Mein Trading-Konzept - Ein erster Entwurf - So gehe ich vor

Im Rahmen unseres Ausbildungspakets auf GodmodeTrader.de

Sie werden an der Börse für Ihre Ausbildung bezahlen, die Frage ist nur wie?

haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit anderen Tradern auszutauschen und Ihre Ideen vorzustellen. Hier erreichte mich (rene Berteit) folgender, sehr interessante Beitrag eines Traders:

Sehr geehrter Herr Berteit

Anbei habe ich einen Entwurf eines Trading-Konzeptes angefügt. Vieleicht haben Sie ja auch ein Muster eines Trading-Planes? Was sollte der alles beinhalten?

Viele Grüße
Josef E.Entwurf 1 - Diskretionärer Trading-Plan (System)

Das Handelssystem ist in allen Zeitrahmen handelbar und ist sowohl für Trader geeignet , die sehr kurzfristig im 1min , bzw. 5min Zeitrahmen und auch längerfristig im 1-Tageszeitrahmen handeln wollen.

handelbare Märkte:

Dieses Handelssystem ist in allen Märkten einsetzbar. Vorzugsweise in umsatzstarken Märkten , da hier die Signale zuverlässiger sind.

Charteinstellungen

Es genügt der normale Chart ohne jegliche Indikatoren. Zur Trendbestimmung kann ein 50 bzw. 100 oder 200-Perioden Moving Average eingezeichnet werden. (Ich persönlich verwende keinen MA).
In den Kurschart werden der Hoch –Tief -und Schlusskurs des vorangegangenen Tages in Form von horizontalen Linien eingezeichnet .Diese Linien finden dann entweder als Widerstand oder Unterstützung Beachtung.
Verwendet werden kann ein Bar-Chart oder ein Candle-Chart.

Vorbereitung auf das Trading

1) Man analysiert die Börsen in New York und Tokio .Wie sind diese Börsen gelaufen? Gab es gute oder schlechte Nachrichten? Vorzugsweise schaut man sich die Charts von Dow Jones , S&P 500 und Nikkei an.
Dies dient dazu , um die Marktrichtung des Trading-Tages einschätzen zu können.

2) Informationen einholen , ob an diesem Trading-Tag wichtige Wirtschaftsnachrichten (Konjunkturdaten , Unternehmensnachrichten) bekannt gegeben werden. Solche Nachrichten lösen oft eine sehr schnelle und starke Bewegung des Kurses aus. Die Richtung des Kursausschlages ist nicht vorhersehbar und man wird schnell kalt erwischt. Zu den Zeiten , an denen Wirtschaftsnachrichten ausgegeben werden , zeichne ich vorzugsweise eine vertikale Linie (z.B. um 14uhr30) in den Chart. Informationsquellen für Wirtschaftsdaten im Internet sind z.B. http://www.boerse-go.de/termine/?week=11

3) Folgende Handelszeiten sind unbedingt zu beachten: (täglich vor dem Trading prüfen , ob Nachrichten anstehen)

- 9 Uhr : Devisenhandel in London beginnt

- 14Uhr 30 werden die meisten Wirtschaftsnachrichten bekannt gegeben .Um diese Zeit setzt oft eine sehr schnelle volumenreiche Kursbewegung ein. Die Kursrichtung ist unbestimmt und hängt von den Nachrichten ab.

- 13Uhr 45 jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat Bekanntgabe des Ergebnisses der EZB-Sitzung.

- 20Uhr15 Bekanntgabe der Ergebnisse der amerikanischen Notenbank (Leitzinsen)

- 20Uhr ist in USA eine wichtige Zeit, denn hier gibt es in den USA oft viele Wirtschaftsnachrichten.(z.B. Beige Book)

- 15Uhr 30 MEZ Beginn des US-Handels. In Frankfurt zeigt sich das oft mit starken Volumenausschlägen

- 16Uhr immer am letzten Di des Monates wird das Consumer Confidence (Konsumverhalten) in den USA bekannt gegeben.

