Trading-Strategien: Zur richtigen Zeit die richtige Strategie

Da sich in den Märkten Trendphasen mit Seitwärtsphasen abwechseln, ist es hilfreich für beide Szenarien eine Strategie im Repertoire zu haben. Desweiteren sollte die Handelsstrategie auch der jeweiligen Zeiteinheit und dem ausgewählten Handelsinstrument angepasst werden. Die erste Strategie, die nachfolgend näher betrachtet werden soll, ist die Range Break-out Strategie, die einen klassischen Break-out Ansatz verfolgt. Die zweite Strategie heißt MAD Rebound und hat einen genau entgegengesetzten Ansatz. Sie funktioniert sehr gut in Seitwärtsmärkten und geht bei Ausbrüchen sogenannte „Mean Reversion“-Trades ein. Beide Strategien sind kostenlos im NanoTrader verfügbar.

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RANGE BREAK-OUT TRADING STRATEGIE

Es ist allgemein bekannt, dass Trendphasen und Seitwärtsbewegungen sich in allen Märkten ständig abwechseln. Als Seitwärtsbewegung bezeichnet man eine Phase im Markt, in der sich die Kurse zwischen zwei identifizierbaren Begrenzungen bewegen. Man nennt diese Phase oft auch eine Range. In der Sprache der Technischen Analyse nennen wir die obere Begrenzung Widerstand, die untere Begrenzung Unterstützung.

Diese Seitwärtsbewegungen können sich durchaus über mehrere Stunden erstrecken, vor allem dann, wenn es dem Markt an Impulsen fehlt. Dies ist oft der Fall im Vorfeld wichtiger Wirtschaftsnachrichten. Die Marktteilnehmer warten gleichsam auf die Bekanntmachung der Zahlen. Im normalen Handelstag fungieren Ranges eher als Konsolidierungsperioden zwischen Trendbewegungen. Aber auch hier ist oft festzustellen, dass die Ranges länger dauern, während die Trendphasen schneller vonstattengehen.

Die Range Break-out Strategie erkennt Seitwärtsbewegungen eines Marktes. Die Strategie kann in allen Zeiteinheiten gehandelt werden. Nachdem eine Seitwärtsbewegung identifiziert wurde, wird ein Signal generiert, wenn der Markt außerhalb dieser Range schließt. Ein Break-out in Trendrichtung wird als Trendfortsetzung bezeichnet. Ein Break-out in die Gegenrichtung wird Trendumkehr genannt.

Der Trader kann die Signalrichtung bestimmen (with the trend, against the trend oder beides). Er kann darüber hinaus die Handelsperiode festlegen, in der die Signale angezeigt werden sowie die Benachrichtigungsart. Des Weiteren kann der Trader bestimmen ob er ausschließlich Kaufsignale, Verkaufssignale oder beides erhalten möchte. Alle Trading Kombinationen sind daher möglich.

Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht sowohl eine Range als auch einen Break-out. Es zeigt einen bullischen Markt. Eine Seitwärtsbewegung wurde erkannt und eingezeichnet. Die Plattform zeichnet die Range weiter, bis ein Break-out erfolgt ist (grauer Charthintergrund). Der Break-out kann manuell, halbautomatisch oder auch vollautomatisch gehandelt werden.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die Range Break-out Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stoploss. Diese Orders werden automatisch platziert, nachdem der TradeGuard aktiviert wird. Der Stoploss wird auf der gegenüberliegenden Seite der Range platziert. Ist der Trader zum Beispiel in einer Longposition nach einem Kaufsignal, wird der Stop auf der unteren Begrenzungslinie der Range platziert. Das Gewinnziel kann als ein Vielfaches oder einen Bruchteil der Range eingestellt werden.

Die Signale hängen von den Parametereinstellungen ab. Im folgenden Beispiel hat man sich für Signale „against the trend“ entschieden und sowohl Long- als auch Short-Signale akzeptiert. Dies resultierte in zwei Break-out Signalen, das erste Long und das zweite Short. Bei beiden Trades wird das Gewinnziel erreicht.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

MAD REBOUND TRADING STRATEGIE

Wer sagt, dass Moving Averages nicht gut sind? Diese Strategie beweist das Gegenteil. MAD Rebound ist ebenfalls eine von mehr als 50 kostenlosen Trading Strategien im NanoTrader. Diese Strategie scheint über einen längeren Zeitraum konsequent gute Ergebnisse zu liefern. Sie hat einige originelle Features, nicht zuletzt den „MAD Exit“ anstelle eines traditionellen Stops.

MAD Rebound ist eine Scalping-Strategie und wird im 5 Minuten Chart gehandelt. Das Gewinnziel im DAX liegt zum Beispiel bei 5 Punkten pro Trade.

