NEU: DOW Jones MSRS 25.09 - Abwärts?

DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking für den 25.09.2007 - http://www.godmode-trader.de

Abkürzung: DOW Jones MSRS

Die Aktien aus dem DOW Jones sind hier wie in allen MSRS Listen nach ihrer Performance im 4-Wochenintervall gerankt. In diesem Intervall weisen die Aktien von General Motors, von McDonalds, von Exxon und Procter&Gamble die beste Performance auf.

Wirft man nun einen Blick auf die Performancezahlen in den 4 unterschiedlichen Zeitintervallen, dann fällt auf, dass die Aktien von McDonalds, Exxon, United Tech und Coca Cola kontinuierliche Stärke aufweisen. Hier liegen Aufwärtsbewegungen vor. Hier liegt relative Stärke gegenüber den anderen Aktien aus dem DOW Jones vor. Insofern sind diese Aktien nach dem Relative Stärke Ansatz nach oben zu handeln. Sprich es muß versucht werden in Kursrücksetzer zu kaufen.

Beachten Sie, dass bei 5 Aktien aus dem DOW Jones in dieser Tabelle die Tagessignale auf "bear" gewechselt sind. Bei diesen Aktien hat sich demzufolge die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass es zu kurzfristigen Konsolidierungen kommen kann.

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Anbei nun eine erklärende Legende zum DOW Jones Momentum -Screening / Relative Stärke Ranking

Abkürzung: MSRS

Das Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking (MSRS) wird ebenso wie das TA Rating täglich kostenlos auf GodmodeTrader.de veröffentlicht.

Beachten Sie: Die Signalgenerierung des MSRS und des TA Ratings erfolgt völlig unabhängig voneinander.

Das MSRS wird veröffentlicht für :

• Aktien aus dem DAX
• Aktien aus dem DOW Jones
• Aktien aus zahlreichen US Sektorindizes
• US Indizes und Sektoren via ETFs
• Devisen über die Devisen-Futures
• Rohstoffe
• Länder via ETFs.

Die Signale des MSRS geben Ihnen wertvolle Hinweise darauf, was kontinuierliche Stärke und was kontinuierliche Schwäche aufweist.

Die Grundregel ist einfach und lautet : Kaufe Stärke und verkaufe Schwäche.

Relative Stärke ist ein Thema, das in der (chart)technischen Analyse eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Es gibt zahlreiche Autoren, die sich speziell dieses Themas angenommen haben. Levy, Witter, O´Neil, um einige zu nennen. Der Relative Stärke Ansatz funktioniert in Marktphasen mit starken Trends und einer nicht zu schnellen Rotation der gerankten Werte besonders gut. Weniger effektiv ist der Ansatz in stark volatilen, seitwärts verlaufenden Märkten mit schneller Rotation.

Anbei ein Beitrag zu dem Thema : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen!

Wie ist die Tabelle aufgebaut? Welche Informationen zeigt sie Ihnen ? Wie sehen die Signale aus?

In der Spalte 1 sehen Sie den Namen der Aktie in dem Ranking.

In Spalte 2 steht das Symbol der Aktie.

Die Spalten 3,4 und 5 sind die Signalspalten und geben die übergeordneten Trends auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis an. Diese Trends werden über einen speziellen Stochastik-Indikator ermittelt, der sowohl als Oszillator als auch Trendfolger gut einsetzbar ist. Diese Signalspalten können 4 unterschiedliche Zustände haben: "Bull", "BearOS", "Bear", "BullOB".

• "Bull" steht für Aufwärtsbewegung und "BearOS" steht für "bearish oversold". "bearish oversold" heißt, dass der Wert überverkauft ist und zu einer Gegenbewegung nach oben ansetzen sollte. Beide sind grün markiert. Beide stehen für Anstieg.
• "Bear" steht für Abwärtsbewegung und "BullOB" für "bullish overbought". "bullish overbought" heißt, dass der Wert überkauft ist und zumindest temporär nach unten abfallen kann. Beide sind rot markiert. Beide stehen für Kursverfall.

