Hedgefonds legen um 0,39% zu

New York (BoerseGo.de) - Hedgefonds konnten im September den dritten Monat in Folge eine positive Performance aufweisen. Der HFRX Global Hedge Fund Index, der eine repräsentative Abbildung des weltweiten Hedgefonds-Universums darstellt, legte im Vergleich zum Vormonat um 0,39 Prozent zu, wie der Datendienstleister Hedge Fund Research (HFR) mitteilte. Positive Beiträge lieferten unter anderem Aktien-basierte und Event-getriebene Strategien.

Die auf den Aktienmarkt ausgerichteten Equity-Hedge-Strategien waren im September überdurchschnittlich erfolgreich. Der HFRX Equity Hedge Index stieg um 0,78 Prozent, wobei sowohl Value- als auch Growth-Substrategien einen positiven Beitrag leisteten. Fundamentale Growth-Strategien verzeichneten ein Plus von 0,71 Prozent, während fundamentale Value-Strategien um 0,83 Prozent zulegten. Der HFRX Equity Market Neutral Index, der marktneutrale Aktien-Strategien abbildet, verlor allerdings 0,28 Prozent.

Der HFRX Event Driven Index, der Event-getriebene Strategien abbildet, stieg um 0,67 Prozent. Strategien im Zusammenhang mit Unternehmen in besonderen Situationen (HFRX ED Special Situations Index) legten dabei mit einem Plus von 0,89 Prozent besonders deutlich zu. Distressed-Strategien (z.B. Strategien im Zusammenhang mit Insolvenz-Kandidaten) verzeichneten ein Plus von 0,30 Prozent. Merger-Arbitrage-Strategien, die z.B. im Zusammenhang mit Fusionen und Firmenübernahmen Positionen eingehen, mussten hingegen einen Wertverlust von 0,26 Prozent verbuchen.

Arbitrage-Strategien verzeichneten im September ebenfalls eine positive Performance. Der HFRX Relative Value Arbitrage Index stieg um 0,43 Prozent. Mit einem Plus von 1,94 Prozent legte der HFRX MLP Index besonders stark zu. Dieser Subindex bildet die Wertentwicklung von Arbitrage-Strategien im Zusammenhang mit Unternehmen in der US-Rechtsform einer „Master Limited Partnership“ ab.

Global-Macro-Strategien, bei denen makroökonomische Entwicklungen frühzeitig erkannt und gewinnbringend umgesetzt werden sollen, waren im September nicht profitabel. Der entsprechende HFRX Macro CTA Index sank um 0,52 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Besonders schlecht liefen dabei systematische Strategien. Der HFRX Systematic Diversified CTA Index sank um 1,75 Prozent, was laut HFR auf Reversals in verschiedenen Aktien- und Rohstoffmärkten zurückzuführen war.

Vontobel - der StarPartner der Consorsbank.

Handelt Derivate von Vontobel außerbörslich ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. marktüblicher Spreads).

Jetzt Konto eröffnen und direkt über stock3 handeln!