Cumulative Delta 4 - aktueller Blick hinter die Kulissen..

Mittlerweile ist eine kleine Serie zum Cumulative Delta kurz CD entstanden.
Das CD gibt alle ausgeführten Trades auf dem ASK - aller ausgeführten Trades auf dem BID über eine bestimmte Periode wieder. Es sieht aus wie ein normaler Chart. Im Bild sind es die rot dargestellten Candles.
Steigendes CD mit steigenden Kursen bestätigt einen Trend, denn es werden mehr Trades auf dem ASK = Käufe abgewickelt wie auf dem BID = Verkäufe.

Schauen wir uns den aktuellen Verlauf des Dow Futures (YM) im Bild mit schwarzen Candles dargestellt und das entsprechende CD dazu an.

Wie man gut erkennen kann ist letzte Woche Montag bis Mittwoch der YM und das CD angestiegen. Bereits am Mittwochabend sah man nochmal einen deutlichen Anstieg im Cumulative Delta, aber einen fallenden Dow Future. Das deutet daraufhin, dass die Käufer sich nicht mehr durchsetzen konnten. Am Donnerstag ist der YM über das Hoch vom Mittwoch gestiegen. Ab dem grünen Kreis im Bild ist das CD um ca. 4000 Kontrakte gefallen. Es wurde massiv in ein neues Hoch verkauft. Ich würde das als Positionsschließungen bestehender Longpositionen interpretieren. Auch am Freitag ist das CD weiter gefallen und der YM ziemlich seitwärts gelaufen.
Schaut man sich die gelb markierten Bereiche im CD im Bild an, dann lässt das die Interpretation zu, dass fast alle Longtrades in diesen Rücksetzer wieder geschlossen wurden. Das Cumulative Delta ist von -10.500 Kontrakten auf -2400 Kontrakte gestiegen und bis Freitag den 26.04 auf -9500 Kontrakte gefallen. Am gestrigen Montag,den 29.04. wurde das neue Hoch mit überschreiten der 14.700er Marke nicht im CD bestätigt.

Fazit: Wenn die entstandene Divergenz zwischen Cumulative Delta und dem Kursverlauf im YM aufgeht, dann müsste der Dow Future heute einen Rücksetzer einlegen. Zielbereich könnte um 14.700p. sein. Die Divergenz kann sich aber auch noch weiter ausbauen.
Alternativ wäre ein wieder anziehender Dow Future plus steigendes CD, welches eine Bewegung in Richtung Allzeithoch unterstützen würde.

Ich bin heute sehr gespannt auf den Verlauf im Dow Future.
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Zu den Kommentaren:
Cumulative Delta 1
Cumulative Delta 2
Cumulative Delta 3

Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Tradingentscheidungen

Ihr Heiko Behrendt -
Leiter des Tradingservice Highspeed Daytrader

Dieser Service sammelte in den letzen 20 Webinaren im Dow Future +356p. Gewinn ein. Die aktuelle Exceltabelle mit der Auswertung finden Sie hier: Auswertung Highspeed Daytrader