Larry Williams Volatility Break-out Trading Strategie

Die LW Volatility Break-out Strategie wurde von Larry Williams entwickelt, einem amerikanischen Trader und Autor von zahlreichen Tradingbüchern. Volatility Break-out Strategien basieren auf dem Konzept, dass, wenn der Markt innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine Bewegung einer bestimmten Größe zurücklegt, diese Bewegung für einige Zeit anhalten wird. Die LW Volatility Break-out Strategie wird im 5-Minuten Chart gehandelt und kann auf alle Instrumente angewendet werden.

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Die Strategie im Detail

Die LW Volatility Break-out Strategie basiert auf dem höchsten Preis sowie dem tiefsten Preis des Vortages. Diese Preisspanne wird mit dem Faktor 0,25 multipliziert und dem Eröffnungspreis des aktuellen Tages hinzuaddiert und abgezogen. Daraus ergibt sich die Break-out Spanne von Larry Williams.

Das folgende Beispiel zeigt die Break-out Spanne von Larry Williams, basierend auf dem Vortageshoch und dem Vortagestief:

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Steigt der Preis über die Trading Range von Larry Williams wird eine Longposition eröffnet. Fällt der Marktpreis unter die Trading Range von Larry Williams wird eine Position leerverkauft. Positionen können manuell oder automatisch eröffnet werden.

Die LW Volatility Break-out Strategie verwendet ein Gewinnziel, einen Stoploss und einen Zeitfilter. Das Gewinnziel und der Stoploss werden beide mit einem bestimmten Abstand vom Einstiegspreis platziert, der ein Vielfaches von Larry Williams Trading Range entspricht. Die Standardeinstellung für sowohl das Gewinnziel als auch den Stoploss beträgt 2x die Spanne der Trading Range. Daraus ergibt sich ein Chance/Risiko Verhältnis von 1. Wenn die Position weder das Gewinnziel erreicht noch ausgestoppt wird, wird die Position automatisch um 21:59 Uhr durch den Zeitfilter geschlossen.

Das folgende Beispiel zeigt ein Kaufsignal im DAX Future. Als der Markt nach oben aus der Break-out Spanne ausbricht, wird eine Long-Position eröffnet. Am späten Nachmittag wird das Gewinnziel erreicht und die Position geschlossen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Das folgende Beispiel im EUR/USD zeigt den Zeitfilter in Aktion. Das Gewinnziel wird nicht erreicht und die Position um 21:59 Uhr durch den Zeitfilter geschlossen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Im Backtest zeigt die LW Volatility Break-out Strategie gute Ergebnisse. Das folgende Beispiel zeigt einen Backtest im DAX Future über die letzten 3 Jahre mit der Standardeinstellung. Wie üblich kann die Strategie im „White-Box System“ des Nanotraders durch Parameteranpaasung oder Hinzunahme von Filtern weiter optimiert werden.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.