- 10Uhr meist gegen Ende eines Monats wird der IFO-Geschäftsklimaindex bekannt gegeben.

- 16Uhr 30 wöchentlich am Mittwoch werden die US Öl-Lagerbestände bekannt gegeben. Auch hie kann es zu schnellen Bewegungen am Ölmarkt kommen.

Marktphilosophie

1. The Trend is your friend. Handele immer in Richtung des vorherrschenden Trendes.

2. Ein Aufwärtstrend herrscht vor , wenn der Markt höhere Hochs und höhere Tiefs ausbildet .(1-2-3 Formationen siehe Bild 2) Ein Abwärtstrend herrscht vor , wenn der Markt tiefere Hochs und tiefere Tiefs ausbildet.(1-2-3 Formation siehe Bild 1)

3.Es werden drei Entries (Einstiegs-Signale) gehandelt

Einstiegssignale:

1. Die Einstiegssignale werden durch Ausbrüche aus lokalen Hochs/Tiefs generiert.

z.B. Bild 1 (crude Oil 1min Chart) Abwärtstrend

Bild 2 Aufwärtstrend

Die Ausbrüche werden mit Stopp-Orders gehandelt. Der Anfangs-Stopploss wird am letzten Hoch , bzw. Tief gesetzt. Die Entfernung dieses Stopploss zum Einstiegskurs bestimmt die Positionsgröße (siehe Moneymanagement) , also das Risiko(z.B. 1%) Das erste Signal wird als Trend-Trade gemanaged. Alle weiteren Signale werden als Swing-Trade gemanaged.

2. Einstieg Trendfolge

Die Swingbewegung von Punkt 3 nach Punkt 2 ist meist am lukrativsten und hat ein größeres Volumen , bzw. Momentum. Dies wird ausgenutzt und ein Trade nach einem Umkehrstab in einer Korrekturbewegung eingegangen. Der Initial-Stopp beim ersten auftretenden Signal liegt dann über dem letzten lokalen Hoch. Es wird ein Trend-Trade geplant. Ein Trend-Trade wird nur beim ersten Signal versucht. Ab dem 2.Signal wird ein Swingtrade gemanaged mit dem Initial-Stopp aggressiv über dem Umkehrstab. Entsprechend zum Stoppabstand wird die Positionsgröße bestimmt um sein Risiko (z.B. 1%) einzuhalten.

siehe Bild 3

3. Einstieg Fehlsignal

Kommt der Kurs sofort nach einem Ausbruch zurück und läuft weiter in Gegenrichtung , handelt es sich wahrscheinlich um ein Fehlsignal . Dies erfolgt manchmal sehr schnell. Viel schneller und volatiler als die Kerzen zuvor. Es entsteht hier oft eine Push-Bewegung in ein anderes Gleichgewichtslevel. Man hat hier oft nur wenig Zeit und man muss schnell und entschlossen handeln. Einstieg, wenn der Fehlausbruch bestätigt wird , d.h. der Kurs über bzw. unter den vorigen Punkt 3,bzw 2 ausbricht. Der Initial-Stopp liegt unter/über der Fehlausbruchs-Kerze Fehlausbrüche treten öfter an Rangebegrenzungen auf .

Siehe Bild 4

Allgemeines Regelwerk:

A) Research der großen Zeiteinheiten. Bestimme im übergeordneten Zeitrahmen (30min, 15min Chart , wenn du z.B. im 5min Chart traden willst) den Trend. Trade immer nur in Richtung des vorherrschenden Trendes mit dem vollen Risiko (1%).

B) Zoom in die kleinere Zeiteinheit , in der du traden willst und bestimme hier den aktuellen Trend. Trade nur in Trendrichtung des übergeordneten Trendes der größeren Zeiteinheit mit dem ganzen Risiko 1R=1%. Falls sich ein Signal in Gegenrichtung zum übergeordneten Trend entwickelt , handle nur das halbe Risiko (0,5%), da es sich nur um eine Korrektur des größeren Zeitrahmen handelt. Vorzugsweise ist dann ein Swingtrade (siehe hierzu Kapitel Trademamagement) zu managen.

