Bei Zinsen auf historischen Tiefstständen sind Investoren natürlich auf der Suche entsprechende Rendite bei ihren Bond Portfolios zu verdienen. Wir haben wissenschaftlich untersucht, dass Faktor Investing auch beim quantitativen Bond Portfolio Management funktioniert. Der Einsatz von Faktorprämien bietet bei diesem strukturierten Ansatz eine besonders attraktive Alternative zu herkömmlichen Asset Management Methoden“, zitiert Spängler IQAM Invest in einer Pressemitteilung Amit Goyal, Professor of Finance an der Universität von Lausanne in der Schweiz, beim Investment Talk vergangene Woche an der WU Wirtschaftsuniversität Wien.

Goyal sei auf die einzelnen Faktoren wie beispielsweise Size, Value, Profitabilität oder Momentum eingegangen und habe deren Auswirkungen auf Portfolios aufgezeigt, heißt es weiter. „Der Vortrag von Prof. Goyal zeigt, wie wichtig wissenschaftliche Studien in den Finanzwissenschaften sind, um eine erfolgreiche Implementierung in die Praxis zu ermöglichen und somit den Investoren den Output aus der Wissenschaft zugänglich machen zu können“, so die Leiter des Spängler IQAM Research Center Thomas Dangl und Josef Zechner.