Gewinnen mit Bollinger-Bändern (2) - Ein einfacher Handelsansatz

Im zweiten Teil der Bollinger-Bänder-Geschichte (s. ersten Teil im Forex Report vom 14. November) stellen wir Ihnen ein backgetestetes Handelssystem vor. Dieser einfache Handelsansatz funktioniert auf allen Zeitebenen, egal ob im Tages-, Stunden- oder Minutenchart. Die nachfolgenden Ausführungen dienen dazu, den praktischen Nutzen der Bollinger-Bänder anhand von Beispielen mit EUR/USD und EUR/CHF empirisch zu überprüfen.

EUR/USD-Strategie I

Es wird eine Kaufposition zum Tagesschlusskurs eingegangen, sobald der Kurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes schließt. Verkauft wird testweise zum Schlusskurs an jedem der folgenden sechs Handelstage. Der Testzeitraum geht vom 03.11.2003 bis 02.10.2007. Die Ergebnisse können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. In der Zeile „Gewinn je Haltetag“ sind Verlust- und Gewinnpositionen saldiert. Es handelt sich also um den Durchschnittsgewinn aller Trades.

Ergebnisse

Im Testzeitraum schloss EUR/USD im Tageschart insgesamt 73 Mal unterhalb des unteren Bollinger-Bandes. Der durchschnittliche Gesamtgewinn bei einem Kauf zum Schlusskurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes und einem Verkauf an jedem der folgenden sechs Handelstage steigt mit jedem zusätzlichen Haltetag von anfangs 2,9 Pips auf 24,0 Pips je Trade an. Dies war zu erwarten, da sich das Währungspaar seit Ende 2004 in einem stetigen mindestens 30 Grad steilen Aufwärtstrend befindet. Mit zunehmender Haltedauer steigt natürlich der Gewinn bei einer Positionierung in Richtung des übergeordneten Trends. Besonders interessant wird es beim Gewinn je Haltetag. Dieser steigt von 2,9 Pips auf ein Maximum von 5,2 Pips am vierten Tag an und fällt dann wieder ab. Dies zeigt eindeutig, dass die Bolliger-Bänder zur Identifizierung über(ver-)kaufter Marktzustände von großer Bedeutung sind. Gewinne brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Diese sollten dann aber rechtzeitig mitgenommen werden.

EUR/USD-Strategie II

Es wird eine Longposition zum Tagesschlusskurs eingegangen, sobald der Kurs zum zweiten Tag in Folge unterhalb des unteren Bollinger-Bandes schließt. Verkauft wird testweise zum Schlusskurs an jedem der folgenden sechs Handelstage. Testzeitraum bleibt der 03.11.2003 bis 02.10.2007.

Ergebnisse

Im Testzeitraum schloss EUR/USD insgesamt 67 Mal an zwei Handelstagen in Folge außerhalb des unteren Bollinger-Bandes. Wie schon bei Strategie I steigt der Gewinn je Haltetag erneut bis zum vierten Tag mit 4,8 Pips stetig an und fällt danach wieder ab. Es zeigt sich auch hier, dass Gewinne Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, aber mitgenommen werden müssen. Schließt der Kurs erstmals unterhalb des unteren Bollinger-Bandes (dies geschah im Testzeitraum 73 Mal) wird es mit jedem folgenden Tag unwahrscheinlicher, dass dies erneut geschieht. Bereits beim ersten Schlusskurs unterhalb des unteren Bandes lag ein überverkaufter Zustand vor. Dieser wird mit dem zweiten Tag noch größer, so dass sich die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung mit jedem Tag erhöht.

EUR/CHF-Strategie I

Die bei EUR/USD nachgewiesenen Gesetzmäßigkeiten bestätigen sich bei anderen Währungspaaren oder Rohstoffen. Als Nachweis führen wir die Resultate bei EUR/CHF an. Wieder wird eine Kauforder zum Tagesschlusskurs platziert, sobald der Kurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes schließt. Geschlossen wird die Position erneut zum Schlusskurs an jedem der folgenden sechs Handelstage. Der Testzeitraum reicht vom 03.11.2003 bis 02.10.2007.

Ergebnisse

Im Testzeitraum vom 03.11.2003 bis 02.10.2007 schloss EUR/CHF im Tageschart 83 Mal unterhalb des unteren Bollinger-Bandes. Der Gesamtgewinn bei einem Kauf zum Schlusskurs und Verkauf an jedem der folgenden sechs Handelstage steigt mit jedem zusätzlichen Haltetag von anfangs 1,3 Pips auf 17,7 Pips je Trade an, da das Währungspaar seit mehr als zwei Jahren in einem intakten Aufwärtstrend nach oben läuft. Wieder bleibt zu konstatieren, dass mit zunehmender Haltedauer der Gewinn bei einer Positionierung in Richtung des übergeordneten Trends steigt. Der Gewinn je Haltetag steigt von 1,3 Pips auf 3,9 Pips am dritten Tag an und fällt dann ab.

EUR/CHF-Strategie II

Es wird eine Longposition eingegangen, sobald der Kurs den zweiten Tag in Folge unterhalb des unteren Bollinger-Bandes schließt. Verkauft wird testweise zum Schlusskurs an jedem der folgenden sechs Handelstage. Die Zahl der Trades fällt auf 75. Das bereits Gesagte bestätigt sich erneut.

Zusammenfassung

Fällt der Kurs unter das untere Bollinger-Band, kann in Erwartung eines zumindest kurzfristigen Aufwärtstrends eine Longposition eingegangen werden. Die Ergebnisse verbessern sich weiter, wenn vorhandene Widerstands- und Unterstützungszonen sowie weitere technische Indikatoren das Kaufsignal zusätzlich untermauern. Die Gesetzmäßigkeiten, die wir anhand der Bollinger-Bänder vorgestellt haben, dürften auch in Zukunft gültig bleiben.

Autor: Christian Pohlhttp://www.godmode-trader.de/wissen/chartlehrgang/ - Der Wissensbereich zum Thema "Charttechnische Analyse und Trading" für Einsteiger und Fortgeschrittene von GodmodeTrader.de - Kostenlos!

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