Für aktive Daytrader: Tapereading - was`n das?

Als Tapereading bezeichnet man das Lesen der Time und Sales Liste kurz T&S.

Früher kamen die Kurse aus einem Tickerband. Auf diesem Band standen alle ausgeführten Orders. Aus diesen Daten versuchten die Trader herauszufinden, wo viel gekauft und verkauft wurde, um so eine Unterstützung oder einen Widerstand ausfindig zu machen.

Um das herauszufinden stellen wir uns die Frage: Wie entsteht ein Widerstand oder eine Unterstützung?

Solange in einer Aufwärtsbewegung mehr Nachfrage / Käufer vorhanden sind wie Angebot / Verkäufer, wird der Kurs steigen. An einer bestimmten Stelle wird entweder das Kaufinteresse - die Nachfrage - nachlassen und damit zu einem Widerstand führen oder das Kaufinteresse trifft auf massive Verkäufe, wodurch das Angebot größer wird alsdie Nachfrage. Das führt dazu, dass die Kurse nach unten gehen und einen Widerstand ausbilden.

In diesem Falle ist der Widerstand nur der Punkt, an dem die Aufwärtsbewegung kurzfristig beendet ist und ein Rücksetzer eintritt.

In der heutigen Zeit sind die Märkte so liquide, das innerhalb 1 Sekunde mehrere Kurse gestellt werden. Teilweise kommt es sogar vor, dass sich der Kurs innerhalb 1 Sekunde verändert. Damit lassen sich die Daten der normalen T&S Liste kaum noch nutzen.

Im Bild 1 sehen Sie links die T&S Liste des Euro Futures (6E), diese beinhaltet die Uhrzeit, den Preis und die Stückzahl. Grün bedeutet, der Trade wurde auf dem Ask und Rot die Trades wurden auf dem Bid ausgeführt. Im Bild sehen Sie zudem, dass innerhalb von 7 Sekunden 25 Trades ausgeführt wurden. Das ist noch langsam, teilweise sieht man bei 50 ausgeführten Trades nur 1-3 Sekunden.

Rechts im Bild sehen Sie noch einen Chart mit Zahlen. Diese Zahlen zeigen mir zusammengefasst an, wie viel Kontrakte auf einem bestimmten Level ausgeführt wurden.

Schwarzer Pfeil = 11 Kontrakte die um 10:55:04 Uhr zu 1,3152 verkauft wurden, 1 Kontrakt der zu 1,3151 verkauft und grün markiert 3 Kontrakte die zu 1,3153 gekauft wurden.

Bild 1 mit T&S Liste und Chart mit ausgeführten Kursen auf Bid und Ask

Damit ist die T&S Liste in der heutigen Zeit fast unbrauchbar. Besser ist es, wenn man zusätzlich eine T&S Liste mit einem Sizesfilter hat. Beispiel im Euro Future von 8, das bedeutet man sieht nur ausgeführte Trades mit mindestens 8 Kontrakten. Dies entspricht einer Ordergröße von 8 Kontrakten x 125.000€ = 1 Mio. €. Diese Größe handelt kaum ein privater Trader. Zudem kann man in der T&S Liste von Ninja auch Blocktrades kennzeichnen lassen. Das sind Trades mit sehr großer Ordersize. Beispiel 80 Kotnrakte = 10 Mio. Dadurch sieht man schnell wo die großen Trader agieren.

Damit man das Tape gewinnbringend einsetzen kann, bedarf es sehr viel Übung und Fingerspitzengefühl.

Im Tradingservice des Hihgspeed Daytraders habe ich heute am 23.04.2012 auf eine Unterstützung im Euro Future bei 1,3139 hingewiesen. Der Euro befand sich bis dahin in einer schnellen und intakten Abwärtsbewegung. In diesem Bereich wurde viel gehandelt, teilweise kam es zu 100 Kontrakte Trades. Das sind 12,5 Mio mit einem Trade. Es trafen auf dem Level sehr viele Verkäufer auf noch mehr Käufer und damit fiel der Kurs nicht weiter. Damit kann man mit einem sehr engen Stopp von 3-10pips gegen den Trend versuchen am Intraday Tief eine Longposition zu eröffnen. Sollte der Kurs sich bis zum letzten Hoch erholen, dann wären hier +15pips möglich bei einem Stopp von 3pips. Geht man davon aus, dass eventuell noch das Tagestief vom Vortag geholt wird, dann wäre der Stopp maximal 10pips.

Im Bild 2 sehen Sie, wie der Euro zu dem Zeitpunkt aussah, als ich die Unterstützung erkannte hatte. Wer nicht auf diese Informationen über das Orderverhalten zurückgreifen kann, müsste an der Stelle von einem intakten Trend ausgehen und würde sehr wahrscheinlich an so einer Stelle niemals über einen Longtrade nachdenken. Außer man ist vom Grund her ein antizyklischer Trader.

Bild 2 erw. Verlauf mit Zielmarken, welches per Mail an Kunden des Highspeed Daytrader geschickt wurde

Im nächsten Bild 3 sehen Sie den weiteren Verlauf des Euro Futures. Mit Beginn der nächsten 5min Candle ist der Euro sofort an das 1.Ziel bei 1,3155 gelaufen. Danach erreicht er das 2. Ziel, bevor es wieder etwas nach unten ging. Hier wäre ein perfekter Scalptrade mit extrem engen Stopp am Tagestief möglich gewesen. Idealer Trade mit 3pips Stopp und einem Ziel von 15pips bis zum 1.Ziel hat man einen Trade mit einem CRV von 5. Das bedeutet bei ca. 150$ Risiko im Future können Sie 750$ verdienen.

Bild 3 mit weiteren Verlauf des Euro Future und erreichten Zielmarken

Einfach perfekt, wenn man mit sehr engen Stopps am Tageshoch Short oder wie im Beispiel am Tagestief Long gehen kann.

Solche Hochs und Tiefs kann man zudem mit dem Level 2 erkennen. Wie das funktioniert zeige ich detailliert in meiner Scalptrading Webinar – Reihe für Profis welche am 21.Mai 2012 beginnt.

Link zum Webinar: http://www.godmode-training.de/event/id/7041

Oder besuchen Sie uns auf der Invest am Stand von GodmodeTrader. Es gibt ein umfangreiches Vortragsprogramm unter anderem halte ich am Freitag um 15.45 Uhr einen Vortrag über Orderbuchtrading http://www.godmode-trader.de/invest/

Ich wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiche Trades

Ihr Heiko Behrendt – Scalptrader bei GodmodeTrader.de