S&P 500 Trading: An den Chart lasse ich nur CD

Mit der Berechnung des cumulative Delta (CD) erhält man als Trader einen Einblick in das Innenleben des Charts und Informationen über die Käufer und Verkäufer, die für die Bewegungen an den Märkten verantwortlich sind. In einer Abwärtsbewegung sollten mehr Verkäufer gleich Trades auf dem BID wie Käufer gleich Trades auf dem ASK zu sehen sein. Dann lässt die Interpretation zu, dass sich der Markt in einer intakten Abwärtsbewegung befindet im Einklang mit den Verkäufern. Sollte es aber dazu kommen, dass die Verkäufer ein neues Tief im Markt nicht mehr bestätigen, dann würde sich eine Divergenz zwischen Kursverlauf und dem cumulative Delta (CD) ergeben. So gesehen im gestrigen Handel. Sie sehen im Bild einen 1min Chart vom S&P500 Future und darunter das cumulative Delta. Links von der gelben Markierung sehen Sie den Gleichlauf von Chart und CD. Danach folgt innerhalb der gelben Markierung die Divergenz. Der Future macht ein Doppeltief, welches vom cumulative Delta nicht mehr bestätigt wird. An der Stelle wäre mit der Divergenz ein interessanter Scalptrade möglich gewesen. Mit einem Stopp von maximal 3 Punkten wäre ein Gewinn von bis zu 6 Punkten möglich gewesen. Wie man bei der Aufwärtsbewegung sieht erholt sich das CD nur sehr wenig, was wiederum bedeutet, dass kaum Käufer in der Bewegung nach oben drin sind. Was wiederum den Rückschluss zulässt, dass die Bewegung nach oben um 6 Punkte nur einen Rücksetzer im Abwärtstrend darstellt.

Bild 1: S&p 500 Mini Future im 1min Chart mit cumulative Delta

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Fazit: Das cumulative Delta ist ein sehr interessantes Instrument um zu sehen was hinter den Kulissen passiert und ob eine Bewegung wirklich von Käufern oder Verkäufern getragen wird.

Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Tradingentscheidungen.

Ihr Heiko Behrendt - Leiter des Tradingservice Highspeed Daytrader