Robo-Trading: Guidants-Experte stellt seine Systeme vor

Jakob Penndorf: Herr Birkholz, auf Ihrem Guidants-Desktop stellen Sie ein Echtgeld-Trading mit Gold-CFDs vor. Wieso teilen Sie Ihre Tradingsignale mit der Guidants-Community?

Klaus Birkholz: Ich verfolge die modernen Werkzeuge des Tradings seit vielen Jahren sehr genau und es ist schon beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit sich die Möglichkeiten gesteigert haben. Daher nutze ich auch Guidants, unter anderem weil sich die Plattform immer wieder an die Wünsche und Anforderungen der Community anpasst. Ich möchte meine Signale teilen, weil ich meinen Followern auf Guidants gerne zeigen möchte, dass Trading und auch die Automatisierung des Tradings nicht unmöglich ist. Lange Zeit habe ich von anderen Tradern gehört, dass so etwas doch nur die großen, die Big Player, können. Dem ist nicht so. Ich möchte zeigen, dass Automatisierung auch mit kleinen Konten funktioniert und praktisch beliebig skalierbar ist.

Regelmäßige Updates zum Trading mit Handelssystemen im Guidants Experten-Stream von Klaus Birkholz

JP: Was kennzeichnet Ihr Tradingkonzept und wie unterscheiden Sie sich dadurch von anderen Tradern?

KB: Zunächst ist das Konzept sehr einfach. Es basiert auf den elementaren Fähigkeiten, die ein jeder Trader beherrschen muss, um nicht im Haifischbecken Börse unterzugehen: Striktes Money- und Risk-Management. Ich vermute, es unterscheidet sich nicht sehr von dem Ansatz vieler anderer Trader, aber es wird konsequent, da automatisiert, durchgezogen. Die Emotionen werden herausgenommen und selbst mehrere Fehltrades in Folge können dem Gesamtbild nicht schaden.

JP: Das klingt erstmal nach einem Tradingkonzept aus dem Lehrbuch.

KB: Eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Ansätzen ist, dass ich die Entwicklung der Basiswerte immer relativ betrachte. Es geht im Normalfall in meinen Systemen nicht um absolute Abstände, also z.B. 200 Punkte bis zum SL, sondern um relative Entwicklungen im Basiswert, z.B. 2 % Verlust des Basiswertes bis zum SL.

JP: Inwiefern bringt diese Vorgehensweise Vorteile?

KB: Ich denke bei der Entwicklung eines Systems immer sehr weit in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob es z.B. im Gold in 5 Jahren einen Stand von 10.000 oder 500 gibt. Und es darf für das System nicht relevant sein. Auch kann ich das System unverändert für das Währungspaar EUR/USD und den Dow Jones verwenden. Einer der Grundgedanken schon bei meinen ersten automatisierten Gehversuchen war, dass ich immer mit relativen Werten arbeiten sollte. Und wenn die Systeme bis zur Rente und darüber hinaus durchlaufen sollen, denke ich mit einem Mal über 20-30 Jahre in die Zukunft.

JP: Wie werden die Signale in Ihrem Handelsmodell generiert? Sind diese Konzepte auch auf andere Indizes oder Währungspaare, z.B. den DAX oder EUR/USD übertragbar?

KB: Die Signale werden generiert, indem die vergangene Entwicklung betrachtet und eine Prognose für die zukünftige Entwicklung erstellt wird. Das ist sehr pauschal formuliert, aber die Analysemethoden, die in die Entwicklung eingeflossen sind, werden sich immer wieder in meinen Beiträgen finden. Ein Signal entspricht immer einem vollständigen Trading-Setup mit Einstieg, Take Profit und Stop Loss, die in eine Signalmatrix geschrieben wird. Jedes dieser Signale hat ein CRV größer als 1,5. Das Risiko für jeden Trade ist strikt durch die Positionsgröße – abhängig vom Depotwert – begrenzt. Der laufende Trade wird immer aus der Summierung der Signale über die Systemmatrix erzeugt.

JP: Wie muss man sich das System im Tradingalltag vorstellen?

KB: Grundsätzlich ist das System immer im Markt und erzeugt Signale. Mindestens ein Signal steht immer in der Matrix. Wird der aktuelle Trade im TP geschlossen, so wird ein minimaler neuer Trade in die gleiche Richtung eröffnet. Das System ist also praktisch immer investiert. Ausnahme: Wenn ein Long- und ein Short-Signal (oder 2 Long- und 2 Short-Signale) gleichzeitig in der Signalmatrix stehen, dann wird kein Trade laufen, da sie sich aufheben. Die Trades bleiben immer so lange aktiv, bis ein Signal beendet wird.

