Subjektiver Leitfaden zur Deutung gelesener Prognosen!

Was leistet Charttechnik? WICHTIGE Hinweise zur Deutung gelesener Prognosen!

Die charttechnische Prognose ist eine subjektivistische Wahrscheinlichkeitsaussage, bei Anwendung von fachlichen Fertigkeiten, persönlichen Erfahrungswerten und dem Einfluss der persönlichen Intuition.

Die charttechnische Lehre ist NICHT gleichzusetzen mit der Wissenschaft der Bestimmung des Sonnenaufgangs. Der Sonnenaufgang lässt sich in der Zukunft auf die Sekunde genau für den nächsten Tag, die nächste Woche und die nächsten Monate ect berechnen.

Der DAX und andere Basiswerte des Börsenhandels lassen sich nicht auf diese Weise wie der Sonnenaufgang prognostizieren. NIEMALS!
An der Börse geht es STETS nur um Wahrscheinlichkeiten.
Die Wahrscheinlichkeiten des zukünftig erwarteten Börsenkursverlaufs lassen sich anhand der tausendfach vorliegenden Kursmuster der Vergangenheit bestimmen
(bpsw: SKS; steigendes Dreieck, Doppeltop, Retracementverhalten, Candlestickkombinationen, Durchschnittslinien, Trendkanäle, aber auch Indikatordivergenzen, Volatilitätslehre, Sentiment sowie Intermarketabgleich).

Die These dabei ist: Die Auflösungsrichtung von Kursmustern der Vergangenheit lässt sich bei ähnlichen aktuell vorliegenden Kursmustern auch in der Gegenwart anwenden.
Konkret: So wie sich das Kursmuster in der Vergangenheit tausendfach fortsetzte, dürfte es auch in der Gegenwart/ Zukunft der Fall sein.
Dabei handelt es sich aber nicht um eine 100 % sichere Aussage.
Vielmehr wird die ungewisse 50:50 Münzwurf Ausgangslage durch die erstellte charttechnische Prognose in Richtung einer Wahrscheinlichkeitsverbesserung (bpsw. positive Erwartungshaltung im Verhältnis 60:40) verschoben.

2. Schritt:
Immer wenn etwas Bekanntes (Kursmuster ect.) im Chart auftaucht, wenn also eine positive Erwartungshaltung für eine bestimmte Kursfortsetzung vorliegt, kann man im 2. Schritt einen Tradingplan entwerfen.
Der Tradingplan greift die positive Erwartungshaltung auf Basis der Chartprognose auf und wird so gestaltet, dass ein profitables, robustes Tradingkonzept entsteht.
Das erreicht man, indem der mögliche zu erzielende Profit anhand des vorliegenden Kursmusters im Falle des tatsächlichen Erfolgs höher ausfallen muss, als der Verlust im Misserfolgsfall. Der Verlust ist zudem auf 1 % Depotverlust pro Trade zu begrenzen.

wenn gilt:
1. Wahrscheinlichkeit auf Erfolg eines bekannten Musters liegt bei 60 %!
2. Tradingprofit im Erfolgsfall ist doppelt so hoch wie der Verlust im Misserfolgsfall!

dann gestalteten sich die Tradeabschlüsse und die Depotkurve bei 100 Trades wie folgt:
60x +2 % Depotgewinn
40x -1 % Depotverlust
Der Gewinn bei 100 Trades wäre dann +80 % Depotwertzuwachs.

ABER: Die Praxis sieht anders aus!!! Der persönliche Einflussfaktor ist enorm!
Der Trader selbst ist das schwächste Glied. Der Trader neigt zu Abweichungen vom Tradingplan (zu hohe Risiken, zu geringe Risiken, wechelndes Verhalten, Tradeabbrüche). Es gibt auch technische Einflussfaktoren (Systemausfälle, Handelssperre des Brokers). Schließlich verändert die Slippage (abweichende Ausführung zum Limit, z.B. durch hohes Momentum oder overnight Gaps) das Ergebnis.
Schließlich gibt es noch den Faktor DRAWDOWN! D.h. Gewinn- und Verlusttrades sind übers Jahr gesehen nicht gleichmäßig verteilt. So ist bei mir persönlich das 1. Halbjahr seit 4 Jahren schwächer ausgefallen. Die erwarteten Verlustanteile im Verlauf eines Jahres sammelten sich demnach komprimiert in der 1. Jahreshälfte an. In der 2. Jahreshälfte und speziell zwischen November und Dezember gab es hingegen fast nur Gewinntrades.
In der Phase des Drawdowns hinterfragt man aber sein Tradingkonzept, meist unnötig, und wird unsicher. Das kann dazu führen, dass man SIgnale des eigenen Tradingkonzepts auslässt, die dann natürlich super erfolgreich gewesen wären.

Fazit: Wie auch immer die charttechnischen Prognosetexte abgefasst sind, beinhalten Sie doch STETS nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von ca. 60 %.
Dies ist zu beachten. Der kluge Trader hat ein robustes und kontinuierlich verfolgtes Tradingkonzept, das diese Wahrscheinlichkeit zu seinem Gunsten ausnutzt.

In diesem Sinne werde ich weiter beharrlich vorgehen und das 2. Halbjahr mit besten Kräften positiv gestalten.

Viele Grüße!
Rocco Gräfe (2. Arbeitstag nach dem Jahresurlaub)

Jeweils im 2. Halbjahr 2010, 2011 und 2012 hat mein Trading deutliche Profite gemacht.
2010 - 2. Halbjahr: +20 %
2011 - 2. Halbjahr: +35 %
2012 - 2. Halbjahr: +25 %

für KO Zertifikate Trader - Weitere Infos hier:
http://www.godmode-trader.de/Premium/Trading/Knockout-Trader

für CFD Index Trader - Weitere Infos hier:
http://www.godmode-trader.de/Premium/Trading/CFD-Index-Trader

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.

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