Wie handelt ein Portfoliomanager?

Portfoliomanager suchen in der Regel nicht nach permanenten Ein- und Ausstiegen, sondern folgen konsequent ihren Kriterien und Rhythmen. Ein- und Ausstiege, die nicht zum Regelwerk gehören, werden komplett ignoriert. Viele Trader vermissen hier die Action, da die Strategien häufig sehr langsam agieren, sowie ihre strategische Eigenleistung. Das ist sehr schade, da eigentlich die Rendite den objektiven Maßstab bilden sollte. Im Folgenden soll auf zwei interessante Strategien von Fondsmanager André Stagge eingegangen werden, „Turnaround Tuesday“ und „Friday Gold Rush“. Bei sind kostenlos im NanoTrader verfügbar.

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Trading-Strategie Turnaround Tuesday

Diese vom Fondsmanager André Stagge verwendete Strategie zeichnet sich durch Einfachheit aus: Wenn der DAX-Index bearish ist, kaufen Sie ihn am Montagabend und behalten die Position 24 Stunden. Um festzustellen, ob der DAX bearish ist, wird ein Gleitender Durchschnitt über 34-Tage verwendet. Liegt der Schlusskurs am Freitagabend unter dem 34-Tage Durchschnitt, wird am Montagabend eine Position eröffnet. Liegt der Schlusskurs über dem 34-Tage Durchschnitt, wird keine Position eröffnet. Die Strategie verwendet weder ein Gewinnziel noch einen Stop-Loss.

Die Strategie im Detail

Die Strategie ist einfach und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Frage ist, warum diese Strategie funktioniert?

Der Dienstag ist der perfekte Tag für eine positive Veränderung der Marktstimmung. In bearishen Märkten schließen Investmentfirmen Positionen, um am Freitag Gewinne zu realisieren. Sie schließen Positionen auch, um Geld für potenzielle Abhebungen von Kunden zu erhalten, die am Wochenende eingegangen sind. Privatanleger bekommen nach dem Wochenende am Montag kalte Füße und verkaufen Positionen. Die Wertpapierfirmen versuchen, die fallenden Kurse zu nutzen, indem sie dienstags ihre Positionen wieder öffnen.

Es existieren einige extreme Beispiele von Erfolgen, die durch die Tuesday Turnaround Strategie erzielt wurden. Insbesondere nach einem Marktcrash waren die Dienstage die Tage, an denen die Marktstimmung wieder positiv wurde.

Am Montag, den 19. Oktober 1987 fiel der Dow-Jones Börsenindex um -23 % (508 Punkte). Am Dienstag, den 20. Oktober 1987, fiel der Dow weiter, bis ein Tief gefunden wurde und der Markt wieder zu steigen begann. Bis Freitag hatte der Markt ein gutes Comeback gemacht. Trotz der Panik war der Dienstag die beste Gelegenheit zum Kaufen.

Eine ähnliche Situation trat am 28. Oktober 1997 ein. Am Montag, 27. Oktober, verlor der Dow mehr als -7 %. Der Kurseinbruch ging am Dienstag weiter. Ein Tiefstand von 6.936 wurde erreicht, als der Markt schließlich zu steigen begann und am Ende des Tages bei 7,498 schloss. Wieder einmal war der Dienstag der beste Tag zum Kaufen.

Im August 2015 hatte die "Tuesday Turnaround" Strategie einen weiteren bemerkenswerten Erfolg. Am 24. August geriet der DAX unter Druck, was zu einem Ausverkauf führte. Das niedrigste Niveau, das der Markt erreichte, war 9.338 Punkte bei einem späteren Schlusskurs von 9.648 Punkten. Am Dienstag setzte der Markt seine Erholung fort. Der Investor, der am Dienstag zum Marktschluss verkauft, hat 480 Punkte in weniger als 24 Stunden erzielt.

Wann wird eine Position eingenommen?

Wenn der DAX am Freitag unter dem gleitenden Durchschnitt von 34-Tagen schließt, wird am Montagabend eine Long-Position zum Marktpreis gekauft.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Position wird am Dienstagabend zum Marktpreis geschlossen.

Die folgende Grafik zeigt den Gewinn der Strategie in DAX-Punkten seit dem 01.01.2007.

Trading-Strategie Friday Gold Rush

Diese von Fondsmanager André Stagge verwendete Strategie zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus: Kaufen Sie Gold jeden Donnerstagabend und behalten Sie die Position 24 Stunden. Am Freitagabend wird die Position verkauft. Alternativ ist es auch möglich, die Position am Montagmorgen zu schließen. Die Ergebnisse sind in beiden Fällen ziemlich ähnlich. Die Strategie verwendet kein Gewinnziel oder Stop-Loss.

Die Strategie im Detail

Die Strategie ist einfach und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Frage ist, warum diese Strategie funktioniert?

Gold dient zwei Zwecken. Gold wird in der Schmuckindustrie verarbeitet. Unternehmen dieser Industrie lagern nicht viel Rohmaterial. Sie kaufen ihr Rohmaterial - Gold - am Freitag für die Lieferung am Wochenende oder Montagmorgen. Ihre Produktionseinheiten haben genügend Gold, um während der Woche zu arbeiten, wodurch teure Wochenendarbeiten vermieden werden. Gold dient desweiteren vielen Anlegern als "sicherer Hafen". Es ist eine "Versicherung" gegen einen Crash oder andere schwer zu kalkulierende Risiken über das Wochenende. Diese Investoren kaufen auch Gold, um es über das Wochenende zu halten. Beide Faktoren tragen dazu bei, dass freitags viele Parteien Gold kaufen. Gold am Freitag zu kaufen ist daher statistisch interessant.

Wann wird eine Position eingenommen?

Die Position wird am Donnerstagabend zum Marktpreis gekauft.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Position wird am Freitagabend zum Marktpreis verkauft.

Interessant ist auch der Vergleich zwischen der Anwendung der Friday Gold Rush Strategie und dem Kauf und Halten von Gold. Die Friday Gold Rush Strategie übertrifft deutlich die Buy and Hold Strategie, insbesondere in einem schwachen Goldmarkt.

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.