C) Entwickelt sich ein Handelssignal , dann überprüfe ob sich eventuell auch ein Signal in einer höheren Zeiteinheit in der Nähe dieses Kursniveaus bildet, denn hier wird wahrscheinlich eine heftigere Bewegung in den Markt kommen.

D) Trade hauptsächlich nur während der volatilen Haupthandelszeit Dax: von 9-11Uhr30 und von 15-17Uhr30 Dow Jones: 15Uhr30-18Uhr30 20Uhr bis 22Uhr

E) In Marktphasen mit sehr starker Volatilität (z.B. nach News) nicht traden, bzw. nur mit halben Risiko oder noch weniger. In Phasen mit geringer Volatilität ( kleine Kerzen, Bars) z.B. außerhalb der Haupthandelszeiten nicht handeln , bzw. nur mit halben Risiko oder noch kleiner. siehe Bild 3

Beobachtung 1: Bei den kurzfristigen Zeitrahmen gibt es pro Trend maximal ca. 3-4 Ausbruchssignale , dann kommt es oft zu einer größeren Korrektur , oder zu einer Trendwende. Je mehr Signale schon erfolgten , desto kleiner ist die Chance einer Trendfortsetzung.

Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis:

a) Vorzugsweise ist das erste Signal zu handeln und die Position als Trendtrade zu managen. Ziel ist es möglichst ein Vielfaches des Risikos (1R) zu gewinnen. Nur mit R-Vielfachen im Gewinn kann man beständig Geld verdienen.

b) Im Forex-Markt kann es öfter zu längeren Trendphasen kommen. Hier kann man auch noch das 2. Signal als Einstieg für einen Trendtrade verwenden.(Testkauf halbe Position, dann aufstocken)

c) Im Dax ist ab dem 2.Signal , wenn man noch nicht eingestiegen ist, der Trade als Swing-Trade mit aggressiven Trailing-Stopps zu managen.

Psychologie

Beobachtung 2 :

wie im Bild 1 zu sehen , kommen die Ausbrüche meist wieder zum Ausbruchsniveau und sogar darüber hinaus wieder zurück. Schlussfolgerung daraus:

a) Hier gilt es , sich nicht verunsichern zu lassen (Psychologie) und sich stringent an sein Stopp-Management zu halten (z.B. Trendtrade). Die großen Gewinne erzielt man nur , wenn man zu seiner Markteinschätzung und zu seinem Plan steht.

b) Wenn der Psychologische Druck zu groß ist , dann Teilverkauf seiner Position vornehmen. Das Traden mit nur 1Kontrakt ist daher immer suboptimal.

c) Die Position nur so groß wählen , damit man sich während des Trades wohl fühlt und keine nervliche Belastung (Stress) entsteht. Mit Stressgefühlen trifft man immer die falsche Entscheidung.

Money-Management

Grundsätzlich gilt als Hauptregel:

Es wird nicht mehr als 1% des Tradingkapitals (TK) pro Trade riskiert.

1-R Risiko

Besitzt man z.B. 10000 EUR auf dem Konto , so werden 1%=100Euro beim nächsten Trade riskiert. Produziert man einen Verlust-Trade , so verringert sich das Tradingkapital auf 9900 EURO. Beim nächsten Trade darf man entsprechend unserer Hauptregel nur noch 99Eur riskieren. Dieser mathematische Algorithmus ist auf alle Trades anzuwenden. Immer 1% vom Tradingkapital darf Riskiert werden , wobei dieser variable Risikobetrag als 1R bezeichnet wird.

Positionsgrößenbestimmung:

Ein sehr wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Trading und eine gute Performance ist die Positionsgröße (P). Die Positionsgröße wird für jeden Trade neu ermittelt. Die Positionsgröße ermittelt man wie folgt..

Bekannte Größen: 1R , hier z.B. 100 Euro., Stopp-Loss Abstand (STA) , z.B. 10 Daxpunkte

1 Daxpunkt entspricht 1 Euro .Daraus berechnet sich eine Positionsgröße für 1R Risiko:

P=100/10=10St.

