Für aktive Daytrader: Tapereading im DAX Future

Beim Tapereading wird die Time and Sales Liste analysiert. In der Time und Sales Liste werden alle ausgeführten Trades angezeigt. Mit der Software vom [Link "Ninjatrader" auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar] kann ich mir die ausgeführten Trades im Chart anzeigen lassen. Damit sehe ich, wo viel gekauft und verkauft wurde. Zudem sehe ich über das Level 2 noch alle Limitorders, die auf eine Ausführung warten. Für eine ausführlichen Einstieg, empfehle ich Ihnen diesen Artikel: Tapereading- was`n das?

Damit bekommt man als Trader einen Einblick in die Marktstruktur und damit die Möglichkeit, sich an Punkten zu positionieren, wo man im Chart direkt noch nichts sieht.

So geschehen im heutigen DAX Future kurz FDAX.

Dieser stieg von 8 Uhr um 8400p. bis ca. 9:43 Uhr auf 8494,5p. an. Im Orderflow kam es dazu, dass gegen 10.10 Uhr sehr viel gekauft wurde ohne das der Preis weiter stieg. Das führte zu einem schnellen Fall von 8491p. um 18p. nach unten. Im Bild 1 habe ich das mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Als der FDAX sich wieder an die 8490p. bewegte, hätte dieser genauso die Chance gehabt um weiter im Trend zu gehen. Im Orderflow sah man aber sehr deutlich, dass die Käufer es nicht schafften, die Limitverkäufer aus dem Markt zu drängen. Damit war die Chance gut, an dieser Stelle auf einen Rücksetzer oder auf eine entstehende Range zu spekulieren.

Bild 1 mit dem 1min Chart vom FDAX

Im Bild 2 sehen Sie nochmal den Chart mit dem Orderflow und dem Level 2 drin.

Sie sehen, dass bei 8490p. noch 51 Kontrkate im Limitverkauf stehen. Diese konnten nich überwunden werden.

In der Candle, die mit einem roten Pfeil markiert ist wurde der Shorttrade bei 8488p. eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mit den Blick auf die Candles eher an eine Trendfortsetzung nach oben gedacht. Im fertigen Bild 1 sieht es klar nach einer Range aus, aber man sollte dort eifnach mal den Bereich abdecken bis zum Einstieg. Dann sieht man, dass die Position in den steigenden Markt hinein eröffnet wurde. Im Bild 2 sehen Sie, dass der Stopp für den Trade bei -3,5p. oder -7 Ticks liegt und der Takeprofit bei +10,50p. oder +21 Ticks. Damit ertgibt sich eine Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 3. Mit dem Trade kann das 3 fache verdient werden, was man bereit ist zu risikieren. Im Bild 2 sieht man noch nicht den Ausstieg, sondern erst das die Position 3p. im Gewinn ist. Selbst ein Ausstieg mit +4p. wäre vom CRV her gut gewesen.

Den Ausstieg sehen Sie im Bild 1 mit hellgrünen Dreieck im Chart makriert.

Bild 2 mit Orderflow und Level 2

Fazit: Mit der Analyse von Level 2 = der Markttiefe und den ausgeführten Orders können Sie einen Vorteil erzielen und sich mit extrem engen Stopps an sehr interessanten Punkten positionieren. Dafür muss man aber erst genau verstehen, was hinter dem Orderflow steht und wie sich daraus Setups ableiten. Ein passendes Webinar für Futuretrader gibt es Anfang Juli mit "Level 2 - Trading auf neuem Niveau".

viele Grüße

Ihr Heiko Behrendt - Highspeedtrader von GodmodeTrader.dePs. heute um 15.15 Uhr ist es wieder soweit : [Link "Highspeed Trading - Live erleben kostenfrei !!!" auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]