Einfach geniales DAX-Trading für Jedermann!

Unter erfahrenen Tradern ist es ein offenes Geheimnis, dass in den letzten beiden Dekaden ein Großteil der Gewinne im Deutschen Aktienindex über Nacht entstanden.

Auch hier auf dem Godmode haben wir dieses Thema in den vergangenen Wochen mehrfach angesprochen. Diese Erkenntnisse gedanklich aufgreifend, kommt man schnell zu weiteren Tradingideen im Deutschen Aktienindex. Eine davon wäre, den Index mit der Eröffnung zu shorten. Was liegt näher als dieser Gedanke. Der DAX macht nachts seine Gewinne und verliert am Tag eher.

Das Schöne an diesem Ansatz ist, dass er relativ einfach programmiert werden kann. Gehen wir also jeden Tag zum Eröffnungskurs Short und schließen die Position mit der Schlussglocke, hätten wir seit Anfang 2000 einen Gewinn von 3.626 Punkten vor Kosten bei einer Trefferquote von knapp 48 % erzielt. Den dazugehörigen Kontoverlauf sehen Sie in Abbildung 1:

Chart erstellt mit ©Tradesignal Terminal

Mit Blick auf den Kontoverlauf dürfte kaum jemand vor Freude in die Luft springen. Von einer echten Outperformance ist die Strategie weit entfernt und selbst der Gewinn täuscht. Werden für jeden Handel 1 Punkt Spread und Gebühren abgezogen, bleibt bei 4.499 Trades nichts mehr übrig. Im Gegenteil, die Strategie arbeitet im Minus.

Das war nichts, aber…

Wenn wir jedoch schon einmal dabei sind, lässt sich vielleicht noch etwas anderes finden, welches der aktive Trader nutzen kann. Viele private Trader haben Angst, ihre eigenen Erfahrungen in Strategien und Regeln unterzubringen. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, denn letztlich macht auch der Profi nicht anderes, als sich den Markt anzuschauen und daraus handelbare Ansätze abzuleiten.

Alle Indikatoren, die Sie kennen, sind so entstanden. Ein Trader sah sich einem Problem gegenüber und hat versucht, dieses mit seinen eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen zu lösen. Wie interessant und lukrativ dies sein kann, werden Sie gleich sehen. Zudem kann ich zumindest für mich sagen, dass diese „technische Marktrecherche“ auch noch Spaß macht.

So einfach kann Trading sein!

Strengen wir auf der Suche nach einen interessanten Handelsansatz also unser Köpfchen an – oder besser gesagt: unsere Augen. Wir müssen einfach einen Blick auf den Chart werfen. Im ersten Schritt sucht man nicht nach einem funktionierendem System, sondern einfach nur nach einem erkennbaren Muster. Ob dies erfolgreich ist bzw. ob mit weiteren Filtern daraus ein erfolgreicher Ansatz (ohne Überoptimierung) entstehen kann, wollen wir ja herausfinden. Try & Error also.

Nachdem der Entschluss feststand, habe ich einfach auf den heutigen Chart geschaut. Wieder einmal kam es im DAX zur Eröffnung mit einem Aufwärtsgap. Ist ja dieser Tage nicht das erste Mal. Damit habe ich einen Filter: wenn der DAX mit einem echten Aufwärtsgap eröffnet (heutige Eröffnung ist größer als das gestrige Tageshoch), dann mache …. Ja, was eigentlich?

Die Logik – Freund oder Feind?

Menschen sind einfach gestrickt und dazu gehört, dass sie logische Zusammenhänge brauchen. Das sieht man nirgends deutlicher als im Bereich der Börse. Ständig strebt man nach Erklärungen, warum Kurse dies oder jenes tun. Machen Sie sich einmal den Spaß und Antworten bei einer Frage nach einer Erklärung mit nur einem Wort: Zufall. Sie werden sehen, ihr gegenüber wird sich wahrscheinlich abwenden und zum nächsten „Trader“ gehen, der etwas Logischeres als Antwort parat hat. Am besten wäre noch, die Antwort entspricht den eigenen Vorstellungen.

