Der Blick hinter die Kerzen des heutigen Tages

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 1.998,30 Punkte (Chicago Mercantile Exchange)

Heute Nachmittag hatte ich hier zum Thema cumulative Delta einen Artikel veröffentlicht. Das cum. Delta ergibt sich aus den ausgeführten Kontrakten auf dem ASK (Kauf) minus den ausgeführten Kontrakten auf dem BID (Verkauf) innerhalb einer bestimmten Periode. Wie im Candlechart wird das kumuliert über den Tag fortgeführt. Damit erhält man als Trader einen Einblick, was wirklich von Angebot und Nachfrage oder Verkäufer- und Käuferseite passiert. Der S&P 500 Future ist sehr liquide und hat damit eine hohe Aussagekraft. Wozu ist das cum. Delta nun wichtig? Ich möchte damit einen besseren Einblick erhalten. Es ist auch nicht immer einfach das cum. Delta richtig zu interpretieren. An anderen Tagen wiederum ist es so offensichtlich, was als nächstes im Markt passiert, dass man es kaum glauben kann. Es ergeben sich Einstiege mit extrem guten Chance-Risiko-Verhältnissen, die man mit normaler Charttechnik oder Markttechnik kaum findet.

Schauen wir uns nun den folgenden 1min Chart vom S&P 500 Future an. Im oberen Teil sieht man den Preischart und im unteren Teil den cum. Delta Chart.

Beim ersten grünen Pfeil sieht man im Future einen Anstieg von 1970,50 auf 1985,75 Punkte und zugleich im cum. Delta einen Anstieg von ca. 14.500 auf ca. 43.500 Kontrakte. Bedeutet das bei der Bewegung nach oben vom gesamten Umsatz gesehen Netto 29.000 Kontrakte mehr auf dem ASK ausgeführt wurden. Danach folgt die Konsolidierung in der der Future von 1985,75 gerade mal um 2 Punkte nach unten auf 1983,75 fällt. In der selben Zeit fällt das cum. Delta um 11.500 Kontrakte auf 32.000 Kontrakte nach unten. Dort sieht man bereits wie stark verkauft wurde und es nur minimalste Auswirkungen auf den Markt hatte. Der Future fiel dann nochmal um einen weiteren Punkt nach unten. Das cum. Delta ging hingegen nochmal um weiter 7000 Kontrakte nach unten. Damit waren sehr viele Longs wieder geschlossen wurden aber der Markt korrigierte in der Spitze, den letzten Anstieg um gerade einmal 23,6%. Der nächste Anstieg im Future lief 8 Punkte nach oben und wurde mit einem Anstieg von 23.500 Kontrakten im cum. Delta unterstützt.

Ich denke man kann an dem Chart besser das Verhalten von Bullen und Bären oder Käufer und Verkäufer erkennen und interpretieren.

Tradingtechnisch wäre ein Trade mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 4 möglich gewesen. Selber konnte ich nicht aktiv am Markt sein und habe deshalb den Trade nur im Demomodus umgesetzt.

Im Livetrading und Premiumbereich des Highspeed Daytrader kommt das cum. Delta regelmäßig zum Einsatz und liefert uns den ein oder anderen guten Trade.

Ich wünsche für Morgen erfolgreiche Trades und vielleicht ergibt sich am Nachmittag im Livetrading des Highspeed Daytrader ein Trade mit dem cum. Delta. Diesen können Sie dann unter Guidants nachlesen. Um zu Guidants zu kommen klicken Sie im oberen Bereich auf den Button: Heiko Behrendt auf Guidants folgen.

Ihr Heiko Behrendt