Beispielmatrix

• In einem solchen Fall und einem Gold-Kurs von 1310 läuft ein Long-Trade der Größe 0.02 mit den 2 Aktionsmarken TP=1350 (SL von Short-Setup 3) und SL 1250 (SL von Long-Setup 4).
• Im Fall des Erreichens von 1350 wird das Short-Setup 3 aus der Matrix entfernt, die Position geschlossen und eine neue Position der Größe 0.03 Long eröffnet.
• Im Fall des Erreichens von 1250 wird das Long-Setup 4 aus der Matrix entfernt, die Position geschlossen und eine neue Position der Größe 0.01 Long eröffnet.

Statischer Chart

Live-Chart

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• Gold ()

  JFD Brokers

Die Aktionsmarken ergeben sich immer aus den vom aktuellen Kurs aus nächsten SL oder TP-Marken aus der Matrix. Immer wenn ein neues Signal gefunden und in die Matrix geschrieben wird, wird ebenso der laufende Trade geschlossen und ein neuer Summen-Trade eröffnet. Oder eben im Fall eines Gleichstandes von Short- und Long-Setups bleibt das System ohne Trade, obwohl Signale in der Matrix stehen. Dafür ist der Handel rund um die Uhr sehr geeignet, wenn auch der Spread in der Nacht etwas größer ist. Für Fragen nach weiteren Kennzahlen, gerne auch individuelle Anfragen, können gerne Kommentare im Stream hinterlassen werden.

JP: Und das lässt sich auch auf andere Märkte anwenden?

KB: Das System kann und wird mit etwas anderen Parametern in anderen Märkten gehandelt. Zurzeit läuft es mit einem geeigneten Parametersatz auch im DAX produktiv, dort jedoch mit höherer Tradefrequenz. Backtests sind jedoch immer nur ein Indiz dafür, dass es auch in Zukunft funktionieren könnte. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, wie man im Fußball so schön sagt.

JP: Welche Rolle spielen Tradingpsychologie und –Disziplin für einen automatisierten Trader?

KB: Wichtig zu verstehen ist, dass mein Depot für das automatische Trading recht klein ist. Lediglich 5 % meines gesamten Kapitals werden dafür genutzt und ich halte das für eine vernünftige Aufteilung im Gesamtdepot. Der von mir veröffentlichte Handel im Gold-CFD ist wiederum nur ein Teil davon. Wenn sich eine Strategie in der Praxis als sehr stabil und erfolgreich erweist, vergrößere ich ihren Anteil.

JP: Können Sie einige Kennzahlen aus Ihrem Handelssystem nennen? Wie häufig wird gehandelt und wie lange halten Sie Ihre Trades durchschnittlich im Markt?

KB: Kennzahlen kann ich nur spezifisch für einen Parametersatz angeben und das auf Basis von Vergangenheitsdaten. Ein großes Risiko in der Automatisierung des Handels liegt in der Überoptimierung. Wichtig ist, dass im Optimierungsprozess viele „gute“ Parametersätze ermittelt werden, und nicht nur einer mit sehr guten Ergebnissen.

• Der Backtest im Gold, der im Stream dokumentiert wird, hat in den vergangenen 10 Jahren ca. 1400 Trades erzeugt, also im Durchschnitt 2,6 Trades pro Handelswoche. Das war entscheidend dafür, dass ich diese vorab ankündigen und ggf. aktualisieren kann, so dass sie mitgehandelt werden können. Im DAX liegt die Tradefrequenz noch wesentlich höher. Gleiches System, anderer Parametersatz. Einer von den vielen aus dem Optimierungslauf.
• Der Draw-Down ist abhängig von der Depotgröße und der gewählten Lot-Size. Im Backtest habe ich diese so gewählt, dass der maximale DrawDown bei kleiner 7 % liegt.
• Der Profit Faktor 1,17 ist nicht sehr aussagekräftig, da er immer abhängig von der Tradefrequenz und dem Draw-Down betrachtet werden muss. Zudem geht es ja darum, eben nicht mehr selbst handeln zu müssen. Aus der emotionalen Ferne betrachtet ist er ausreichend.

Ergebnisse des Strategy-Testers für den Gold-Handel des Systems der letzten 10 Jahre

JP: Welche Rolle spielen klassische Ansätze, z.B. Charttechnik oder Trendfolge bei Ihnen?

