Inside-Days - Ein Muster für die, die gerne richtig liegen!?

Der Deutsche Aktienindex zeigt sich auch heute von seiner positiven Seite. Auffällig ist dabei ein kleines Kerzenmuster, welches ich vor allem Intraday recht gerne für einen sehr kurzfristigen Trade nutze. Ausgangspunkt des Ansatzes ist ein Inside-Day (siehe DAX-Chart).

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Hierbei handelt es sich um eine Kerze, die komplett innerhalb der vorangegangenen Kerze liegt. Folgt dieses Muster einer kleinen oder größeren Kaufwelle, stellt der Inside eine enge Konsolidierung innerhalb des Trends dar, die idealerweise in Trendrichtung gebrochen wird. Folglich scheinen Longpositionen zum Schlusskurs des Insides interessant, um sie am nächsten Tag wieder zu verkaufen.

Wie man im obigen Chart sieht, hätte man heute früh einen netten Gewinn einsacken können. Ich persönlich nutze diesen Ansatz lediglich für einen sehr kurzen Trade und habe mein Ziel bereits am Hoch des Vortages. Bezogen auf den gestrigen Inside wäre ich kurz vor Handelsschluss um ca. 9.930 Punkte eingestiegen und hätte für heute ein Ziel am Hoch von Dienstag bei 10.013 Punkten anvisiert. Da wir mit einem Aufwärtsgap über dem Ziel eröffnet haben, wäre ich zum Open raus. Um die Position abzusichern, wird ein Stoploss am Dienstagstief bei ca. 9.840 Punkten platziert.

Heute ein Gewinner ist ja nicht schlecht und ich weiß, dass dieser Ansatz intraday ebenfalls gut abschneidet, zumindest im Zusammenhang mit meiner Interpretation dessen. Ich handele das Muster aber nicht systematisch und schon gar nicht auf dem Tageschart. So geduldig bin ich dann doch nicht. Trotzdem interessierte es mich, wie das Setup auf dieser Zeitebene abschneidet. Glücklicherweise lässt sich dieses relativ leicht programmieren, so dass ich einen Systemtest über die letzten gut 15 Jahre im DAX-Tageschart vornehmen konnte. Ergänzend zur bisher beschriebenen Logik, in der wir nur Long handeln, wurde ein kleiner Filter eingebaut: die vor dem Inside liegende Kerze musste weiß sein (Schlusskurs > Openkurs), womit wir einen zumindest rudimentären „Aufwärtstrend“ vor dem Inside unterstellen.

Da ich, wie bereits geschrieben, den Ansatz intraday und nicht streng systematisch handele, interessierte mich weniger die tatsächliche Performance des Setups, sondern mehr die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. In Abbildung 2 sehen Sie sowohl den Kontoverlauf, wenn immer ein DAX-CFD gehandelt werden würde, als auch rechts die dazugehörige Statistik.

Chart wurde mit Tradesignal erstellt, Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Berauschend ist die Performance in einer systematischen Anwendung sicher nicht, aber sie ist immerhin positiv (vor Kosten). Erfreulich hingegen finde ich hingegen die Bestätigung meiner Intradayerfahrungen in Form einer Trefferquote von 64 %. Das Setup hat also auch statistisch gesehen einen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist größer als die eines Verlusts und meine individuellen Erfahrungen mit dem Muster beruhen also nicht nur auf Glück, sofern wir unterstellen, im Intradaybereich sähe es ähnlich aus.

Klein aber fein

Mit dem hier vorgestellten Muster eines Inside-Days nach einer weißen Kerze (kleinen Kaufwelle) haben wir eine erhöhte Chance, auf einen Gewinn. Auf dieser Basis können wir aufbauen, auch wenn es keinen direkten Sinn macht, das Muster stur nach System zu handeln. Dafür ist die Performancekurve zumindest mir zu zickig. Aber mit ein wenig Erfahrung, Übung und Einbettung in das allgemeine Marktgeschehen (Interpretation) lässt sich dieser Vorteil sicher höchst erfolgreich nutzen. Wer mag, kann sich dieses Muster ja etwas genauer anschauen, denn mehr als einen Gedankenanstoß wollte ich hier nicht vermitteln. In diesem Sinne

Viel Erfolg

Rene Berteit