Die Gap Reversal Trading-Strategie

Die Strategie im Detail

Die Gap Reversal Strategie basiert auf einer präzisen Chartformation und wurde zuerst vom Trader David Pieper im Traders´ Magazin beschrieben. Sie ist eine Swing Trading Strategie und wird in der Regel auf im Trend befindliche Aktien und Indizes angewendet. Wie der Name bereits andeutet, beinhaltet diese Chartformation ein Eröffnungsgap. Die Strategie wird auf einen 1 Tages Chart angewandt.

Die Strategie generiert nur Kaufsignale. Die Signale werden mittels eines gleitenden Durschnitts gefiltert, bevor sie akzeptiert werden.

Die folgende Chartformation muss auftreten, damit ein Signal generiert wird:

• Ein Abwärtsgap tritt auf. Die Strategie definiert ein Gap als eine Differenz von mindestens 1 % zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem morgendlichen Eröffnungskurs.
• Der Schlusskurs der Gap-Kerze muss oberhalb ihres Eröffnungspreis sein.
• Der Schlusskurs der Gap-Kerze muss oberhalb ihres Mid-Preises sein.

Allerdings ist nicht jedes Auftreten einer Formation ein Kaufsignal. Die Gap Reversal Strategie wendet einen Filter an, der auf dem gleitenden 250-Tage-Durchschnitt basiert. Nur wenn der Marktpreis oberhalb des Gleitenden Durchschnittes ist, ist ein Signal gültig und bestätigt.

Die Gap Reversal Strategie verwendet eine Trailing-Stop-Order und ein Gewinnziel. Beide basieren auf der ATR. Das initiale Chance-Risiko-Verhältnis ist auf eins eingestellt.

Das folgende Beispiel zeigt die Coca-Cola Aktie. Die Chartformation erfüllt die Kriterien und der Marktpreis ist oberhalb der blauen Linie, die den 250er Moving Average visualisiert. Das Gewinnziel wird erreicht und die Position mit einem Gewinn geschlossen. Zu sehen ist ebenfalls der ATR-basierte Trailing-Stop, der dem Marktpreis folgt.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Dieses Beispiel zeigt die Apple Aktie. Der initiale Stop wird erreicht und die Position mit einem Verlust geschlossen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Das letzte Beispiel zeigt die Boeing Aktie. Nach Positionseröffnung konsolidiert der Markt für einige Tage. Anschließend kann das Gap geschlossen werden und das Gewinnziel wird erreicht.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Fazit

Die Gap Reversal Signale scheinen von guter Qualität zu sein, sind jedoch relativ selten. Daher ist es sinnvoll einen Screener zu verwenden um möglichst viele Märkte zeitgleich nach diesem Signal zu filtern. Ein fertiger Screener auf Basis dieses Ansatzes steht ebenfalls kostenlos im NanoTrader zur Verfügung.

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Risikohinweis:
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.