Broker-Sentiment und Trading-Tools

Der heute veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht (NFP) lähmte im Vorfeld zu Großteilen den FX-Markt, doch just überraschend zur positiven Veröffentlichung folgten volatile Impulse und Spread-Ausdehnungen. Doch heute wollen wir nicht die zumeist stattfindende Beschau diverser Underlyings vornehmen, sondern vielmehr auf die keinesfalls unwesentlichen Parameter des Broker-Sentiments sowie der Korrelation eingehen. Wie waren bzw. sind denn eigentlich die Anleger investiert? Beim Broker-Sentiment geht es nämlich speziell um die Positionierung der Marktteilnehmer des jeweiligen Brokers. In unserem Fall um die offenen Positionen zu diversen Underlyings wie EUR/USD, Gold oder auch dem DAX bei JFD-Brokers. Da die bitterliche Wahrheit jene ist, dass der Privatanleger häufig falsch liegt bzw. besser noch seine Positionen leider falsch managend. Hierbei meine ich insbesondere die negative Pyramidisierung von im Verlust befindlichen Positionen oder auch der Handel ohne Stopp-Loss. Letzterer ist eine Art Lebensversicherung für den eigenen Account und mehr als Elementar für den professionellen Handel an den Märkten. Ausgeklammert an dieser Stelle das Hedgen, welches jedoch auch eine Liga für sich darstellt. Doch zurück zu Thema.

De Blick auf das Sentiment ist sicher nur als Vorteil zu werten. Dieser hilft einem zu sehen, ob die bekanntlich falsch liegenden Masse in die gleiche Richtung denkt bzw. positioniert ist oder eben nicht. Nachfolgend habe ich dazu einen Screenshot des aktuellen JFD-Broker-Sentiments dargestellt. Täglich frisch zu finden im unteren Bereich der [Link "JFD-Research-Website – hier klicken" auf www.jfdbrokers.com/... nicht mehr verfügbar].

Neben diesem generellem Überblick besteht allerdings auch noch direkt auf der Handelsplattform des MetaTrader4 (MT4) die Möglichkeit mit diversen Add-Ons das Broker-Sentiment, die Korrelationen und viele weitere Tools zu nutzen. Heute möchte ich neben dem bereits erwähnten Sentiment speziell auf die Korrelation eingehen. Was hat es eigentlich damit auf sich und wie kann man diese für sich nutzen.

Korrelationsbeschreibung:

Die Begrifflichkeit der Korrelation selbst beschreibt eine Zusammenhang. Grundsätzlich geht die Korrelation auf zwei oder mehr statistisch-ursächliche Größen ein und beschreibt ihre Abhängigkeit zueinander. Im Idealfall beeinflussen sich beide Größen exakt miteinander oder exakt gegeneinander. Doch die Praxis der Märkte offenbart hierbei weitaus mehr als das klassische Beziehungsverhalten zueinander. Grafisch aufbereitet, lassen sich aus der Vergangenheit bzw. den historischen Charts durchaus entscheidende Ableitungen für zukünftige Entwicklungen treffen. Exemplarisch möchte ich dazu zwei Währungspaare mit bekannter negativer Korrelation gegenüberstellen. Es betrifft die Majors in Form des EUR/USD und dem USD/CHF.

Wie man unschwer erkennt, bewegen sich die beiden Währungspaare gegenläufig und besitzen somit eine negative Korrelation. Die Korrelation selbst kann man auch berechnen mit dem Korrelationskoeffizienten. Dieser oder die Produkt-Moment-Korrelation (auch Bravais-Pearson-Korrelation genannt) ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs (Zusammenhangsmaß) zwischen zwei mindestens intervallskalierten Merkmalen. Er kann Werte zwischen −1 und +1 annehmen.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

- Der Korrelationskoeffizient beschreibt, inwieweit sich die Kursbewegungen zweier voneinander unabhängiger Basiswerte (oder Portfolios, Indizes, Währungen und Edelmetallen) als Reaktion auf ein Ereignis gleichen.

- Verändern sich beide Wertpapiere gemeinsam in die gleiche Richtung, so steigt die Kennzahl gegen +1 (perfekt positive Korrelation).

- Verändern sich beide Wertpapiere unabhängig voneinander, so ist der Korrelationskoeffizient 0.

- Verändern sich beide Wertpapiere in eine Richtung, die derjenigen des jeweils anderen Wertpapiers genau entgegengesetzt verläuft, sinkt die Kennzahl gegen -1 (perfekt negative Korrelation).

