Break-out Supertrend Trading Strategie

Die Strategie im Detail

Die BO SuperTrend Strategie wird im 5 Minuten Chart gehandelt und ist kostenlos im NanoTrader verfügbar. Die Hauptkomponenten sind ein 20 Perioden umfassender Preiskanal, der bekannte SuperTrend Indikator auf Stundenbasis und ein präziser Zeitfilter.

Eine Position wird eröffnet, sobald zwei aufeinander folgende Kerzen aus dem Preiskanal ausbrechen. Eine Long Position wird beim Durchbrechen des Preiskanals nach oben und eine Short Position beim Durchbrechen nach unten eingegangen.

Zusätzlich werden die Ausbruchssignale durch zwei Filter beeinflusst: Einen Trendfilter und einen Zeitfilter. Der Zeitfilter betrifft die Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Alle Signale, die außerhalb dieser Zeitspanne generiert werden, sind nicht relevant. Der SuperTrend aus einer höheren Zeiteinheit (60 Minuten) wird hingegen als Trendfilter verwendet. Ist der SuperTrend positiv, werden nur Kaufsignale eingegangen. Ist er negativ, nur Verkaufssignale.

Die BO SuperTrend Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop. Das Target liegt 0,75 % über (unter, im Falle einer Short Position) dem Preis bei Positionseröffnung. Beim Stop handelt es sich um einen BreakEven Stop, der ebenfalls 0,75 % über dem Preis bei Positionseröffnung liegt. Sollte sich die Position positiv entwickeln, wird sich der BreakEven Stop, ähnlich einem Trailing Stop, automatisch bewegen. Die Bewegung endet sobald das Stoplevel 0,75 % oberhalb (unterhalb im Falle einer Short Position) liegt. In der Praxis wird dieses Extrem nie auftreten, da die Position bis dahin schon ihr Profit Target erreicht haben wird.

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Drittens kann die Position durch den Zeitfilter geschlossen werden. Wenn weder das Target, noch der Stop bis 12:00 Uhr erreicht wurden, wird die Position um 12:00 Uhr zum Marktpreis geschlossen.

Das folgende Beispiel zeigt ein Kaufsignal im DAX Future. Der Trendfilter zeigt eine positive Stimmung (grüner Hintergrund). Eine Long Position wurde eingegangen, nachdem zwei aufeinanderfolgende Kerzen den Preiskanal durchbrochen hatten. Das Gewinnziel (grüne Linie) und der Stop (rote Linie) erscheinen sofort. Das Gewinnziel wurde erreicht und der Trade profitabel geschlossen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Das folgende Beispiel zeigt ein Short-Signal im GBP/USD. Der Trendfilter zeigt eine negative Stimmung (roter Hintergrund). Eine Short Position wurde eingegangen, nachdem zwei aufeinanderfolgende Kerzen den Preiskanal nach unten durchbrochen hatten. Das Gewinnziel (grüne Linie) und der Stop (rote Linie) erscheinen sofort. Da weder das Gewinnziel noch der Stop bis 12:00 Uhr erreicht wurden, wurde die Position um 12:00 Uhr zum Marktpreis geschlossen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Im Backtest zeigt die BO Supertrend Strategie gute Ergebnisse. Das folgende Beispiel zeigt einen Backtest im DAX Future über die letzten 3 Monate mit der Standardeinstellung. Wie üblich kann die Strategie im „White-Box System“ des Nanotraders durch Parameteranpassung oder Hinzunahme von Filtern weiter optimiert werden.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

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Risikohinweis:
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.