CoT-Report: Große Spekulanten shorten den Nasdaq100-Future

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten um gut 19.000 Kontrakte reduziert, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 179.000 Kontrakte netto-long. Damit wurde die rekordhohe Long-Positionierung der Vorwochen etwas reduziert. In Anbetracht des kräftigen Rücksetzers gestern war das wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Dennoch sind die großen Spekulanten weiterhin sehr deutlich auf der Longseite engagiert.

Im britischen Pfund wurde die Netto-Longposition der großen Spekulanten laut den letzten Daten wieder deutlich reduziert und zwar um 11.000 Kontrakte auf nunmehr nur noch 2.000 Kontrakte netto-long.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in guidants anzeigen lassen.

Nach dem jüngsten Kursrutsch von gut 500 Pips sollte die Erholungsrally seit dem Märztief vorerst beendet worden sein. Hier sind tendenziell weitere Rücksetzer denkbar, die großen Spekulanten dürften wohl in naher Zukunft wieder "netto-short" sein im GBP-Future.

Eine kleine Überraschung ist für mich der kräftige Sprung bei der Positionierung im australischen Dollar. Hier haben die großen Spekulanten ihre netto-Shortposition von 2.000 Kontrakten recht deutlich gedreht und sind laut den jüngsten Daten nunmehr 16.000 Kontrakte netto-Long. Das war ein recht deutlicher Sprung von 18.000 Kontrakten und trägt etwas den Charakter einer Kapitulation der short engagierten Player. Hier wird die weitere Entwicklung spannend.

Am heftigsten war die Veränderung der jüngsten Daten im Nasdaq100-Future: Die großen Spekulanten sind hier nun mit über 16.000 Kontrakten netto-short positioniert. Diese Größenordnung auf der Shortseite gab es zuletzt vor circa 10 Jahren bei den großen Spekulanten. Der Chart unten zeigt die recht deutliche Veränderung bei der Positionierung. Vorbote eines größeren Rücksetzers im Nasdaq100?

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