Systemhandel (5): So handeln Sie Ausbrüche

Bisher hatten wir ein Handelssystem betrachtet, welches den Trend tradet. War man erst einmal in einer (long) Position, dann wurde der Stopp immer auf die zuvor aufgetretenen Swing Lows gelegt. Dies funktioniert sehr gut bei Werten, welche sich in einem starken Trend befinden, macht jedoch Probleme, wenn die Trendstärke nachlässt.

Als Diversifikation zu den trendfolgenden Strategien und bei der Verwendung von Charts mit kurzer Zeitperiode, kann man neben diesem Swing Exit auch einen etwas aggressiveren Ausstiegsplan umsetzten. Dann tradet man jedoch nicht mehr nur den Trend, sondern den Ausbruch in Trendrichtung.

Wie funktioniert das?

Der einzige Unterschied ist die Wahl der verwendeten Stopp Technik. Mit dem Swing Stopp bleibt man so lange in der Long Position, bis der Markt keine neuen höheren Tiefs ausbildet. Wird das vorhergehende Bewegungstief unterboten, dann ist irgendetwas mit dem Trend nicht in Ordnung, und die Position wird geschlossen.

Möchte man jedoch nur kurz im Markt sein, da auf den aktuellen Trend kein besonderer Verlass zu sein scheint, kann man durch einen aggressiven Stopp auch nur die Ausbruchsbewegung handeln. Dies ist am folgenden Chart dargestellt.

Anstatt den Stopp immer auf das letzte Swing Low zu legen, wird der Stopp nun auf das Tief der Kerze davor gelegt. Mit einem derart engen Stopp muss sich der Markt natürlich schnell bewegen. Jede kleinere Korrektur würde die Position schließen.

Doch hat die Methode den Vorteil, dass sie schnelle Bewegungen gut absichert und nur einen klein Teil der aufgelaufenen Gewinne wieder abgibt. Am Chart sehen Sie, wie die Position am sechsten Tag nach dem Entry im Gewinn geschlossen wurde. Der Trend lief jedoch noch weiter, so dass einen solche Strategie vor allem in Kombination mit einem reinrassigen Trendfolger Sinn macht.

Wie auch beim Swing Stopp muss der Trader bei dieser Stopp Technik ein besonderes Augenmerk auf die inside Bars legen. Diese werden auch bei dieser Stopp Technik ignoriert. Tritt ein inside Bar af, dann wird der Stopp nicht nachgezogen.

Mit dieser simplen Ausnahmeregel vermeidet man, dass die Position zu schnell geschlossen wird. Inside Bars weisen keine signifikanten Hochs oder Tiefs auf, sie schaffen es ja nicht mal über oder unter den Extremwerten des Vortages zu handeln, und so werden Sie für die Stoppsetzung einfach ignoriert. Doch auch mit dieser Zusatzregel wird die Position manchmal zu schnell geschlossen. Wie man dies systematisch vermeiden kann, soll das Thema des nächsten Teils dieser Serie sein.

Jetzt am Mittwoch, den 10.09.08 werde ich ab 19.00 Uhr wieder einen Chat zum Thema Systemhandel moderieren. Ich würde mich freuen, Sie dabei begrüßen zu können. GodmodeTrader Chat : [Link "http://premium.godmode-trader.de/chat/" auf premium.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]

Philipp Kahler - http://www.quanttrader.at

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