Hedge Fonds: Performance KW 30

Convertible Arbitrage führten die Performanceliste der Hedge Fonds in den USA in der Woche zum 20. Juli an. Gemäßt der HFRX Indices konnte der für diese Trading-Strategie erstellte Subindex um 0.71% steigen. Der Merger Arbitrage Index folgte mit einem Plus von 0.25% auf dem zweiten Platz, gefolgt vom Relative Value Arbitrage Index mit +0.13%. Equity Hedge Strategien wiesen die schwächste Entwicklung mit -0.32% auf, gefolgt von den Themen Event Driven und Macro:

HFRX Global Hedge Fund Index - 0.07%
HFRX Convertible Arbitrage Index 0.71%
HFRX Distressed Securities Index -0.04%
HFRX Equity Hedge Index -0.32%
HFRX Equity Market Neutral Index 0.00%
HFRX Event Driven Index -0.11%
HFRX Macro Index -0.01%
HFRX Merger Arbitrage Index 0.25%
HFRX Relative Value Arbitrage Index 0.13%

Die von dem amerikanischen Hedge Fund Research, Inc. berechneten HFRX Indices sollen dem Investoren aktuelle Rückschlüsse auf die Entwicklung der Hedge Fonds in den einzelnen Strategien geben und werden mit proprietären Berechnungsmethoden von Hedge Fund Research, Inc. wöchentlich ermittelt.