DAX Abgleich mit Marktindikator VDAX

So wie es für die US Märkte gewisse Volatilitätsindizes gibt, wir nutzen in der Regel den VIX und VXN, gibt des für den deutschen Markt, insbesondere den DAX, den sogenannten DAX Volatilitätsindex VDAX. Für ihn gelten die gleichen Bedigungen wie für den VIX. Im oberen Extrembereich generiert er Kaufsignale, im unteren Extrembereich Verkaufssignale. Anbei Abgleich der Charts vom DAX und VDAX.

Beschreibung des VDAX (Quelle Deutsche Börse):

Der DAX -Volatilitätsindex VDAX drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - oder implizite Volatilität - des Deutschen Aktienindex
DAX aus. Optionskontrakt auf den DAX
mit Laufzeiten von 1,2,3,6,9,12,18 und 24 Monaten.
Aus den beiden Subindizes, die die Restlaufzeit
von 45 Tagen einschließen, wird der VDAX mittels Interpolation bestimmt. 8 Subindizes für die verschiedenen Laufzeiten der an der Eurex gehandelten DAX-Optionen. Berechnungszeiten: 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Berechnungsintervall: 10 Sekunden