Hedge Fonds Performance: Kalenderwoche 26

Der Equity Hedge Index zeigte in der Woche zum 29. Juni die stärkste Performance unter den HFRX Indices. Auf dem zweiten Platz lag der Relative Value Arbitrage Index mit einer positiven Entwicklung von +0.09%, gefolgt vom Convertible Arbitrage Index mit +0.08%. Der Macro Index entwickelte sich hingegen am schwächsten mit einem Rückgang um 0.89%, gefolgt vom Equity Market Neutral Index mit -0.16%.

Performanceüberblick in der Woche vom 23.-29. Juni:

HFRX Global Hedge Fund Index 0.075%
HFRX Convertible Arbitrage Index 0.08%
HFRX Distressed Securities Index -0.07%
HFRX Equity Hedge Index 0.60%
HFRX Equity Market Neutral Index -0.16%
HFRX Event Driven Index -0.13%
HFRX Macro Index -0.89%
HFRX Merger Arbitrage Index 0.05%
HFRX Relative Value Arbitrage Index 0.09%

Die von dem amerikanischen Hedge Fund Research, Inc. berechneten HFRX Indices sollen dem Investoren aktuelle Rückschlüsse auf die Entwicklung der Hedge Fonds in den einzelnen Strategien geben und werden mit proprietären Berechnungsmethoden von Hedge Fund Research, Inc. wöchentlich ermittelt.