Aber gut, diese psychologischen Fallstricke sind ein gänzlich anderes Thema. Der Wunsch nach „logischen Zusammenhängen“ spielte aber auch bei der heutigen Suche nach einer interessanten Strategie eine Rolle. Ich verwertete einfach die bereits gefundenen Erkenntnisse. Immerhin war es vor Kosten profitabel, den Deutschen Aktienindex zu Shorten (siehe oben). Darüber hinaus zeigte sich heute nach der starken Eröffnungsphase sofort eine Verkaufswelle. Warum nicht davon ausgehen, dass dies öfter als gedacht der Fall sein wird. Klingt doch irgendwie logisch, oder? Erst recht, wenn man sich den immer wieder zu lesenden und hörenden Satz vor Augen hält, dass Gaps schnell geschlossen werden.

Unser neues Handelssystem lautet also: startet der Dax mit einem echten Aufwärtsgap in den Tag, wird sofort eine Shortposition eröffnet. Die Position wird weiterhin zu Schlussglocke geschlossen.

So ein Reinfall!

Unser neu gefundenes Handelssystem klingt logisch und macht auf Basis der angeführten Argumente Sinn. Das Dumme ist, dass sich der Dax um diese Logik herzlich wenig schert. Die folgende Abbildung zeigt die Performancekurve als auch den Performancereport unserer Strategie. Wir brauchen hierbei nicht um den heißen Brei herumzureden, die Idee ist auf breiter Flur ein Reinfall!

Chart erstellt mit ©Tradesignal Terminal

Reinfall? Von wegen!

Wie der statistische Tests zeigte, waren wir mit unseren Gedanken mehr als nur auf dem Holzweg. Und trotzdem landeten wir mit diesen einen Volltreffer. Die Strategie ist nicht profitabel, aber so geradlinig schlecht performend, dass sie schon wieder genial ist oder besser gesagt, genial wird. Dazu müssen wir einfach nur die Logik umdrehen. Wenn wir genau das Gegenteil von dem tun, was wir bisher untersucht haben, würde sich die Performancekurve spiegeln.

Unser neues Handelssystem lautet nun also, dass wir eine Longposition eröffnen, sofern der Deutsche Aktienindex über dem Hoch des gestrigen Tages in den Tag startet. Der Trade wird zum Schlusskurs beendet.

Chart erstellt mit ©Tradesignal Terminal

Ein interessanter Ansatz!

In seiner Basis ist diese Handelsstrategie bereits relativ beeindruckend. Vor Kosten konnten mit 733 Trades seit dem Jahr 2000 ca. 7.350 Punkte ertradet werden. Selbst nach Abzug von 1,5 Punkten Kosten bliebe noch ein ordentlicher Gewinn übrig. Mit 58 % ist die Trefferquote zwar nicht überragend, aber immer noch deutlich besser als der Zufall. Und als Krönung zeigt sich die Performancekurve weitaus weniger schwankungsfreudig, als der Dax selbst. Dieser legte seit Beginn des Tests knapp 6.000 Punkte an Performance hin. Diese Performance erzielt unsere Strategie in etwa auch nach 1,5 Punkten an Kosten. Während der Dax zwischenzeitlich aber über 70 % einbrach, kam es im Rahmen unseres Ansatzes lediglich zu einem zwischenzeitlichen Drawdown von ca. 20 %.

Abschließendes Fazit

Ich muss gestehen, vom Ergebnis überrascht zu sein. So überrascht, dass ich dem Braten noch nicht traue. Der hier vorgestellte Ansatz ist extrem einfach und im Vergleich zu einer klassischen Buy & Hold deutlich besser. Der Backtest erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen, programmtechnische Fehler können aber nicht vollends ausgeschlossen werden. Meine ersten Überprüfungen der Strategie und einzelner Trades zeigte jedoch keine Fehler auf. Ist erfolgreiches Trading wirklich so einfach? Es scheint zumindest so.

Inwieweit sie diese Erkenntnisse in Ihr Trading einfließen lassen, ist Ihnen überlassen. Theoretisch ließe sich die Strategie direkt handeln oder aber sie nutzen die Statistik, um ihr Intraday-Trading zu verbessern. Eine Möglichkeit diesbezüglich wäre, an Tagen mit einem Aufwärtsgap lediglich Long-Trades wahrzunehmen.

Viel Erfolg

Rene Berteit

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