Maximale Rendite - Teil II

Im ersten Teil des Artikels habe ich Ihnen ein Beispiel gezeigt, bei dem innerhalb von 12 Jahren aus 1.000 Euro über 20.000 Euro wurden – zumindest theoretisch. Eine solche Rendite fällt nicht vom Himmel und bedarf zunächst einmal einer gewissen intellektuellen Anstrengung. Nicht unbedingt, weil der Hintergrund zur Theorie so komplex ist. Vielmehr geht es darum, die Parameter möglichst treffsicher bestimmen zu können und das ist gar nicht so einfach. Ausgangspunkt ist eine Strategie, die Sie testen wollen. Dazu brauchen Sie ganz klare Regeln, die sich beliebig replizieren lassen. Um zu beginnen, muss die Handelsstrategie nicht sonderlich kompliziert sein. Als Beispiel möchte ich die Apple Aktie nehmen. Es werden nur Kaufsignale generiert. Gekauft wird, wenn der EMA12 über den EMA28 steigt. Verkauft wird die Aktie, wenn der EMA12 unter den EMA28 fällt. Von 2005 bis 2012 hat diese einfache Strategie zu 25 Trades geführt. In diesen 7 Jahren wurden aus 500 Dollar 2.855 Dollar unter der Bedingung, dass immer das Maximum investiert wurde. So erhalten Sie die Werte, die Sie testen wollen. Wichtig ist vor allem der Gewinn und Verlust jedes einzelnen Trades, da diese Werte der Ausgangspunkt für die Optimierung der Strategie sind. Die Trade- Gewinne und Verluste werden verwendet, um das sogenannte „optimal f“ zu erhalten. Optimal f wird gebraucht, um zu bestimmen, wie viele Aktien Sie letztlich kaufen sollen, also wie hoch Ihr Investitionsgrad sein sollte. Es gibt keine einfache Formel für optimal f. Es wird über Iteration gefunden. Mit Excel geht das relativ schnell und problemlos. Man beginnt, indem ein beliebiges f gewählt wird, z.B. 0,5. Das wird dann in eine Formel eingesetzt. Die Formel ist=1+f*(-Trade Gewinn oder Verlust/größter Verlust). In der Tabelle sind die einzelnen Gewinne und Verluste der Trades dargestellt, sowie das Formelergebnis bereits mit dem optimal f von 0,31. Für den ersten Trade ergibt sich das Ergebnis aus: 1+0,31*(-(-54)/-175). Für den dritten Trade kommt das Ergebnis aus: 1+0,31*(-386/-175).

Lesen Sie den gesamten Artikel im aktuellen TradersJournal: http://data.boerse-go.de/tj/TJ_1612.pdf

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