Hedge Fonds Performance: Kalenderwoche 25

Die von dem amerikanischen Hedge Fund Research, Inc. berechneten HFRX Indices zeigen, das in der Woche zum 22. Juni bei gleichzeitig stärkerer Tendenz der Aktienmärkte der Distressed Securities Index mit der besten relativen Performance glänzte. Jedoch konnten sich alle Subindizes außer den Equity Market Neutral und Convertible Arbitrage Indices erholen. Der Distressed Securities Index zeigte die stärkste Erholung mit +0.63% im Wochenvergleich. Der Equity Market Neutral Index performte am schwächsten mit -0.6%.

Performance-Übersicht vom 14.-22. Juni 2004:

HFRX Global Hedge Fund Index 0.13%
HFRX Equal Weighted Index 0.09%
HFRX Convertible Arbitrage Index -0.01%
HFRX Distressed Securities Index 0.63%
HFRX Equity Hedge Index 0.04%
HFRX Equity Market Neutral Index -0.60%
HFRX Event Driven Index 0.35%
HFRX Macro Index 0.19%
HFRX Merger Arbitrage Index 0.09%
HFRX Relative Value Arbitrage Index 0.07%

Die HFRX Indices sollen dem Investoren aktuelle Rückschlüsse auf die Entwicklung der Hedge Fonds in den einzelnen Strategien geben und werden mit proprietären Berechnungsmethoden von Hedge Fund Research, Inc. wöchentlich ermittelt.