Morning Breakout Strategien – Mit diesen 3 smarten Tricks einfach verbessert

2Beim Handel von Eröffnungsstrategien geht es darum, eine frühzeitige Positionierung im Markt zu sichern. Im europäischen Handel sind sowohl die Eröffnung der Futures um 8:00 Uhr als auch der Start des Kassahandels um 9:00 Uhr interessant. Am Nachmittag (US Vormittag) kann dann die Eröffnung der US-Märkte um 15:30 Uhr zur Anwendung von Morning Breakout Strategien genutzt werden.

Morning Breakout Strategien funktionieren in der Regel am erfolgreichsten, wenn sie in Richtung des übergeordneten Trends angewendet werden. Ein Vorteil ist, dass der Fokus nur zu einem vorher festgelegten Zeitfenster auf das Trading gelegt werden muss und nicht stundenlang auf ein Setup gewartet werden muss. Insbesondere daher sind Morning Breakout Strategien auch für Berufstätige und Teilzeit-Trader interessant. Da im Vorfeld bekannt ist, wann mit erhöhter Volatilität und Einstiegschancen zu rechnen ist, kann es ausreichend sein seinen Handel auf die europäische Markteröffnung und/ oder die US-Markteröffnung zu verlagern.

Im Folgenden werden wir einige beliebte Morning Breakout Strategien näher betrachten und anschließend 3 smarte Tricks erläutern, mit denen die Resultate der Strategien einfach verbessert werden können.

DIE OPEN TRADE TRADING STRATEGIE

Die Open Trade Strategie ist eine relativ einfache Strategie und kostenlos im NanoTrader verfügbar. Die Strategie konzentriert sich auf den Kursverlauf der ersten 40 Minuten, um den Einstiegszeitpunkt zu bestimmen. Mehrere Autoren, wie zum Beispiel Linda Raschke, setzen sich in ihren Büchern mit Varianten dieser Strategie auseinander.

Die Open Trade Strategie kann bei der Eröffnung der europäischen Märkte angewendet werden, sowie später noch einmal, wenn die amerikanischen Börsen den Handel einläuten. Positionen werden ausschließlich intraday gehalten. Die Strategie erlaubt entweder einen oder zwei Trades am Tag pro Instrument zu machen. Positionen werden niemals über Nacht gehalten und immer am selben Tag geschlossen. Sollte sich der Markt nach Positionseröffnung richtungslos entwickeln, wird die Position automatisch um 13:00 bzw. 19:00 Uhr geschlossen.

Der folgende Chart zeigt einen Trade im FDAX mit der Open Trade Strategie. Nachdem der Markt aus dem Preiskanal ausbricht, wird eine Short-Position eröffnet. Stop und Target werden auf Basis der Average True Range (ATR) platziert.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

DIE WL 0800 RANGE BREAKOUT TRADING STRATEGIE

WL steht für Wim Lievens, ein Trader aus Belgien mit über 20 Jahren Börsenerfahrung. Diese Scalping-Strategie ist eine typische Strategie zur Markteröffnung. Sie basiert auf einem bekannten Wall Street Grundsatz der besagt, dass sich der Eröffnungspreis nicht zufällig verteilt, sondern vielmehr sehr wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs liegen wird. Mit anderen Worten liegt der Eröffnungspreis sehr viel öfter in der Nähe des Hochs oder Tiefs des Tages als nicht.

Die Strategie wird im Range Chart gehandelt. Damit wird die Zeit komplett außer Acht gelassen. Lediglich die Bewegung und die Spanne sind relevant. Um die Eröffnungsspanne (dunkelblaue Zone) zu berechnen, werden die ersten fünf Kerzen des Range Charts nach der Markteröffnung verwendet. Die Signalgebung erfolgt auf Basis von Heikin Ashi Kerzen.

Die Strategie arbeitet mit vier Gewinnzielen und zwei Stops. Nach Positionseröffnung werden diese automatisch durch die Plattform platziert und verwaltet. Die Strategie ist unter anderem durch ihr exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis von standardmäßig 3 so interessant.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

LW VOLATILITY BREAKOUT

Die LW Volatility Breakout Strategie wurde von Larry Williams entwickelt, einem amerikanischen Trader und Autor von zahlreichen Tradingbüchern. Volatility Breakout Strategien basieren auf dem Konzept, dass, wenn der Markt innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine Bewegung einer bestimmten Größe zurücklegt, diese Bewegung für einige Zeit anhalten wird. Die LW Volatility Break-out Strategie wird im 5-Minuten Chart gehandelt und kann auf alle Instrumente angewendet werden.

Die LW Volatility Breakout Strategie basiert auf dem höchsten Preis sowie dem tiefsten Preis des Vortages. Diese Preisspanne wird mit dem Faktor 0,25 multipliziert und dem Eröffnungspreis des aktuellen Tages hinzuaddiert und abgezogen. Daraus ergibt sich die Break-out Spanne von Larry Williams.

