EZB hebt Säule-2-Eigenkapitalanforderungen leicht an

Dow Jones News

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones) - Die Banken des Euroraums müssen im nächsten Jahr nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas mehr Eigenkapital zurücklegen als 2023. Wie die EZB zum Abschluss ihres laufenden Aufsichtsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) für das Jahr 2023 mitteilte, sind die Banken im Durchschnitt "stark und widerstandsfähig", haben relativ hohe Gewinne gemacht und halten mehr Eigenkapital und Liquidität als erforderlich vor. Allerdings gingen Risiken vom makroökonomischen Ausblick und den strafferen Finanzierungsbedingungen aus. Die EZB verlangt daher für 2024 unter der sogenannten Säule 2 zusätzliches hartes Eigenkapital (CET1) von 1,2 (2023: 1,1) Prozent der risikogewichteten Aktiva.

Über die Säule 2 werden - zusätzlich zu den für alle Banken geltenden Mindestanforderungen der Säule 1 - institutsspezifisch zusätzliche Eigenkapitalanforderungen formuliert. Die gesamten CET1-Anforderungen unter Säule 2 zuzüglich nicht-bindender Anforderungen unter der sogenannten Säule-2-Guidance (P2G) steigen auf 11,1 (10,7) Prozent und die gesamten Eigenkapitalanforderungen auf 15,5 (15,1) Prozent.

Erstmals formuliert die EZB unter Säule 2 Eigenkapitalanforderungen (P2R) und -empfehlungen (P2G) mit Blick auf den ungewichteten Quotienten aus Aktiva und Eigenkapital (Leverage Ratio). Die Zuschläge belaufe sich auf durchschnittlich 10 Basispunkte, die auf die Leverage Ratio von 3 Prozent aufzuschlagen sind. Diese Maßnahmen betreffen sechs (P2R) beziehungsweise sieben (P2G) Institute.

Um die Widerstandsfähigkeit der Banken gegen unmittelbare makrofinanzielle und geopolitische Schocks zu stärken, wird die EZB die Banken auffordern, Mängel in ihren Aktiva- und Passiva-Rahmenregelungen sowie im Kredit- und Gegenparteirisikomanagement zu beheben. Die Banken sollen außerdem Beseitigung von Mängeln bei der internen Unternehmensführung und beim Management von Klima- und Umweltrisiken beschleunigen.

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