Hedgefonds legen leicht zu

New York (BoerseGo.de) - Hedgefonds haben im November eine positive Performance verzeichnet. Der HFRX Global Hedge Fund Index, der eine repräsentative Abbildung des weltweiten Hedgefonds-Universums darstellt, stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,41 Prozent, wie der Datendienstleister Hedge Fund Research (HFR) mitteilte. Dabei konnten alle wichtigen Strategien einen positiven Beitrag leisten. Nach einem schlechten Jahr 2011, in dem der HFRX Global Hedge Fund Index ein Minus von 8,87 Prozent verbuchen musste, dürfte 2012 für Hedgefonds einigermaßen profitabel werden. Im bisherigen Jahresverlauf (bis Mitte Dezember) verbuchte der HFRX Global Hedge Fund Index ein Plus von 3,35 Prozent. Damit schnitten Hedgefonds allerdings deutlich schlechter ab als wichtige Aktienindizes wie der S&P 500 oder der DAX.

Dank einer stabilen Anzahl an Unternehmenstransaktionen waren Event-getriebene Strategien im November besonders erfolgreich. Der entsprechende HFRX Event Driven Index erhöhte sich um 0,58 Prozent. Strategien im Zusammenhang mit Unternehmen in besonderen Situationen (HFRX ED Special Situations Index) legten dabei mit einem Plus von 0,92 Prozent deutlich überproportional zu.

Die auf den Aktienmarkt ausgerichteten Equity-Hedge-Strategien waren im November erneut überdurchschnittlich profitabel und konnten bereits den sechsten Monat in Folge eine Wertsteigerung verzeichnen. Besonders gut lief es dabei mit Strategien, die nach fundamentalen Gesichtspunkten auf wachstumsstarke Aktien setzen. Der HFRX Fundamental Growth Index stieg um 1,83 Prozent, während fundamentale Value-Strategien (HFRX Fundamental Value Index) eine positive Performance von 0,34 Prozent ablieferten. Der HFRX Market Neutral Index, der marktneutrale Aktien-Strategien abbildet, gewann 0,50 Prozent.

Global-Macro-Strategien (HFRX Macro CTA Index) verbuchten im November ein Plus von 0,31 Prozent. Die unter diesen Index fallenden Hedgefonds versuchen, makroökonomische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gewinnbringend zu nutzen. Etwas schlechter lief es für Arbitrage-Strategien, die geringfügige Preisdifferenzen zwischen unterschiedlichen Märkten ausnutzen. Der entsprechende HFRX Relative Value Arbitrage Index stieg um 0,26 Prozent.

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