EZB: Bankensektor könnte schwerem Konjunkturabschwung standhalten

FRANKFURT (Dow Jones) - Der Bankensektor des Euroraums könnte einem schweren Konjunkturabschwung standhalten. Das ist das Ergebnis des EU-weiten Stresstests, dessen Ergebnisse die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitagabend veröffentlichte. Wären die insgesamt 98 getesteten Banken drei Jahren Stress mit sehr schwierigen makroökonomischen Bedingungen ausgesetzt, würde ihre harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) im Durchschnitt um 4,8 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent sinken. Die CET1-Quote ist eine wichtige Messgröße für die finanzielle Solidität einer Bank.

Von den überprüften Banken zählen 57 zu den größten des Euroraums, auf die rund 75 Prozent der Bankaktiva in den Region entfallen und die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einem Stresstest unterzogen wurden.

Parallel hierzu führte die EZB ihren eigenen Stresstest für 41 weitere Banken durch. Hierbei handelt es sich um mittelgroße Banken, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden und nicht Gegenstand des EBA-Stresstests sind. Aus Deutschland gehören dazu Aareal Bank, DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Pfandbriefbank AG, Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG, Hamburg Commercial Bank AG, Münchener Hypothekenbank eG.

Die kleineren Banken in der Stichprobe verzeichneten einen stärkeren Kapitalrückgang als die größeren von der EZB beaufsichtigten Banken, nämlich um 6,6 Prozentpunkte gegenüber 4,6 Prozentpunkten. Dies lag an der geringeren Ertragskraft und höheren Kreditausfällen im Projektionszeitraum. Ihre harte Kernkapitalquote war jedoch immer noch höher als die ihrer größeren Pendants (13,7 gegenüber 10,1 Prozent), da auch ihre Ausgangsposition höher war (20,2 gegenüber 14,7 Prozent).

Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welche Auswirkungen negative Schocks in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld auf die Widerstandsfähigkeit der Banken haben.

Die Stresstestergebnisse werden auch herangezogen, um im Zusammenhang mit dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) die Säule-2-Empfehlungen der einzelnen Banken zu aktualisieren. Qualitative Feststellungen zu Mängeln in den Stresstestverfahren der Banken können sich auch auf deren Säule-2-Anforderungen auswirken und andere Aufsichtsmaßnahmen beeinflussen. Darüber hinaus werden die Stresstestergebnisse für makroprudenzielle Aufgaben verwendet, wobei die EZB die makroprudenziellen Implikationen des Stresstests für das Euro-Währungsgebiet prüfen wird.

Im EU-weiten Stresstest wird anhand von Jahresenddaten 2022 untersucht, wie sich die Eigenkapitalposition einer Bank über die nächsten drei Jahre bis Ende 2025 in einem Basisszenario und einem adversen Szenario entwickeln wird. Der Stresstest bietet Aufsehern, Banken und anderen Marktteilnehmern einen gemeinsamen Analyserahmen, mit dessen Hilfe verglichen und bewertet werden kann, wie widerstandsfähig EU-Banken gegenüber länderspezifischen wirtschaftlichen Schocks sind.

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