Professionelles Scalp Trading - Arbitrage Scalper, die bösen Buben der Traderszene ?

Unser Kollege Heiko Behrendt betreibt leidenschaftlich Scalptrading, er handelt den Markt also im ultrakurzfristigen Zeitfenster auf Sicht von Sekunden, eher selten bis Minuten.

Das, was der DAX in einigen Wochen zurücklegt, macht der DAX auch intraday, wenn man ihn gut hebelt. Als Scalptrader müssen Sie gute Reflexe haben, einen guten Instinkt, die Fähigkeit schnell Entscheidungen zu finden und auf den Knopf zu drücken. Als Scalptrader sind Sie darüberhinaus auf eine hohe Trefferquote angewiesen. Wie Behrendt richtigerweise in jedem seiner Kommentare anmerkt, ist ScalpTrading dem ganz normalen Anleger nicht zu empfehlen. Zu riskant, zu spekulativ. Wer nicht absoluter Profi ist, verliert sehr schnell sein Kapital.

In diesem kurzen Artikel möchte ich kurz auf ein Phänomen eingehen, dass sich Arbitrage Scalping nennt. Arbitrage Scalping findet in Tradinginstrumenten statt, die über den Future oder beispielsweise Devisen gehedget werden; also beispielsweise Hebelzertifikate oder CFDs. Dabei machen sich die Trader die Diskrepanz zwischen den Taxen des Futures und des Tradingvehikels zunutze. In Momentumphasen hinkt dann beispielsweise das DAX CFD dem DAX Future hinterher. Der Scalper holt sich über Bloomberg oder Reuters den DAX Future (ganz besonders) realtime, sieht den DAX Future bei einem Breakout bereits losrennen, läßt sich über seinen CFD Market Maker fillen und nimmt dann den sicheren Profit von einigen Punkten mit. Sie können sich vorstellen, dass CFD Broker soetwas nicht gerne sehen. Ganz einfach deswegen, weil der Gewinn des Arbitrage Scalpers der Verlust des Brokers ist. Der Broker zahlt drauf.

Die Market Maker haben auf diese Vorgehensweise seit geraumer Zeit reagiert. Sobald sie merken, dass jemand gegen ihr System arbitrierend scalpt, wird entweder das Konto geschlossen oder aber auf manuelle Ausführung umgestellt. Insofern lassen Sie das besser gleich sein.

Die Emittenten von Knock Out Produkten tragen bekanntermaßen das Gap Risiko, auch da gab es Arbitrage Praktiken dahingehend, dass vor stark kursbewegenden Nachrichten einfach 2 komplementäre Scheine gegeneinander ausgespielt wurden. Und auch da haben die Emittenten reagiert, in dem sie einfach in solchen Phasen die Handelbarkeit einschränken oder die Aufgelder hochschrauben.

Wenn Sie den Future oder Devisen direkt scalpen, haben Sie das Problem übrigens nicht. Schneller und präziser als direkt im Future und FX Markt geht nicht.

Soweit, so gut, ich wollte Ihnen nur einmal kurz beschreiben, was es so alles im Trading-Universum gibt ...

Beste Grüße,
Harald Weygand

Anbei der Link zu Behrendts Artikelserie. Sehr interessant.

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