Big Data Sentiment: Stimmungen der Börsianer nutzen

Stimmungen und Emotionen können regelmäßig das Treiben an den Finanzmärkten bestimmen. Täglich diskutieren unzählige Anleger und Finanzexperten in Onlineforen, schreiben ihre Meinung in die Kommentarspalten großer Nachrichtenportale, veröffentlichen kurze Tweets auf Twitter oder diskutieren in den Foren der angesagten Portale von Reddit und Stocktwits. Dabei kam es insbesondere im laufenden Jahr zu wilden Kurskapriolen vor allem bei stark leerverkauften Aktien wie Gamestop und AMC.

Im Grunde ist das vergleichbar mit den angeregten Gesprächen und Debatten auf dem Börsenparkett in früheren Zeiten. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die öffentlichen Diskussionen im Internet lassen sich verfolgen – weltweit und rund um die Uhr. Zwar kann kein Mensch jeden Tag Abermillionen Forenbeiträge, Kommentare und Tweets in Echtzeit auswerten und Schlüsse daraus ziehen. Aber modernste Hochleistungsrechner und intelligente Software sind dazu in der Lage.

Das Big Data-Unternehmen StockPulse zählt zu den Pionieren im Bereich der sogenannten Emotional Data Intelligence und verfügt – neben eigenentwickelten Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) und Machine-Learning-Tools – über eine Datenbank mit mehreren Milliarden Sentiment-Daten für die Finanzmärkte. Denn täglich sammelt und analysiert StockPulse mehrere Millionen Kommentare, Meinungen und Tweets aus Social Media sowie Nachrichten-Meldungen zu mehr als 50.000 Aktien, Indizes, Währungspaare und Rohstoffe weltweit. Diese Datensätze werden vollautomatisiert eingesammelt, analysiert, auf Spam und hinsichtlich ihrer Relevanz für den Finanzmarkt überprüft und zu Sentiment-Signalen verdichtet.

Bereits im Jahr 2019 wurde der Solactive Europe Big Data Sentiment Index lanciert. Der Basiswert bildet die Kursentwicklung eines europäischen Aktienportfolios ab, welches auf Basis dieser Stimmungsdaten zusammengesetzt wird. Dabei wählt StockPulse aus dem Solactive Europe Total Market 675 Index quartalsweise die Aktien aus, die für die zurückliegenden drei Monate den höchsten Sentimentwert aufweisen. Die im Index enthaltenen Aktien werden quartalsweise ausgewählt und am jeweiligen Anpassungstag gleich gewichtet. Die Anzahl der Indexmitglieder beträgt mindestens zehn und maximal 40 Aktien. Das passende Index-Zertifikat (ISIN DE000UBS1BX9) kommt von der UBS. Als Gebühr fallen 1,50 Prozent p.a. an.

Der neue Solactive Germany Big Data Sentiment Index nutzt die Indexmethodik nun für deutsche Aktien und bildet die Kursentwicklung eines Aktienportfolios ab, welches auf Basis dieser Stimmungsdaten gebildet wird. Auch hier werden die im Index enthaltenen Aktien quartalsweise ausgewählt und am jeweiligen Anpassungstag gleich gewichtet. Die Anzahl der Indexmitglieder beträgt ebenfalls mindestens zehn und maximal 40 Aktien. Als Indexuniversum dienen alle Unternehmen des Solactive GBS Germany Investable Universe Index. StockPulse analysiert am Selektionstag die Kommunikation zu den Aktien aus dem Anlageuniversum für die vergangenen drei Monate und wählt für den Index die Aktien mit dem höchsten Score aus. Weitere Informationen zu den Solactive Big Data Sentiment Indizes, wie Anleger an den Indizes partizipieren können und die rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekte sind erhältlich unter keyinvest-de.ubs.com/bdx-germany.

CHRISTIAN SCHEID

Folgen Sie mir auf Guidants!