Der Spread (Unterschied zwischen ASK und Bid) muss noch berücksichtigt werden. Ist der Spread 1 Daxpunkt (wie bei Marketindex) ,so bestimmt sich die Positionsgröße wie folgt:

R=100
STA=10
Spread Kauf = 1
Spread Verkauf =1
Der Gesamte Stopp-Loss Abstand beträgt also 1+1+10=12 Daxpunkte.
Somit ist P=R:12=100:12=8,4St.
Die Positionsgröße beträgt also gerundet 8St.

Finanzierungskosten (bei CFD) oder sonstige Comissionen wären noch zu beachten , bleiben aber unberücksichtigt.

Ermittlung der R-Vielfachen(RV)

Für jeden Trade werden die R-Vielfachen bestimmt. Man dividiert dafür den Gewinnbetrag , bzw den Verlustbetrag durch den 1-R Betrag.

Z.B.: Gewinn 150 Euro , 1R=100Eur.

RV=150:100=1,5

Oder bei Verlust:

Verlust –150 Euro 1R=100

RV=-150:100= -1,5

Kontrollkennzahl : Gewinnerwartung (GE)

Eine wichtige Kontrollkennzahl ist die Gewinnerwartung.Die GE zeigt die Güte des Handelsystems auf. Durch ständige Ermittlung der GE wird das Handelssystem ständig überwacht .Man kontrolliert sein Trading und erkennt sofort , wenn sich die Performance verändert .Bei Systemänderungen , wenn man z.B. andere Einstellungen testen will , sieht man sofort die Veränderungen.
Die GE ermittelt man wie folgt.

Die R-Vielfachen der letzten Trades werden summiert und diese Summe durch die Anzahl der Trades dividiert.

Z.B.: Trade 1 1R
Trade 2 0,5R
Trade 3 2R
Trade 4 -1R
Trade 5 -0,5R
Trade 6 1R
Trade 7 -1R
Trade 8 5R
=1R+0,5R+2R-1R-0,5R+1R-1R+5R=6R

Die Summe der R-Vielfachen aus den 8 Trades ist 6R. Diese 6R dividiert durch 8 Trades ist : 6R : 8= 0,7R

Die Gewinnerwartung pro Trade wäre hier 0,7R

Statistik , Dokumentation und Auswertung

Unverzichtbar ist die Dokumentation jedes einzelnen Trades , vorzugsweise mittels einer Excel-Arbeitsmappe.
Die Liste muss mindestens folgende Informationen enthalten:

Aktuelles Tradingkapital (TK)
Stopp-Loss Abstand zum Einstiegspunkt (STA)
Positionsgröße (P)
Gewinnerwartung pro Trade (GE)
R-Vielfache
Verlust/Gewinn (in Euro)( G&V)
Verlust/Gewinn in Daxpunkten
Tageszeit bei Tradeausführung (t)wurde
Dauer des Trades in Min (DT)
Wochentag (WT)
Gehandelter Markt (Dax , Dow ,)
Qualität des Einstiegsignals (Q)
1%-Risiko (1R)

Obige Liste ist nicht vollständig und kann nach belieben mit eigenen erwünschten Informationsquellen ergänzt werden.

Mit Hilfe von Grafiken , Tabellen , Listen und Histogrammen , kann man folgende wichtige Informationen über das Trading und damit über das Handelssystem ermitteln. Z.B.:

Zu welcher Tageszeit wurden die besten Trades ausgeführt?
In welchen Märkten werden die besten Trades ausgeführt?
An welchen Wochentag werden die besten Trades ausgeführt?
Wie viele Trades/Tag oder pro Monat werden ausgeführt?
Wie ist die Performance , Equity Line ?
Wie ist die Gewinnerwartung bei den unterschiedlichen Einstiegsqualitäten?
Wie viel Long-Trades werden gemacht?
Wie viel short-Trades werden gemacht?
Sind long- oder short-Trades profitabler?

Beispiel einer Excel-Arbeitsmappe:

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