DAX und Euro Stoxx 50 (Intraday) im bullischen Fuzzy-Modus

Der heutige Dienstag soll, nach neutralem Auftakt, gleich zwei der großen europäischen Indizes in den Fokus nehmen. Zwar rein auf Intraday-Basis, so soll doch nach dem erst gestern in diesem Zusammenhang gecoverten S&P 500 Index – zur Analyse hier entlang – mit der Annahme einer anziehenden Performance, auch heute gleich einmal im Doppelpack geschaut werden, ob sich die statistische Relevanz wiederholen lässt. Doch diesmal tauchen wir auch ein Stückweit in die Erklärung der statistischen Relevanzen ein.

Dies erklärt auch den Titel im Sinne des Fuzzy-Modus. Den analytischen Ansatz der Fuzzy-/Vektor-Logik dürften einige Leser sicherlich schon kennen, da ich mehrmals pro Woche diverse Underlyings unter diesem Kontext vorstelle. Vorzugsweise aus den Bereich Forex und Indizes, doch auch Rohstoffe sind hin und wieder vorzufinden. Die Fuzzy-/Vektor-Logik ist eine Art Pattern-Scan. Daher kurz eine Erklärung dazu:

Die Fuzzy-Logik ist ein Ansatz aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und erweitert die klassische und boolesche Logik, die nur Wahrheitswerte: wahr (1) und falsch (0) kennt. Die Theorie der Fuzzy-Logik sieht vor, dass es zwischen den Variablen (falsch 0,0) und wahr (1,0) einen fließenden Übergang gibt, so dass sich damit ein beliebiger Grad an Wahrheit beschreiben lässt. Die sogenannte Fuzzyifizierung unter Betrachtung der Börsen verwendet jetzt als Dateninhalte die vier Eingangsparamater eines Bars oder Candlesticks (O-H-L-C) – in Form von quantitativen und qualitativen Messgrößen in eine Art Pattern-Abfolge. Im Nachgang erfolgt die Verknüpfung dieser Variablen über Fuzzy-Regeln, die üblicherweise über Wenn-Dann-Regeln aufgestellt sind. Der Vektor ergänzt das System. Im Allgemeinen ist ein Vektor ein Element von einem Vektorraum im zwei- oder dreidimensionalen Raum. Eben der Preischart inklusive Verlaufstendenzen.

Die sich daraus erschließenden Ergebnisse, der sich ständig neu erschaffenden Logik-Abfolgen, generieren im weiteren Verlauf und einem Zeitraum der letzten 15 Jahre eine entsprechende statistisch definierbare Quote. Somit kommen wir zu den Daten, welche immer im unteren Teil des Charts und über dem RSI-Oszillator zu finden sind.

Heute finden sich hier gleich zwei überzeugende Werte beim DAX und eben auch dem Euro Stoxx 50. Doch Obacht, dieses Auswertungen sind natürlich kein Garant für eine 100 %ige Entwicklungen und doch liefern diese eine äußerst interessante statistisch verwertbare Grundlage zur weiteren Analyse. Eine vertiefende Form dieser Art gibt es nahezu täglich hier und exklusiv auf dem JFD Desktop in Form der reinen Intraday-Beschau nach den Regeln der Fuzzy-/Vektor-Logik und saisonalen Tendenzen. Die Auswahl reicht hier von Aktien über Forex bis zu den Indizes und Rohstoffen. Anbei ein Bild zur heutigen Beschau vor 09:00 Uhr vom DAX, Euro Stoxx 50, britischen FTSE 100 und dem französischen CAC 40.

Vector-Bull-Stats

Und nunmehr zu den heutigen Stats anhand der Fuzzy-/Vektor-Logik auf Tagesbasis. Den Anfang macht der DAX, welcher heute mit einer vergangenheitsbezogenen Patter-Häufigkeit von 173x in Erscheinung tritt. Die Erfolgsquote von 61,30 % liegt in einem akzeptablen Bereich und doch muss einem klar sein, dass in 38,70 % der Fälle ein Misserfolg zu verbuchen war. Erfüllen sich jedoch die heutigen Rahmendaten, so scheint ein Hochpunkt bei 11.492,87 Punkten möglich. Statistisch abgeleitet dürfte letztlich ein Tagegewinn von 0,49 % auf der Agenda stehen bleiben. Allerdings sollte der DAX dafür oberhalb von 11.390,00 Punkten verbleiben, da Kurse unterhalb dieses Niveaus eher für eine gegenteilige Entwicklung sprechen würden.

H1 Chart - Created Using MT4-JFD-Brokers & Forex-Bull

Nunmehr zum Euro Stoxx 50 und seinen heutigen Werten, welche dem DAX sehr ähnlich sind. Die Erscheinungshäufigkeit liegt bei 179x mit einer Trefferquote von 60,90 %. Was auffällt ist jedoch die stärkere Performance, welche nach einem Höchststand bei 3.627,00 Punkten und einem errechneten Tagesschlussstand von 3.618,39 Punkten noch immer auf einem ansehnlichen Niveau von +0,76 % verweilt. Voraussetzung für eine solche Entwicklung ist allerdings ein Verweilen oberhalb von 3.580,00 Punkten, da Notierungen unterhalb von 3.560,00 Punkten eher weiter fallende Kurse begünstigen würden.

Soweit so gut, wollen daher doch einmal sehen welche Richtung die Indizes einschlagen werden. Denn letztlich gibt es keine 100 %ige Erfüllungsquote und doch ist diese Art der Bewertung hochinteressant. Zumal neben diesen Daten auch immer noch die jeweilige Wochentagsstärke und individuelle Saisonalität mit berücksichtigt wird.

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H1 Chart - Created Using MT4-JFD-Brokers & Forex-Bull

Christian Kämmerer

Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany

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