Der DAX im Seitwärtsmarkt - Die richtige Strategie im aktuellen Marktumfeld

Zunächst noch einmal zu den Grundsätzen der Strategie: MAD Rebound ist eine Scalping-Strategie und wird im 5 Minuten Chart gehandelt. Das Gewinnziel im DAX liegt zum Beispiel bei 5 Punkten pro Trade.

Eine Long-Position wird eingegangen, wenn der Charthintergrund grün ist und der Marktpreis eine bestimmten Anzahl von Ticks unter dem durschnittlichen Marktpreis liegt.

Eine Short-Position wird eingegangen, wenn der Charthintergrund rot ist und der Marktpreis eine bestimmte Anzahl von Ticks über dem durschnittlichen Marktpreis liegt.

Dieses Beispiel zeigt zwei Short-Signale im DAX Future. Der MAD Filter färbt den Charthintergurnd rot und der Marktpreis liegt 15 Ticks über dem durschnittlichen Marktpreis (blaue MAD Signallinie). Zum Eröffnungskpreis der nächsten Kerze wird eine Short-Position eingegangen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die MAD Rebound Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop. Das Gewinnziel ist gering. Der Stop ist vom Marktpreis weit entfernt und fungiert als Notstop.

Ziel dieser Strategie ist eine hohe Trefferquote. Ein enges Gewinnziel wird per Definition oft erreicht. Eine Trading Strategie mit einem sehr hohen Anteil an Gewinn-Trades ist ermutigend und hat einen positiven psychologischen Effekt auf angehende Trader. Das Risiko einer solchen Strategie besteht darin, dass das Erreichen des Stops einen Großteil, des über einen langen Zeitraum aufgebauten Profits, wieder auslöschen kann. An dieser Stelle kommt der einzigartige MAD Exit ins Spiel.

Die Philosophie eines traditionellen Stops und die Philosophie des MAD Exit sind sehr unterschiedlich. Ein Stop schließt die Position, wenn der maximale, akzeptierbare Verlust erreicht wird. Der MAD Exit ist raffinierter. Wenn der Markt gegen den Trader läuft, wird dies in den meisten Fällen nicht geradlinig passieren, sondern viel mehr in einem Auf und Ab. Nach diesem Prinzip verfährt der MAD Exit. Der MAD Exit wird die Position schließen, wenn sich der Markt zeitweilig zurück in die richtige Richtung bewegt. Dies ermöglicht es dem Trader seine Verluste zu reduzieren.

Die MAD Rebound Strategie ist am erfogreichsten, wenn sich der Markt mehr oder weniger seitwärts in einer Spanne aufhält. Eine Trading Strategie, die sich in ein der Range gut schlägt, ist sehr selten. Aus diesem Grund kann es lohnenswert sein sich mit der MAD Rebound Strategie vertraut zu machen.

Dieses Beispiel zeigt den FDAX in einer relativ engen Range ohne starke Trendbewegung. Die Strategie eröffnet 6 Positionen, die alle mit einem Gewinn geschlossen werden können.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Backtestergebnisse

Welche Resultate hat diese Strategie nun während der letzten zwei Monate erzielt, in deren Zeitraum sich der DAX in einer Seitwärtsrange bewegte? Insgesamt sehen diese sehr positiv aus. Seit dem 14.07.2017 zeigt der Backtest im FDAX 265 Trades, von denen 228 im Gewinn geschlossen werden konnten. Dies entspricht einer Trefferquote von ca. 86 %. Der Profit Faktor liegt bei 1,82.

Zu beachten ist, dass die Strategie die besten Resultate liefert, wenn Sie nicht durchgängig den ganzen Tag gehandelt wird. Für den Backtest wurden Einstiegssignale vor der Kassaeröffnung um 9 Uhr sowie nach 17 Uhr geblockt. Desweiteren wurden in der Mittagszeit zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr keine Signale zugelassen. Die zeitliche Begrenzung einer automatischen Handelsstrategie, ist einer der wichtigsten Faktoren für deren Erfolg. Dieser Faktor wird häufig nicht beachtet. Im NanoTrader können Handelssysteme durch zeitbasierte Exits und Filter sehr einfach um diese Komponente erweitert werden.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Fazit

Die MAD Rebound Strategie handelt kleine Rebounds. Sollte der Markt innerhalb kurzer Zeit sehr schnell steigen oder fallen, wird häufig ein Rebound (Bewegung in die Gegenrichtung) auftreten. Wie für eine Strategie mit sehr kleinen Gewinnzielen typisch, ist der Anteil der Gewinntrades sehr hoch. Dies kommt insbesondere Trading-Anfängern mental entgegen. Um zu vermeiden, dass ein großer Verlust alle oder einen Teil der mit der Zeit aufgebauten Gewinne wieder vernichtet, verlässt sich die Strategie teilweise auf den einzigartigen MAD Exit.

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Risikohinweis:
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.