Die erste Komponente der MAD Rebound Strategie ist der MAD Filter. Der MAD Filter färbt den Charthintergrund grün, wenn Kaufsignale zugelassen sind und rot, wenn Verkaufsignale zugelassen sind.

Dieses Beispiel zeigt den MAD Filter. Der grüne Hintergrund zeigt, dass Kaufsignale akzeptiert werden. Der rote Hintergrund zeigt, dass nach Verkaufssignale in Frage kommen. Wenn der Charthintergrund weiß ist, werden keine Signale zugelassen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die zweite Komponente ist das MAD Signal. Dies wird im Chart durch die blaue Linie und die dazugehörigen Bänder dargestellt. Die dritte Komponente der Strategie ist der MAD Exit. Der MAD Exit übernimmt teilweise den Ausstieg. Er besteht aus einer roten Linie und den entsprechenden grauen Bändern.

Dieses Beispiel zeigt die MAD Signal Linie mitsamt Bändern (blau) und den MAD Exit mit seinen Bändern (rot).

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Eine Long-Position wird eingegangen, wenn der Charthintergrund grün ist und der Marktpreis eine bestimmten Anzahl von Ticks unter dem durschnittlichen Marktpreis liegt.

Eine Short-Position wird eingegangen, wenn der Charthintergrund rot ist und der Marktpreis eine bestimmte Anzahl von Ticks über dem durschnittlichen Marktpreis liegt.

Dieses Beispiel zeigt zwei Short-Signale im DAX Future. Der MAD Filter färbt den Charthintergurnd rot und der Marktpreis liegt 15 Ticks über dem durschnittlichen Marktpreis (blaue MAD Signallinie). Zum Eröffnungskpreis der nächsten Kerze wird eine Short-Position eingegangen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die MAD Rebound Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop. Das Gewinnziel ist gering. Der Stop ist vom Marktpreis weit entfernt und fungiert als Notstop.

Ziel dieser Strategie ist eine hohe Trefferquote. Ein enges Gewinnziel wird per Definition oft erreicht. Eine Trading Strategie mit einem sehr hohen Anteil an Gewinn-Trades ist ermutigend und hat einen positiven psychologischen Effekt auf angehende Trader. Das Risiko einer solchen Strategie besteht darin, dass das Erreichen des Stops einen Großteil, des über einen langen Zeitraum aufgebauten Profits, wieder auslöschen kann. An dieser Stelle kommt der einzigartige MAD Exit ins Spiel.

Die Philosophie eines traditionellen Stops und die Philosophie des MAD Exit sind sehr unterschiedlich. Ein Stop schließt die Position, wenn der maximale, akzeptierbare Verlust erreicht wird. Der MAD Exit ist raffinierter. Wenn der Markt gegen den Trader läuft, wird dies in den meisten Fällen nicht geradlinig passieren, sondern viel mehr in einem Auf und Ab. Nach diesem Prinzip verfährt der MAD Exit. Der MAD Exit wird die Position schließen, wenn sich der Markt zeitweilig zurück in die richtige Richtung bewegt. Dies ermöglicht es dem Trader seine Verluste zu reduzieren.

Die MAD Rebound Strategie ist am erfogreichsten, wenn sich der Markt mehr oder weniger seitwärts in einer Spanne aufhält. Eine Trading Strategie, die sich in ein der Range gut schlägt, ist sehr selten. Aus diesem Grund kann es lohnenswert sein sich mit der MAD Rebound Strategie vertraut zu machen.

Dieses Beispiel zeigt den FDAX in einer relativ engen Range ohne starke Trendbewegung. Die Strategie eröffnet 6 Positionen, die alle mit einem Gewinn geschlossen werden können.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

FAZIT

Die Range Break-out Strategie ist eine durchaus interessante Methode um Trendmärkte zu traden. Das System ist einfach zu verstehen und ist von daher auch zur Anfänger geeignet. Wichtig ist, dass der Trader in der Lage ist, starke Trendphasen von Seitwärtsphasen zu unterscheiden. Dazu können zum Beispiel volatilitätsbasierte Indikatoren verwendet werden.

Die MAD Rebound Strategie handelt kleine Rebounds. Sollte der Markt innerhalb kurzer Zeit sehr schnell steigen oder fallen, wird häufig ein Rebound (Bewegung in die Gegenrichtung) auftreten. Wie für eine Strategie mit sehr kleinen Gewinnzielen typisch, ist der Anteil der Gewinntrades sehr hoch. Dies kommt insbesondere Trading-Anfängern mental entgegen. Um zu vermeiden, dass ein großer Verlust alle oder einen Teil der mit der Zeit aufgebauten Gewinne wieder vernichtet, verlässt sich die Strategie teilweise auf den einzigartigen MAD Exit.

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Risikohinweis:
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.