Die Spalten 6,7,8 und 9 zeigen die Performance der jeweiligen Aktie an. Die Performance auf Sicht einer Woche (1W), die Performance auf Sicht von 4 Wochen (4W), die Performance auf Sicht von 13 Wochen (13W) und die Performance auf Sicht von 26 Wochen (26W).

Alle Aktien sind in der Tabelle nach der Performance auf Sicht von 4 Wochen angeordnet.

Benchmark ist der DOW Jones. Die grünen Prozentzahlen zeigen die Werte, die besser als der DOW Jones performt haben, und die roten Prozentzahlen zeigen die Werte, die schlechter als der DOW Jones performt haben.

Spalte 10 ist die Bear/Bull Reversalspalte. Sie bezieht sich auf Signalwechsel in der Tagessignalspalte.

Spalte 11 zeigt das Datum des letzten Signalwechsels in der Tagessignalspalte an.

Was bringt mir dieses Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking ?

Wie interpretiere ich die Daten ?

- Zunächst einmal sieht man übersichtlich die Performanceentwicklung über bestimmte Zeiträume. Was ist stark gestiegen und was ist stark gefallen. Wo spielt die Musik und wo nicht.

- Man sieht durch die 4 unterschiedlichen Zeitfenster der Betrachtung, wie kontinuierlich ein Wert gestiegen bzw. gefallen ist. So lassen sich volatile "Eintagsfliegen" herausfiltern und so läßt sich tendenziell ein Gefühl für die Volatilität und das Grundrauschen während des Anstiegs bzw. Abstiegs entwickeln.

- Durch das Ranking der Werte bezogen auf die 4 Wochen-Performance liegt ein direkter Vergleich in diesem für kurz- und mittelfristig ausgerichtete Marktteilnehmer wichtigen Zeitfenster vor.

- Die stärksten Werte, die oben im Ranking stehen, sollten bei positiven Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen von Tradern auf die Kauf-Watchlist gesetzt werden. Was kontinuierlich stark steigt, hat in der Regel den Hang dazu anschließend weiter zu steigen. Ein starker Trend hat den Hang sich fortzusetzen.

Auf keinen Fall solche relative Stärke shorten!

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, diese starken Werte nun weitergehend zu untersuchen, um mögliche Einstiegsmöglichkeiten zu sondieren. Es ist sinnvoll (wenn vorhanden) Chartanalysen zu den betreffenden Basiswerten heranzuziehen, um präzisere Einstiegspunkte zu sondieren.

Es können aber auch ausschließlich nur die MSRS Signale gehandelt werden, indem die Wechsel in den Tradingsignalspalten (insbesondere Wochen- und Tagesintervall) befolgt werden.

Beispiel 1: Aktie XY steht im Ranking ganz oben und weist idealerweise im 1W, 4W,13W und 26W Intervall eine positive Performance auf. Diese Aktie hat also a) eine kontinuierliche und b) hohe relative Stärke. In der Wochensignalspalte steht die Aktie auf "Bull" und in der Tagessignalspalte auf "BullOB". In diesem Fall wartet man ab, bis das Tagessignal auf "Bear" springt und eine kurze Konsolidierung einleitet. Der stark überkaufte Zustand wird also abgebaut. Gekauft wird dann, wenn das Tagessignal dann wieder auf "Bull" springt.

- Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"

Beispiel 2: Aktie AC steht im Ranking ganz unten und weist idealerweise im 1W, 4W,13W und 26W Intervall eine negative Performance auf. Diese Aktie hat also a) eine kontinuierliche und b) hohe relative Schwäche. In der Wochensignalspalte steht die Aktie auf "Bear" und in der Tagessignalspalte auf "BearOS". In diesem Fall wartet man ab, bis das Tagessignal auf "Bull" springt und eine kurze technische Erholung einleitet. Der stark überverkaufte Zustand wird also abgebaut. Geshortet/leerverkauft wird dann, wenn das Tagessignal dann wieder auf "Bear" springt.

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