Diese Statistik sollte jeder Trader gesehen haben!

Der Trick ist der, dass man als aktiver Anleger (Trader) das gehandelte Zeitfenster vergrößert. Sprich, man handelt mehrtägige, mehrwöchige und mehrmonatige Signale und hält sich weitgehend intraday raus.

Chart1 zeigt grün die Performancekurve für folgende Vorgehensweise: Der Spider (das S&P 500 ETF) wurde ab Januar 1993 an jedem Handelstag zum US Börsenschluss um 22.00 Uhr unserer Zeit gekauft und am Folgehandelstag zur US Eröffnung um 15:30 Uhr unserer Zeit verkauft. Die bei dieser Vorgehensweise seit 1993 erzielte Rendite beträgt +722 %. Rot dargestellt, ist die Vorgehensweise, zur US Eröffnung kaufen und noch am selben Tag zum US Börsenschluss verkaufen. Die bei dieser Vorgehensweise seit 1993 erzielte Rendite beträgt hier -8,5 %.

Chart2 zeigt die Renditeentwicklung seit 23.03. dieses Jahres. Auch in diesem Timeframe fährt man als Trader eindeutig besser, wenn man das Overnightrisiko eingeht und die Position overnight hält.

Mein Plädoyer: Handelt gerne aktiv. Mit Zeithorizont Tage, Wochen, Monate. Nicht Intraday. Nur wer eine echte Begabung für Intraday hat, sollte intraday fokussiert handeln. Quelle der Auswertung: Bespoke.

Kennen einige Leser wahrscheinlich noch nicht: Wir haben eine (kostenlose!) webbasierte Frontend-Tradingsoftware entwickelt, mit der Sie direkt aus den Charts Ihre Konten bei Consors, Comdirect, Flatex, etc. handeln können: Weiterlesen und informieren

Jetzt abstimmen und gewinnen!

Wählt den besten Zertifikate-Emittenten, Online-Broker und Finfluencer des Jahres. Mit Glück gewinnt ihr ein Wochenende in Berlin und die Teilnahme an der Preisverleihung am 14.11.2024.Deine Stimme zählt!