Die besten HF-Strategien in der letzten Woche

Die von dem amerikanischen Hedge Fund Research, Inc. berechneten HFRX Indices zeigen, das in der Woche zum 14. Juni bei gleichzeitig schwacher Tendenz der Aktienmärkte der Relative Value Arbitrage Index mit der besten relativen Performance glänzte. Der Index verlor lediglich um 0.13%. Ebenfalls relativ stark hielt sich der Equity Market Neutral Index mit einem Verlust von 0.15%. Am unteren Ende der Performanceliste lag der Equity Hedge Index mit -1.05% gefolgt vom Global Hedge Fund Index mit -0.57%.

Performance-Übersicht vom 7.-14. Juni 2004:

HFRX Global Hedge Fund Index -0.57%
HFRX Convertible Arbitrage Index -0.56%
HFRX Distressed Securities Index -0.31%
HFRX Equity Hedge Index -1.05%
HFRX Equity Market Neutral Index -0.15
HFRX Event Driven Index -0.19%
HFRX Macro Index -0.50%
HFRX Merger Arbitrage Index -0.33%
Relative Value Arbitrage Index -0.13%

Die HFRX Indices sollen dem Investoren aktuelle Rückschlüsse auf die Entwicklung der Hedge Fonds in den einzelnen Strategien geben und werden mit proprietären Berechnungsmethoden von Hedge Fund Research, Inc. wöchentlich ermittelt.