Die Relevanz von Marktdaten für die Marktprognose

Technische Analyse ist ein weites Feld. Preis- und Trendmuster werden ausgewertet, Zyklen und Saisonalitäten, Sentimentdaten unterschiedlichster Coleur, Positionierungsdaten von SEC und CFTC, Insiderdaten, usw. Der US Wirtschaftsblog Zerohedge veröffentlicht gelegentlich Fondsflow-Daten des ICI Instituts. Ebenso wie angeblich katastrophale Zahlen seitens der Insiderverkäufe wurden die seit Mai vergangenen Jahres monatlich zig Milliarden $ Kapitalabfluß aus dem US Aktienfondssektor immer bärisch für die Indexentwicklungen interpretiert. Meines Erachtens ist im Rahmen des Finanzmarktanalyseprozesses von herausragender Bedeutung, welche Daten ausgewertet werden und welche Schlußfolgerungen daraus gezogen werden.

Ich mag als im Grundprinzip einfach gestrickter Charttechniker befangen sein, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass einige hochdotierte Analysten und Experten Unmengen komplexer und komplizierter Daten hin- und herwälzen, Eindruck schindend präsentieren, aber daraus die falschen Schlüße ziehen.

Laut ICI Fondsflowdaten kommt es erst in den zurückliegenden Wochen wieder zu einem Kapitalfluß in US Aktienfonds. Davor nur Abflüße! Was hat dies aber zu bedeuten ? Kann man daraus überhaupt irgendeine Schlußfolgerung für die mögliche zukünftige Indexentwicklung ableiten? Bemerkenswerterweise kann ich mir vorstellen, dass der US Aktienmarkt in den kommenden Wochen endlich einmal eine Korrektur fahren könnte ... und das bei jetzt erst anziehenden Kapitalzuflüßen in den US Aktienfondsmarkt ?

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