KB: Die Charttechnik und meine Erfahrungen aus dem Handel auf Basis der Elliott-Wellen-Theorie haben mich zum laufenden System inspiriert. Da das System permanent investiert ist, gibt es Aktivitäten in Trendphasen und Seitwärtsphasen. Die Trendfolge spielt eine wichtige Rolle, aber ebenso Pullback-Bewegungen und Seitwärtsphasen, die genutzt werden und zu einer Signalhäufung führen können.

JP: Analysiert ein „automatisierter Trader“ überhaupt noch die Märkte?

KB: Klares Jain. Ich beobachte die Märkte sicher anders als manuelle Trader. Ich suche nach Mustern, nach Auffälligkeiten, die entweder meine laufenden Systeme in Schwierigkeiten bringen oder aber neue Chancen bieten, wenn sie in Regeln abbildbar sind. So arbeite ich derzeit an einem weiteren Handelsansatz, der Chancen von Seitwärtsmärkten erkennt und Trades daraus ableitet. Diese Idee muss noch etwas reifen, aber die ersten manuellen Tests zeigen bisher, dass ich nicht so falsch liege. Ich denke, ich werde noch in 2019 ein neues System daraus entwickeln und zur Produktionsreife bringen, wenn es meine Zeit zulässt.

JP: Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen um mein Trading selbst zu automatisieren? Muss ich programmieren können?

KB: Ganz ohne zu programmieren geht es leider nicht. Die Werkzeuge im Markt, die einem Trader Programmierarbeit abnehmen, schränken zu sehr ein und bieten oft nur Standardindikatoren für die Signalgenerierung. Die eigenen Ideen programmieren zu lassen, erfordert einen recht großen Kapitaleinsatz und birgt das Risiko, dass die Idee auch andere Wege geht oder in falsche Hände gerät. Wichtig ist, bevor man mit dem Automatisieren anfängt, selbst Erfahrungen im praktischen Handeln zu sammeln. Man lernt sich dabei selbst kennen und versteht viel über die Funktionsweise von Märkten. Ich empfehle daher erst nach vielen manuellen Trades und der Analyse der Märkte, nach der Erkenntnis, welche der vielen Beobachtungen gewinnbringend automatisiert werden könnte, in eine Umsetzung zu gehen.

JP: Was ist zusätzlich notwendig um einen automatisierten Handel zu gewährleisten? Zum Beispiel: welche Gebühren für Setup und Infrastruktur muss ich einkalkulieren?

KB: Die Automatisierung ist recht einfach möglich und sehr kostengünstig. Als Entwicklungsplattform nutze ich zurzeit den MetaTrader (MT4). Ich hoffe, dass es bald auch direkt in Guidants die Möglichkeit gibt. Die Anbindung der wichtigsten Broker ist ja bereits weit vorangeschritten. Derzeit entwickle ich in der plattformeigenen Entwicklungsumgebung des MT4 in der Beschreibungssprache Meta Query Language (MQL). Neben der Plattform ist selbstverständlich ein Depot bei einem Broker notwendig. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit JFD Brokers gesammelt. Die Kosten für den CFD-Handel richten sich dann nach der Gebührenstruktur des Brokers. Das ist ein Grund, aus dem ich CFDs handle. Die Kosten sind sehr niedrig und gut kalkulierbar.

JP: Blicken wir auf die aktuelle Lage. Der Goldpreis ist zuletzt stark gestiegen. Was sind Ihrer Einschätzung nach die Gründe dafür?

KB: Ehrlich? Das ist mir völlig egal. Jede Entwicklung lässt sich im Nachgang durch irgendeine Nachricht erklären. Läuft es in die andere Richtung, wird teilweise die gleiche Nachricht verwendet. Es ist manchmal absurd zu beobachten, wie eine Bewegung und die folgende Gegenbewegung mit den gleichen Nachrichten begründet werden. Abgesehen davon bin ich überzeugt, dass die Nachrichten von heute zu 99 % bereits vorher im Preis enthalten sind, da es immer jemanden gibt, der es vorher wusste. 99 % aus dem Grund, dass die Zahl der Nachrichten überproportional gegenüber den wirklich unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. Naturkatastrophen) steigt.

JP: Und was sagen Ihre Modelle – wie geht es weiter im Goldpreis?

KB: Der Goldpreis wird mittelfristig (1-2 Jahre) weiter steigen und ich halte ein neues ATH für wahrscheinlich (>60 %). Was dann kommt, bleibt im Nebel. Das sagen mir aber nicht meine Systeme, das sagt mir die Erfahrung. Die Systeme schauen nur in die nähere Zukunft in einer oder maximal zwei Wochen. Und sie nutzen beide Richtungen gerne.

JP: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Birkholz.

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