Die Volatility Rider Trading Strategie

Die Volatilität an den Märkten hat zuletzt merklich zugenommen. Daher möchten wir heute einmal auf eine Strategie eingehen, die versucht genau dies auszunutzen. Volatility Rider ist eine Trading Strategie, die auf signifikanten Veränderungen der Volatilität basiert. Diese Änderungen werden als Ausbrüche bezeichnet. Die Volatility Rider Strategie basiert auf einem bestimmten neuen Indikator, der von dem deutschen Trader-Autor Claus Grube entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Daytrading Strategie für Spot-Forex und Währungs-Futures.

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Die Strategie im Detail

Die Volatilität bezeichnet die Spanne zwischen dem Höchst- und Tiefkurs eines Marktes. Um die Volatilität zu messen, werden in der Regel entweder die Average True Range (ATR) oder die Standardabweichung genutzt.

Anstatt jedoch mit diesen klassischen Indikatoren zu arbeiten, basiert diese Strategie auf dem neuen Volatilitäts-Indikator, genannt VolaRider. Der Indikator wendet das Konzept der Stochastics zu der Standardabweichung an. Dieser Ansatz resultiert in einem Prozentwert im Bereich von 0 % (geringste Volatilität) bis 100 % (höchste Volatilität). In kleinen Zeiteinheiten wird sich der Wert zumeist in extremen Bereichen befinden. Normalerweise ist die Volatilität entweder hoch oder tief und eher selten in der Mitte.

Wie bei jedem Indikator, der Werte in Prozent (0 % bis 100 %) ausweist, ist es hier auch wichtig, gewisse Schwellenwerte zu definieren. Die Volatility Rider Strategie nutzt dazu 21 % und 89 %. Beides sind Fibonacci Zahlen. Beim 21 % Schwellenwert darf man davon ausgehen, dass die Volatilität größer wird und sich kurz vor dem Ausbruch befindet. Über dem Schwellenwert von 89 % steht die Volatilität kurz davor Ihren Höchstpunkt zu erreichen. In diesem Bereich ist es sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass die Volatilität wieder abnehmen wird. Es besagt, dass der Ausbruch langsam an Fahrt verliert.

Das folgende Beispiel zeigt den VolaRider Indikator in der unteren Hälfte des Bildschirms. Der 21 % Schwellenwert (grüne Linie) wird erst mit steigender Volatilität durchschritten. Die Volatilität steigt kontinuierlich und überschreitet die 89 % Schwelle, ein Hinweis, dass die Volatilität kurz davor ist, Ihren Höchstpunkt zu erreichen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die Volatility Rider Strategie wird auf einem 10-Minuten Chart angewendet. Es ist jedoch möglich mit anderen Zeiteinheiten zu experimentieren. Darüber hinaus ist es möglich die Schwellenwerte in der Plattform zu ändern.

Ein Signal wird erzeugt sobald der Indikator die 21 % Schwelle überschreitet. Die Art des Trades (Kauf oder Verkauf) wird von dem Indikator selbst jedoch nicht festgelegt, sondern durch einen Trendfilter bestimmt. Der Trendfilter basiert auf Exponential Moving Averages. Wenn der Trendfilter bullish ist, wird das Signal als ein Kaufsignal (grünes Dreieck) in der Plattform angezeigt. Ist der Trendfilter bearish, erscheint ein Verkaufssignal (rotes Dreieck).

Das folgende Beispiel zeigt ein Kaufsignal im GBP/USD. Eine Long Position wurde eingegangen, nachdem die Volatilität die 21 % Schwelle überschreitet.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die Volatility Rider Strategie nutzt eine Kombination aus zwei Stops. Ein Gewinnziel gibt es nicht.

Der anfängliche Stop ist ein Trailing Stop. Der Abstand dieses Trailing Stops beträgt 3x die Average True Range (ATR) berechnet über 24 Perioden. Der zweite Stop wird aktiv und ersetzt den bestehenden Stop sobald der Indikator die 89 % Schwelle überschreitet. Wird dieses Level durchkreuzt, wird der Stop immer beim Schlusskurs der vorangegangen Kerze platziert. Die Logik hinter dem zweiten Stop ist offensichtlich: Die Volatilität hat ihren Höchstpunkt erreicht und es ist an der Zeit die Position zu schließen.

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.