Volumentrading und Footprint – Finden Sie die Spuren im Markt

Volumentrading ist aktuell sehr beliebt in der deutschen Trading-Szene. Volume Profile, VWAP und Footprint sind powervolle Tools, die Sie im Volumenhandel insbesondere von Futures tatkräftig unterstützen können. Seien Sie anderen Marktteilnehmern einen Schritt voraus und identifizieren Sie mit einem Blick entscheidende Preisniveaus, wo an den Märkten etwas passieren könnte.

Kostenloses Webinar zu diesem Thema am Donnerstag, 09. Januar 2020 um 17 Uhr: Volumentrading im NanoTrader - 100 % Futures

Volumen-Indikatoren können generell nur in Märkten eingesetzt werden, in denen ein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht. Dies ist zum Beispiel beim Handel von Futures oder Aktien der Fall.

Während die meisten Indikatoren der Technischen Analyse sich vom Preis ableiten, bildet das Volumen eine davon unabhängige Größe. Die meisten Trader kennen vermutlich den klassischen Volumen-Indikator, der das gehandelte Volumen pro Periode vertikal in einem Sub-Chart darstellt. Von einem intakten Aufwärtstrend spricht man in der Regel, wenn steigende Kurse mit steigendem Volumen einhergehen. Ähnliches gilt auch für abwärtsgerichtete Trends. In Korrekturphasen ist das Volumen dagegen meist geringer.

Volume Profile

Um Einstiege besser zu timen und Trades sinnvoll zu verwalten, interessiert viele Trader jedoch mehr das horizontale Volumen. Spezialisierte Trading-Plattformen wie der NanoTrader liefern dies in Form des Volume Profiles.

Das Volume Profile stellt das gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus dar. Damit gibt das Volume Profile einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Positionierung der Marktteilnehmer. Der Volume Profile Indikator zeichnet ein Histogramm in den Chart und zeigt so signifikante Preisniveaus basierend auf dem Volumen an.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

VWAP

Ein weiteres sehr nützliches Tool für volumenbasierte Analysen stellt der VWAP dar. Der VWAP ist dem Gleitenden Durchschnitt ähnlich, berücksichtigt aber insbesondere das gehandelte Volumen. Erweitert wird der Indikator um die Standardabweichungen, die es ermöglichen, Support und Resistance in verschiedenen Zeiteinheiten zu definieren.

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price - VWAP) ist, wie der Name schon sagt, der Durchschnittspreis gewichtet mit dem ausgeführten Volumen. Kurz gesagt werden Preise, zu denen mehr Volumen gehandelt wurde, stärker in der Durchschnittsberechnung gewichtet. Der VWAP kann für verschiedene Zeithorizonte berechnet werden, so kann zum Beispiel der tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche VWAP im Chart dargestellt werden.

Der VWAP ist ein Moving Average, der am Start des Tages, der Woche, des Monats, des Quartals oder des Jahres verankert werden kann. Die erste, zweite und dritte Standardabweichung (SD) des VWAP werden zur Berechnung der Bänder verwendet.

Wenn man eine Normalverteilung der gehandelten Preise zugrunde legt...

1. befinden sich ungefähr 68,2 % aller Trades zwischen der -1SD und +1 SD und,
2. befinden sich ungefähr 95,4 % aller Trades zwischen der -2SD und +2 SD.

Das folgende Beispiel zeigt den VWAP und dessen Standardabweichungen. Daraus lassen sich eine Vielzahl an möglichen Trading-Setups ableiten.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Footprint Trading präsentiert vom Friday Traders Club

Beginnend im Januar wird WH SelfInvest ein neues Konzept starten. Alle zwei Wochen Freitags, wird in unseren Büroräumen in Frankfurt der „Friday Traders Club“ stattfinden. An jedem dieser Freitage wird ein bekannter Trader vor Ort sein, der seine Strategien kurz präsentiert.

Los geht es am 24. Januar 2020, melden Sie sich jetzt kostenlos an: Footprint Trading Tagesseminar mit Peter Becker präsentiert vom Friday Traders Club.

Das Tagesseminar richtet sich an alle interessierten Trader welche die Möglichkeiten des Footprint Charts erlernen wollen. Das Seminar wird auf die Entstehung des Footprint Charts eingehen und welche Vorteile sich daraus ergeben. Der weitere Teil des Seminares wird sich um die Handelsmöglichkeiten drehen sowie das Orderbook. Der Abschluss des Seminares wird eine Strategie sein, die der Trader mit etwas Übung schnell selbst anwenden kann für sein eigenes Trading. Das Ziel des Seminares soll sein, dass die Teilnehmer am Ende genau wissen wie der Footprint Chart entsteht und auch welche Fallstricke er einem stellen kann.

Quelle: NinjaTrader

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.