- Zu guter Letzt ein Hinweis in eigener Sache: Der Korrelationskoeffizient definiert das Maß der Linearität - jedoch nicht der Stärke - der Wertentwicklung zweier Basiswerte.

Betrachten wir nun fern dieser Erläuterung die gegenwärtigen Verhältnisse an den Märkten. Die An-/Verwendung des Korrelationskoeffizienten lässt sich heutzutage nämlich mittels dem WorldWideWeb sowie diverser Softwareprodukte ohne große Probleme ermitteln. Hier bieten die Add-Ons von JFD-Brokers gleich zwei interessanten Tools. Zum einen das nachfolgende Korrelations-Trader-Tool. Dieses kennzeichnet sich neben der Gegenüberstellung der Charts insbesondere durch das Barometer in der Mitte. Dieses ist mit dem Korrelationskoeffizient vergleichbar – einziger Unterschied: Es schwankt nicht zwischen -1 und +1 sondern zwischen -100 % und +100 %. Doch das Resultat ist das gleiche. Somit bedeutet der Wert -96 % eine extrem hohe Gegenläufigkeit. Ein erfolgter oder auch sich andeutender Ausbruch kann zum Beispiel somit immer auf Nachhaltigkeit im Sinne der Korrelation im Vergleich zum anderen Währungspaar genutzt werden. Ebenso erlaubt die Festlegung des Zeitfensters vom 1-Minutenzeitfenster bis zum Tag die individuelle Anpassung an den persönlichen Trading-Horizont. Mit Hilfe dieses Werkzeugs kann man sogenannte Klumpenrisiken oder auch sich gegenseitig aufhebende Trading-Ideen schnell und effizient auswerten.

Doch sind diese Verläufe natürlich stets auf die Vergangenheit bezogen und kein Garant für die Zukunft. Dennoch spielt die Korrelation gerade unter dem Aspekt der Intermarket-Analyse von Währungen, Rohstoffen und natürlich auch Aktien-Indizes eine wesentliche Rolle. Dies lässt uns abschließend zum nächsten Trader-Tool - der großen JFD-Korrelationsmatrix - kommen. Hier kann man folglich ebenso für diverse Zeiträume und einer großen Auswahl an Märkten mit nur wenigen Klicks diverse Zusammenhänge in einer kompletten Matrix analysieren. Nutzen auch Sie diese Tools und handeln Sie beim kundenfreundlichen „Just Fair and Direct“ Broker – JFD Brokers – zur Website einfach hier klicken.

Bei mehr Interesse an Technischer Analyse und dem Trading, so besuchen Sie doch einfach unsere kostenlosen Webinare – zur Übersicht hier klicken!

.. good trades @ all …

Christian Kämmerer

Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany

JFD Brokers – Just FAIR and DIRECT

www.jfdbrokers.com

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist beim EUR/USD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.

ÜBER JFD BROKERS:

WER WIR SIND:

JFD Brokers ist eine einzigartige Mischung aus herausragenden Finanzmarktanalysten und erfahrenen Brokerage-Profis, welche einen revolutionären, zukunftsorientierten Ansatz bei der Entwicklung von Online- Trading Technologien und Lösungen beschreitet. Unser Angebot umfasst Margin Trading, Vermögensverwaltung, HFT & quantitative Systeme, physische Devisen (FX) Zahlungen, Prime und IT-Lösungen und ist perfekt auf erfahrene Privatinvestoren und institutionelle Partner zugeschnitten.

WAS WIR MACHEN:

Wir sind der einzige Retail-Broker, der ALLEN KUNDEN (ab einer Mindesteinlage von 500 Euro) den Handel von bis zu 9 Anlageklassen (mit mehr als 800 Finanzinstrumenten) innerhalb einer einzigen Handelsplattform, mit einem einheitlichen institutionellen Pricing (börsenechte Spreads / Core Spreads) und einer einheitlichen STP/DMA Ausführungsart bietet. Sie profitieren mit JFD Brokers von Interbank-Core Spreads, niedrigen Tradingkosten, kompletter Anonymität, vollständiger Transparenz, hoher Liquidität und einem 100 % DMA/STP Konto. Dieses bietet Ihnen einen extrem latenzarmen Zugang zu mehr als 15 Tier1 Liquiditätsanbietern, sowie zu mehr als 80 Primärbörsen, MTFs bzw. sekundär Derivate- & Warenbörsen, bzw. Dark- & Lightpools.

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