Diese Strategie steht kostenlos im NanoTrader zur Verfügung und kann sowohl manuell als auch automatisch gehandelt werden.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

MORNING BREAKOUT STRATEGIE VON ANDRÉ STAGGE

André Stagge schreibt: "Um von den morgendlichen Break Outs zu profitieren, betrachte ich die Kursentwicklung des DAX-Futures zwischen 9:00 und 10:00 Uhr. Ich nutze das Hoch dieser Periode, um eine Long-Position zu eröffnen, wenn der Marktpreis über das Hoch steigt. Wenn der Marktpreis jedoch unter das Tief dieser Periode fällt, eröffne ich eine Short-Position." Es gibt entweder einen Trade pro Tag oder gar keinen Trade, wenn der Marktpreis innerhalb des Höchst- und Tiefstwertes der ermittelten Preisspanne bleibt.

Die Position wird durch ein Gewinnziel, einen (Break-Even-) Stop und einen Zeitstopp verwaltet. Der Abstand zum Gewinnziel entspricht der Größe der morgendlichen Preisspanne. Der Stop liegt bei der Hälfte der Preisspanne. Das anfängliche Chance-Risiko-Verhältnis liegt daher bei einer akzeptablen 2.

Bewegt sich der Marktpreis über (unter) die Hälfte der Preisspanne, wird der Stop auf den Einstiegspreis plus (minus) einen Punkt erhöht (gesenkt). Sobald der Stop auf den Einstiegspreis nachgezogen wurde, kann der Trader nicht mehr verlieren. Dies erklärt, warum dieser Stop auch als Break-Even-Stop bezeichnet wird.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

3 SMARTE TRICKS

Welche Möglichkeiten gibt es nun die Resultate der oben beschriebenen Morning Breakout Strategien weiter zu verbessern? Im folgenden sollen 3 smarte Tricks erläutert werden.

1. Begrenzung des Handels auf gewisse Wochentage

Viele Trader handeln Strategien blind jeden Tag, ohne dies groß in Frage zu stellen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Fokussierung auf bestimmte Wochentage die Performce von Strategien enorm verbessern kann oder sogar aus einer Strategie, die auf den ersten Blick negativ performt, eine gewinnbringende zu generieren. Der Backtest der zuerst beschriebenen Open Trade Stratgie ist im FDAX über 10 Jahre ohne Optimierung von Stop und Gewinnziel mit den Standardeinstellungen negativ (-12.512,50 €). Schlüsselt man nun die Performance auf die einzelnen Wochentage auf, ergibt sich folgendes erstaunliches Ergbnis.

Montag: 4.750 €

Dienstag: 19.450 €

Mittwoch: -5.387,50 €

Donnerstag: 5.312,50 €

Freitag: -36.637,50 €

Beschränkt man sich demnach mit dem Handel der Strategie auf Montag, Dienstag und Donnerstag, wird aus dem Verlust (-12.512,50 €) ein Gewinn von 29.512,50 € im Backtest. Ein ähnlicher Effekt zeigt sich bei den meisten Strategien. Es lohnt sich also sich die Arbeit zu machen seine Strategie einmal nach diesem Kriterium zu filtern.

2. Trendfilter

Eine weitere simple, aber sehr effiziente Methode eine Breakout Strategie wesentlich zu verbessern, ist die Hinzunahme eines Trendfilters. Nachfolgend wurde zum Beispiel der LW Volatility Breakout Strategie mit den Standardeinstellungen ein Moving Average mit der Einstellung von 200 Perioden als Filter hinzugefügt. Dadurch werden nur noch Breakouts in Trendrichtung eingegangen, oberhalb des Moving Averages Long Breakouts und unterhalb des MAs Short Breakouts. Aufgrunddessen verbessert sich das Resultat im Backtest des FDAX über 10 Jahre von 49.262,50 € auf 107.275 €.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

3. Intelligente Stops

Mit intelligenten Stops soll nicht nur der maximale Verlust abgedeckt werden. Intelligente Stops berücksichtigen die Marktgegebenheiten und Marktphasen und werden so zum Beispiel auf Basis von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen sowie der Volatilität des Marktes platziert. Zu nennen sind hier zum Beispiel der Break-Even Stop, BETrail Stop, Periods-High-Low Stop oder Stops basierend auf technischen Indikatoren. Diese oft weniger bekannte Stops sorgen bei vielen Strategien für eine Verbesserung der Resultate. Von daher kann es lohnend sein, diese Stops in einem Backtest genauer zu untersuchen.

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Der folgende Chart zeigt die Open Trade Strategie, der ein Periods-High-Low Stop hinzugefügt wurde. Nach dem Ausbruch aus der Range, trailt der Stop automatisch nach und passt sich der Marktbewegung an. Dadurch können bei diesem Trade Gewinne realisiert werden obwohl das Gewinnziel nicht erreicht wurde. Ohne diesen intelligenten Stop wäre nach der Trendumkehr der initiale Stop getriggert worden.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.